量化投資分析模型實例
2018-12-31 00:00:00王妍張欣玥
中國國際財經 2018年14期
摘要：股市是一個典型的具有巨大隨機性，復雜歷史依賴，與非線性的時間序列，任何用簡單因素預測股市的方法都是沒有依據的。對股市而言，僅僅是把預測的正確率提高1個百分點，就可能是無窮大的收入增長。我們這篇文章，就是試圖尋找一個可以把預測的準確率提高一點的方法。本文基于兩種常用的時間序列分析模型，結合神經網絡，模擬出一個量化投資分析的實例。
關鍵詞：量化投資；神經網絡；時間序列
