基于金融市場交易系統的構建研究

李剛 李翔飛

摘 要：在金融交易市場里，建立一套屬于自己的交易系統，標志著一個交易者從普通水平過渡到專業水準。有許多非專業人士不認可交易系統的建立，認為憑感覺靠運氣進行賺錢，交易系統多此一舉。有天賦的投資人確實存在，但大多數投資者其實都是普通人，人性的弱點不可避免，投資者的習慣、理念、思維、甚至惡習等所形成的根深蒂固的潛意識，仿佛魔咒一樣左右著投資者。因此，在金融交易市場中，如何突破人性的缺點，發揮自己的長處，克服情緒和市場日間短時的波動，只有依靠交易系統來解決這一問題。

關鍵詞：金融市場;股票;交易系統;構建認知

機會每天都存在于股票市場，在瞬息萬變的市場里看明白，同時能把握自己看得懂的機會，而且能主動放棄不屬于自己的利潤是一種大智慧的體現。在自己的能力范圍做有把握的事，相信并堅持自己的交易系統，嚴格遵循自己的交易條件和市場信號，日復一日，年復一年的堅持下去，克服人性弱點，形成機械化，程序化交易風格，這也大概就是交易的藝術吧。大道至簡，知易行難，筆者就講幾點構建交易系統的體會吧。

一、首先明確投資理念

在進行每筆交易前，確定自己的交易目標是長線還是中線，或者是短線，這個目標一旦確定，就形成了自己操作方針，這一定不可更改，思想的認知不能改變，否則后果非常嚴重，一旦短線套牢，就自發改變方案，說服自己，操作對象基本面良好，可以變成中線，最后演變成深度套牢;或者長線標的由于在一定時期，價格上下巨幅震蕩，變成短線操作，認輸出局，錯過未來的巨額收益。

二、明確買入與賣出的條件

只有在滿足交易條件基礎上的買入或者賣出，而不是憑感覺進行交易，這樣才是組建交易系統的必要條件。

三、明確投資者定位

承認自己的能力范圍，專注于一個交易模型，同時堅持下去。在千變萬化的市場行情里，要想把握住每一次機會，是根本不可能實現的。找到適合自己，同時帶來持續穩定收益的方式，其實就是找到了適合自己的投資之路。普通投資者要想在股市長期生存，并獲取收益，就應該確定自己的交易理念，專注一個類型，，聞道有先后，術業有專攻，做自己擅長的，堅持自己的選擇，才能在變幻莫測的市場中不迷失方向，通過大量的交易固化自己的模型，通過大量成功經驗和失敗教訓，不斷總結和完善買入與賣出的條件，將自己修煉到不帶任何情緒的狀態。換句話說，長線、中線、短線各有其交易理念和方法。如：投資漲停板類型或者突破的類型，然后通過自己的交易得失，確定買入與賣出的條件， 經過這種機械化、本能化的長期訓練，慢慢地就會獲得盤感，當市場中出現滿足交易模型的標的出現時，本能就會推動你進行交易，這就是交易者職業化的到來。

四、修正錯誤

交易者構建與完善交易系統的目的，就是保證自己的交易有交易理念、有交易方法有交易紀律，但交易者脫離不了情緒的控制，或交易不在狀態，被市場的波動所左右，偏離了交易系統。初期的交易者通常看到指數上漲，總是擔心踏空，交易的隨意性非常強;看到一個板塊有一只拉板，就立刻買入該板塊中其他股票;偶然幾次盈利，變得盲目自信，高估自己能力，加大投資金額，甚至使用杠桿交易。最終演變成賭博心理，最終小虧變成巨虧，難于逆轉。所以偏離以后怎么應對？是抱著無謂的態度，還是帶著主觀的幻想，還是錯上加錯繼續補倉，如何解答這些問題，專業和業余的最大區別就是能否具備果斷認錯能力，認錯意味著損失，能否承受痛苦，業余水平邁入專業水平，這一經歷必不可少，當虧損總額累積到一定界限或者范圍時，內心極度恐懼，對市場產生敬畏之心時候，交易者才會意識到自己的能力范圍，才會逐步減少偏離的次數和范圍。因此，在自己建立的交易系統中，一旦市場走勢偏離了原來設定數值，迅速止損，承認錯誤。交易的世界沒有完美，沒有誰運氣一直相伴，每次盈利都是市場謊言，對錯誤的認知也是交易的一部分，不必糾結自己。在投資交易過程中，交易者能主動認錯，同時進行反思和總結，找到原因和不足，然后制定相關策略和措施去防止重犯類似錯誤，這樣的狀態和認識，其實對于交易者本身才說，才是真正開始投資之路。

五、總結與反思

構建與完善交易系統實際上采用的是現代管理學的循環模式思想，遵循計劃、執行、監控、行動、評估、總結。對交易進行總結反思，對最終的結果進行處理，把成功的經驗加以固化，堅持做下去，形成自己買入與賣出的標準;而對失敗的教訓加以分析，把分析出來的失敗原因當成未解決的問題放到下一個循環里，加以重點關注，同時制定措施加以改進。管理學的流程設計和程序化思維方式，作為各種有效管理及解決問題的有效方法。金融市場里的交易體系的核心框架與基本邏輯其實也是遵循這樣的模式，這是實踐證明了的好辦法，無需要去懷疑其有效性，通過周而復始的重復，一個循環結束，解決問題，未解決的問題進入到下一個循環，通過這樣階梯式或者螺旋式的模式，使得交易成功概率不斷得以提高。

結束語：

當金融市場的交易者開始審視自己，不僅僅專注于市場的變化，同時開始主動認錯，在掙脫那些傳統的僵化的，不符合市場發展的固有思維模式，并開始建立一套屬于自己的，而且能不斷完善的交易系統時，其實就已經走在了積累量變的過程中了，當交易者開始明白是自己的平時不良習慣形成自己的行為，形成了自己的性格最終決定了自己的命運這個道理，真正從此開始下定決心，排除萬難，以實際行動去克服弱點糾正自身不足時，這才會走向持續的贏利。

參考文獻：

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