京津冀農產品市場整合研究
——以豬肉市場為例

(北京工商大學 北京 100048)

引言

2016年國家農業部等部門聯合推出《京津冀現代農業協同發展規劃(2016-2020年)》①②(下稱《規劃》)，《規劃》提出要推進京津冀現代農業的協同發展，形成“特色鮮明、優勢互補、市場一體、城鄉協同”的發展格局。京津冀現代農業協同發展要求北京和天津積極推進都市型現代農業。因此，在京津冀協同發展的大背景下，研究三地農產品市場整合對于實現京津冀協同發展戰略具有積極意義。

肉類(豬肉、牛肉、羊肉)不僅是城鄉居民日常飲食的重要組成部分，還是農產品的重要分支。我國的肉類消費以豬肉為主，以2016年為例(表1)，全國人均肉類消費量為26.1kg，其中豬肉消費量占比達到75.10%，京津冀地區略低于全國平均水平，但都在50%以上。我國不僅是豬肉消費大國，還是豬肉生產大國③。2016年農業部印發了《全國生豬生產發展規劃(2016-2020年)》，明確提出將包括河北在內的7個豬肉產量大省劃分為重點發展區，北京和天津等地區歸為約束發展區，在京津冀一體化背景下，河北作為天津和北京的豬肉主要供給來源，承擔著保障三地豬肉產品的有效供給的重擔。

表1 2016年京津冀人均豬肉消費量及占比

數據來源：中國統計年鑒(2017)。

目前，針對國內農產品市場整合的研究有很多，一部分學者研究了我國糧食整合情況，研究品種主要包括小麥[1]、玉米[2-3]、稻谷[4]等；也有部分學者對我國蔬果市場整合情況進行分析，如西紅柿和黃瓜[5]、蘋果[6-7]等；在肉類市場整合方面，有學者對我國羊肉價格傳導及整合情況進行分析[8]，但研究主要集中在豬肉或生豬市場。從研究內容來看，針對國內豬肉市場整合情況的研究主要可以分為兩類：第一類是橫向研究，即根據價格數據，分析各省份豬肉市場長期和短期整合情況[9-10]；第二類是縱向研究，即分析豬肉或生豬產業鏈之間的整合情況[11-12]。此外，也有學者針對某個省市的豬肉價格波動及整合情況進行研究[13]。從研究方法來看，主要使用協整檢驗和構建ECM模型分析市場間的長期整合和短期整合關系，其次使用格蘭杰因果關系檢驗判斷價格傳導方向[14]。

本文基于京津冀市場一體化及京津冀現代農業協同發展，從豬肉市場價格入手研究京津冀豬肉市場整合情況，重點分析長期整合及短期整合關系，在長期整合關系的研究基礎上對京津冀豬肉市場間的價格傳導方向進行梳理，借此了解京津冀豬肉市場的運行情況。京津冀豬肉市場整合是京津冀農產品市場整合的一方面，也在一定程度上反映了京津冀農產品市場運行情況，研究京津冀豬肉市場整合情況為研究京津冀市場一體化和京津冀現代農業協同發展提供了參考。

一、研究方法與數據來源

(一)研究方法。第一，協整檢驗分析京津冀豬肉市場間的長期整合關系。要檢驗市場間是否存在長期整合關系，首先要檢驗價格時間序列的平穩性，本文使用ADF檢驗法來判斷京津冀豬肉價格的時間序列是否存在單位根，如有單位根，則說明時間序列不平穩，反之則反，可以接著檢驗一階差分的平穩性，只有當時間序列同階平穩時，才能進行協整檢驗。第二步，當價格時間序列是同階平穩時，使用Johansen檢驗法判斷京津冀豬肉市場是否存在協整關系，如果市場間存在協整關系，則說明市場間存在長期整合關系。

