對商業銀行預警體系建設的思考

梁倩

前言：構建一個科學有效的商業銀行風險預警體系，對于盡早識別和預警銀行風險，并及時采取措施防范和化解風險，防止風險蔓延具有重要的現實意義，國有商業銀行要參與國際競爭，需要在風險管理方面能夠達到國際標準的要求，而國內商業銀行的現狀和巴塞爾協議的要求還有很大的差距，如何加強風險管理力度，提高風險管理水平，逐步構建科學的商業銀行預警習題，已經是國內商業銀行面臨的重要問題。根據日常工作積累的逾期、違約原因等素材，筆者對商業銀行預警體系建設進行了思考，相關內容介紹如下：

一、對預警體系的組織架構的設想

根據全面風險管理理念，一個高效運轉的預警體系應為以下架構：一是預警治理結構。各級管理人員、前后臺經辦人員均應明確預警職責。二是預警信號識別。預警體系應對風險點有明確的定義，縱向上下級、橫向前后臺對風險點的定義標準達成共識。預警信號應包含組合層面和客戶層面兩個級別。三是預警事項的計量。應根據歷史數據及專家判斷，對各個預警事項的危害程度進行計量和分級。四是預警信息的傳遞和響應。預警體系應對搜索到的預警信息進行自動響應，盡快決策。五是預警效果的后評價。應建立跟蹤機制，對預警體系的運轉效果，應定期進行評估，不斷自我學習、自我完善。

二、對預警流程機制的設想

（一）治理結構方面：一是界定各層級預警體系參與者的職責邊界：二是各層級人員熟悉預警信號的定義和可能造成的危害：三是所有員工均有收集預警信息并按指定路線報告的義務;四是若客戶發生違約，在責任認定中應對預警情況予以認定：

（二）預警信號的識別和計量方面：一是應根據歷史數據，對預警信號進行梳理，形成清晰明確的定義，并進行分級管理，針對不同的預警嚴重程度，制定分級的應對方案;二是預警體系應具備自我學習能力，不斷更新預警信號;三是建立預警線索獎勵機制，對提供的預警線索真實有效的，酌情進行獎勵;四是小微企業最好不與其他銀行共享，超過兩家銀行授信的小企業應盡快退出;五是建立客戶標簽臺帳，將客戶集團信息、產業集群信息、產業鏈信息、主要產品信息進行標注，便于出現違約時，及時鎖定關聯客戶、同質客戶以進行排查;六是借助爬蟲等網絡工具，收集客戶信用相關信息。

（三）對預警信息的響應方面：一是若預警信息屬實且有實質性風險，應立即啟動減額或類保全手段進行處置;二是若認為預警信息不屬實或無實質性風險，也應于債項到期進行終結，以對客戶的還款能力進行壓力測試;三是審批時，應將以往預警記錄作為授信審批的要件進行參考;四是借助風險成本獎懲機制，對有實質風險預警客戶進行風險成本的懲罰，以加快退出力度;

（四）對預警的后評價方面：建立預警后評價機制，對發出預警信號的客戶進行跟蹤，不但評價預警信號的準確率，還應評價預警信號接受者，對于預警信號的重視程度;

對于風險排查，不能流于形式，排查發起人應熟悉排查對象的風險點，建立標準化排查方案或問卷，避免排查發起人和排查實施人對風險理解的歧義，建立后評價機制，并納入考核體系

三、對風險事項及預警信號的設想

（一）組合層級風險及預警信號

目前可梳理的組合層級風險如下：

1.組合層級風險

①外部市場風險：國際大宗商品波動、人民幣市場利率、匯率波動等，極易誘發企業的資金鏈條斷裂。②區域風險：微觀區域的金融生態造成嚴重破壞，影響企業的正常融資行為，如民間集資擠兌現象，當地社會信用體系受到很大沖擊。③擔保圈風險：擔保圈內出現違約客戶，極易爆發連帶效果。④產業集群風險：產業集群內部若有客戶違約，很可能是整個集群風險的先行信號。⑤產業鏈風險：處于產業鏈核心地位的大企業，在出現問題前，往往通過擠占小企業的賬款來達到融資的目的，當超過小企業的承受能力時，引發核心企業周邊小企業的資金鏈斷裂，大量形成違約，最終核心企業違約。⑥風險傳導鏈：本次經濟下行，規律是由發達地區向其他地區傳導、由小企業向大企業傳導、由產業終端向上游傳導，會不會進一步由對公企業繼續向個貸傳導，雖然數據表現不是很明顯，但通過直觀感覺，居民個人消費水平下降是肯定的。

2.組合層級預警信號及關注重點

若應對以上風險，應關注以下信號及領域：

（1）利率。自2017年初以來，市場實際利率（sHIBOR）持續高于政策利率，對處于信貸賣方市場的中小型客戶而言，財務費用重擔加重。需要重點關注那些對信貸額度使用較滿、財務費用與借款之比較高的中型及以下非零售小企業客戶。（2）大宗商品價格波動。美元的波動與大宗商品的波動，往往呈現負相關。在匯率波動的同時，需要重點關注與大宗商品相關的，涉及煤、鋼、油的采掘、批發、加工等行業客戶。（3）貴金屬波動。美元的另一個負相關商品是貴金屬，應重點關注未作套保的商業企業。（4）區域超常繁榮。遵循“欲使其滅亡，必先使其瘋狂”的規律，若某地區有超出其自身地位的事件，如房價、汽車銷量等，均應引起注意。（5）擔保圈出現違約。目前我行有24個擔保圈有違約客戶，涉及貸款余額約377億元，其中擔保圈內不良率超過10%的共20個擔保圈，涉及良性貸款余額88億元。（6）同質客戶違約。各地區均有特色產業，當某個客戶出現違約后，應首先分析違約原因會否在同類客戶上重現。需要重點關注那些由于市場、核心企業的原因而違約客戶的同質客戶。（7）特定領域個貸。對于房貸，應關注有多筆住房貸款的個人住房貸款客戶：去產能、環保約束、夕陽等行業的從業者的個人類貸款及信用卡;對公不良率較高區域的個人類貸款。

四、對預警信號發生后處理措施

1.授信審批方面，結合預警信號等級和行動方案，評估預警信號對客戶還款能力的影響，科學合理地批準授信方案，并將預警紀要及時報送相關審批部門。

2.放款審核環節方面，對于在放款前發現的預警信息，根據預警級別設置暫停放款措施。

3.貸后管理方面，對產生的預警信息進行深入分析，確定風險預警級別，并根據預警級別采取相應的授信后措施，如出現可能嚴重影響還款能力的預警時，應及時采取提前收回貸款、查封凍結相關資產等手段維護資產安全。