第二，構建向量誤差修正模型判斷京津冀豬肉市場的短期整合關系。如果京津冀豬肉市場存在協整關系，這只能說明其市場間存在一個長期均衡狀態，但寫真檢驗并不能反映出市場間的短期整合關系。但在現實經濟活動中，我們同樣關注短期波動偏離長期均衡時如何進調整，因此我們可以構建向量誤差修正模型檢驗京津冀豬肉市場間的短期整合程度，在向量誤差修正模型中，向量誤差修正項的系數能夠反映一個市場的價格偏離長期均衡狀態時，其向均衡狀態調整的方向和速度，向量誤差修正模型系數絕對值越接近1，表明調整速度越快，短期整合程度較好。

第三，格蘭杰因果關系檢驗確定京津冀豬肉市場價格傳導方向。協整檢驗和向量誤差修正模型可以檢驗京津冀豬肉市場的長期整合及短期整合情況，可以說明價格之間是否存在聯動關系，但不能反映出價格的傳導方向。若兩個市場間存在協整關系，可以使用格蘭杰因果關系檢驗進一步分析其價格傳導方向。格蘭杰因果關系檢驗可以檢驗出兩個市場價格變化的主動與被動關系，如果X市場是Y市場價格變化的原因，說明價格傳導方向為X→Y，X市場的歷史信息可以預測Y市場的價格變化。

(二)數據來源。本文主要研究京津冀地區豬肉市場的整合情況，基于數據的可得性，本文選取去皮帶骨豬肉為研究對象，使用2008年1月到2018年4月的月度價格數據進行實證分析，數據來源于中國畜牧業信息網及《中國畜牧獸醫年鑒》，包括北京，天津和河北三個地區的價格數據。

二、京津冀豬肉市場整合的實證分析

(一)單位根檢驗。為保證協整檢驗的時間序列為同階平穩序列，需要先對京津冀豬肉價格時間序列數據進行單位根檢驗。單位根檢驗使用ADF檢驗方法，根據研究數據的特征，檢驗方程設置為沒有趨勢項，有常數項，滯后階數由SIC準則自動確定。檢驗結果如表2所示。

表2 京津冀豬肉價格序列平穩性檢驗

注：t在1%、5%、10%的顯著性水平下的臨界值分別為-3.485115、-2.885450、-2.579598。

根據表2的檢驗結果，我們可以看出，在10%的顯著性水平下北京、天津和河北的序列均為不平穩，因此，對所有序列進行一階差分，并檢驗其平穩性。表3的檢驗結果表明一階差分序列均在99.99%的置信度下拒絕原假設，一階差分序列是一階平穩的，即京津冀地區豬肉價格序列為一階平穩序列。

表3 序列一階平穩性檢驗

注：t在1%、5%、10%的顯著性水平下的臨界值分別為-3.485115、-2.885450、-2.579598。

(二)協整檢驗。根據單位根檢驗結果，京津冀豬肉價格數據均為一階平穩序列，符合協整檢驗的要求，因此將北京、天津和河北豬肉價格序列兩兩組合，檢驗其是否存在長期整合關系。本文選取Johansen檢驗法，首先建立VAR模型確定一階差分的滯后區間為1-2，VAR模型的滯后階數選取根據LR統計量、AIC、SIC、HQ及FPE準則綜合確定。根據價格序列的特征，選取包含常數項無時間趨勢的檢驗規范，檢驗結果如表4所示。通過對比Johansen檢驗結果中跡統計量與臨界值的大小，可以看出北京-天津、北京-河北的時間序列在5%的顯著性水平下拒絕原假設；從跡統計量的數值大小來看，北京-天津豬肉市場長期整合程度最好，而河北-天津豬肉市場的長期整合程度最差。京津冀豬肉市場兩兩之間存在長期整合關系，說明這三個地區的豬肉價格存在某種長期穩定的變動關系，在長期中，一個市場的豬肉價格變動也會引起另一個市場的相應變動。

表4 京津冀豬肉市場協整檢驗結果

注：表中數據上面為跡統計量，()中的為P值；在5%的顯著性水平下臨界值為15.49471，在10%的顯著性水平下臨界值為13.42878；**表示在5%的顯著性水平下拒絕原假設，***表示在10%的顯著性水平下拒絕原假設。

(三)向量誤差修正模型。京津冀豬肉市場的協整檢驗結果，表明其存在長期整合關系，接下來可以使用向量誤差修正模型檢驗長期整合的市場間短期整合關系。本文建立的誤差修正模型如下：

ΔPi=δecm(-1)+a1ΔPi(-1)+a2ΔPi(-2)+a3ΔPj(-1)+a4ΔPj(-2)+ε

ecm(-1)=Pi(-1)-λPj(-1)+υ

其中，ecm為誤差修正項，δ為誤差修正項系數，a1、a2、a3、a4分別表示差分項系數，Pi、Pj分別表示i、j市場價格，Pi(-1)、Pi(-2)、Pj(-1)、Pj(-2)分別表示i、j市場滯后一期和滯后兩期的價格。誤差修正模型檢驗結果如表5所示。結果表明，在5%的顯著性水平下，河北-北京、河北-天津、天津-北京的誤差修正項系數可以通過檢驗，即這三對市場兩兩之間存在短期整合關系。從誤差修正調整方向來看，三對市場的誤差修正項均為負數，表明當價格出現短期波動，偏離長期均衡時，會通過誤差修正項的反向作用調整到均衡狀態；從調整速度來看，誤差修正項系數的絕對值越接近1，表明調整速度越快，但這三對市場調整系數絕對值在0.171356 ～ 0.305418之間，說明雖然存在短期整合關系，但誤差修正速度偏慢；就三對市場內部比較來看，河北-北京短期整合程度最好，而河北-天津的短期整合程度最差。北京農業是我國典型的都市型現代農業，受到資源稟賦等因素的限制，在豬肉產業上屬于產量少而消費量大的區域，主要依靠從周邊地區輸入生豬或豬肉來滿足本市的消費，包括河北和天津等地區，因此，相對來說，北京與河北和天津豬肉市場的短期整合程度更加緊密。

表5 向量誤差修正模型檢驗結果

注：1%、5%的顯著性水平下臨界值為2.576、1.960。表中數據為各項系數，()表示誤差修正項系數的t值。

(四)格蘭杰因果關系檢驗。上文通過協整檢驗和誤差修正模型分別檢驗了京津冀豬肉市場的長期整合和短期整合關系，但是檢驗并未顯示其因果關系。本文通過格蘭杰因果關系檢驗分析存在長期整合關系的市場間其價格傳導方向。格蘭杰因果關系檢驗結果如表6所示。從檢驗結果可以看出，京津冀豬肉市場兩兩之間只存在單向的因果關系，其中北京和天津都是是河北價格變化原因，而北京是天津價格變化的原因。這表明北京豬肉價格變化會引起河北市場和天津市場的價格變化，天津豬肉價格變化也會引起河北豬肉價格變化，北京的價格變動始終處于主動地位，而河北的豬肉價格始終處于被動變化地位。從整體來看，豬肉需求市場北京和天津的價格變動對豬肉供給市場河北的價格變動影響比較顯著。

表6 格蘭杰因果關系檢驗結果

注：HB、BJ、TJ分別表示河北、北京、天津，“北京→河北”表示北京是河北價格變化的原因。其他同理。

三、研究結論

本文以2008-2018年京津冀豬肉價格月度數據為基礎，對京津冀豬肉市場的整合程度及價格傳導方向進行了實證研究，具體結論如下：第一，根據協整檢驗的結果，京津冀豬肉市場兩兩之間存在長期整合關系，豬肉價格存在聯動關系；第二，根據向量誤差修正模型檢驗結果，京津冀豬肉市場兩兩之間存在短期整合關系，其中，北京與其他兩地區的短期整合關系更加密切，但整體來看京津冀豬肉市場的短期整合程度較低；第三，根據格蘭杰因果關系檢驗結果，京津冀豬肉市場價格傳導方向均為單方向，且需求市場的價格變動處于價格變動的主導地位。

【注釋】

①資料來源：中華人民共和國農業農村部，農業部等八部門聯合印發京津冀現代農業協同發展規劃。

②資料來源：河北省農業廳，關于貫徹落實《京津冀現代農業協同發展規劃(2016-2020年)》的實施意見。

③資料來源：中華人民共和國農業農村部，《全國生豬生產發展規劃(2016-2020年)》。