基于宏觀審慎監管視角的我國銀行業系統性風險研究

李得彪

摘要：隨著國際金融危機的不斷爆發，銀行業金融機構必須要加強監管，有效的抵御一些系統性的風險。因此我國銀行為了抵御系統性風險，必須要結合監管體制的變化以及經營策略做出相應的調整，才能夠適應監管法規的相關規定。尤其是在宏觀審慎監管體制下我國銀行存在著很多的系統性風險，這給其進一步發展帶來了很大的挑戰，因此必須要結合宏觀審慎監管視角下我國銀行體系的系統性風險采取行之有效的策略，文章主要圍繞基于宏觀審慎監管視角下我國銀行業系統性風險展開分析論述，首先，介紹宏觀審慎監管的內涵和特點；然后，分析我國銀行業的系統性風險；最后，提出宏觀審慎視角下我國銀行業應對系統性風險的有效舉措。

關鍵詞：宏觀審慎監管；銀行系統化風險；有效對策；概念內涵

本身作為金融機構受到監管政策以及受金融危機的影響，加強宏觀審慎管理以及防范系統性風險，已經成為銀行業發展所應該應對的內容，尤其是在宏觀審慎監管視角下銀行的系統性風險不斷加大，面臨新的挑戰，我國銀行行業必須要主動適應宏觀審慎監管的趨勢。并且采取行之有效的應對策略，才能夠抵御系統性風險，實現進一步發展。

一、宏觀審慎監管的內涵和特點

宏觀審慎監管概念的出現大概是在20世紀70年代末，但是被學術真正認可是在21世紀之初。宏觀審慎監管是指系統性或系統層次的監管框架及其與宏觀經濟的聯系，宏觀審慎監管并不是針對于單個的銀行經營風險進行控制，而是強調整個金融系統的系統性安全。主要是通過制定全面科學準確的金融穩定性相關政策，能夠有效的避免金融的動蕩，對國民經濟所造成的損傷。宏觀審慎監管是針對于銀行發展的全過程考察的范圍是系統的總體風險，隨時間如何發展，另外也是指在特定的范圍內風險如何在金融體系中的各個金融機構之間分布和相互作用。

宏觀審慎監管本身具有其自身的特點，主要表現在以下幾個方面。

第一、宏觀審慎監管的目標是防范系統性的風險，主要目的是維護整個金融界的穩定，有效的避免金融動蕩對經濟發展造成的嚴重影響。

第二、在監管的內容方面，宏觀審慎監管是對整個金融行業進行有效的監管，尤其是側重于對金融機構的一些整體行為，和金融機構之間的相互影響，進行有效的監督和管理。銀行和金融集團的行為是宏觀審慎監管的重要對象。

第三、宏觀審慎監管是整個金融市場的整體發展趨勢，和對宏觀經濟發展所帶來的相互之間的影響。宏觀審慎監管，主要是強調整個金融業的穩定性，而不是對某個金融集團或者是銀行進行利益上的保護。

二、宏觀審慎監管視角下我國銀行系統性風險

首先，影響到信貸資產的高速擴張和業務發展。隨著改革開放以來我國經濟的快速發展，銀行的信貸增速不斷增多。這樣會導致風險資產不斷攀升。而且大量的消耗掉了我國的經濟資本，尤其是居民的短期貸款不斷增多，給金融機構帶來了很大的經濟壓力，所以，在宏觀審慎監管視角下我國銀行系統性風險相對較大，很容易出現危機。

其次，資本補充機制并不科學完善。我國銀行在進行信貸業務之余，缺乏完善的資本補充機制，當下我國銀行的資本補充主要依賴于外源融資，內生能力相對較差。一旦存貸款利差受到保護的話，就會不斷的進行大存貸款規模，成為盈利的最便利途徑。另外，由于我國銀行存在著股份制的現象，由于股權的高度分散，容易造成后期缺乏實際控制人，使得股份銀行存在著資產剝離的風險。

再次，業務和客戶結構相對不夠合理。我國銀行在進行零售貸款的過程當中，中小銀行貸款的比例相對較大，而且零售貸款占全部貸款總額的比重也較高，中小企業本身經營體系不夠完善，而且缺乏相關資金，一旦出現風險直接會造成我國銀行的貸款回轉。所以由于缺乏一些資金力量雄厚的大中型企業貸款導致銀行存在著強大護的現象。尤其是在資源緊缺的時候，強大項目已經成為我國銀行之間競爭的必然現象。銀行自身在進行發展的過程當中，也片面的注重于短期的成果，而忽略長遠的計劃和戰略打算也進一步加劇了銀行的系統化風險。而宏觀審慎監管是對全行業的系統監管導致我國銀行業所面臨的系統化風險不斷加大。

最后，業務的創新以及擴張，都面臨著新興風險。當下我國銀行產品本身相對較少，而且創新能力不足，缺少個性化的產品。在進行產品促銷的過程當中，往往采用降價促銷的方式，長此以往會導致我國銀行的利潤不斷下降，面臨著很大的經營風險。尤其是缺乏創新業務流程的過程當中，缺少公開化和透明化，而且辦理業務時間較長，效率不高，流程相對較為復雜，導致我國銀行在進行業務創新和擴張的過程當中也存在著新的風險。

三、在宏觀審慎監管視角下，我國銀行應對系統化風險的有效舉措

第一、要進一步調整業務結構，建立高收益的輕資本模式。為了有效地降低我國銀行的系統化風險，降低資本的消耗，提高我國銀行的利潤，需要進行業務結構的調整尤其是面對當下我國金融發展面臨著嚴重的制約，業務發展不夠均衡，結構不夠科學合理的現狀，我國金融銀行，必須要主動地調整業務結構，優化服務水平。應該進一步大力發展零售業務以及中小企業業務。通過采取精細化資本管理的方式，科學準確的進行計量資本，有效的提高風險的應對能力。同時也應該進一步的優化辦理業務流程縮短時間提高辦事效率，獲取客戶的滿意。

第二、要進一步拓展融資渠道，創新融資方式。面對當下我國銀行片面的依賴于外援的現狀，應該注重內涵的提升，創新融資方式。通過建立科學完善的資本流動保險機制，提高我國銀行在蕭條時期的資本可獲得性，這樣才能夠有效的應對市場的沖擊，緩解過度依賴于外援的現狀，有效的補充資本，我國金融銀行要進一步拓展融資渠道。通過發放債券或者是資產證券等方式來降低銀行自身的風險。

第三、進一步調整市場營銷的取向。銀行要想進一步擴大規模獲取更多的經濟利潤，應該真正的根據自身的特點，認真的進行市場的定位，才能夠深化金融服務，滿足全社會的金融需求。尤其是要避免搶大戶的現象，在平時的運營過程當中，應該針對一些大中型的客戶，完善經營管理方式，提高金融服務能力。

第四、研發業務和產品，實現創新機制和創新管理。為了有效的應對系統性風險，我國銀行應該進一步建立創新管理組織體系，通過借鑒學習美國的先進經驗，待滿足客戶和市場的需求之下不斷創新管理水平和業務能力，建立其符合自身發展實際的管理組織機構和框架。從而研發出更加靈活高效的產品以及服務。

四、結語

宏觀審慎監管作為對全面金融業穩定發展的重要政策，對于我國銀行業的發展也帶來了前所未有的挑戰。在宏觀審慎監管的視角下，我國銀行業系統化風險不斷加大，主要是由于信貸資產不斷的擴張，資本補充機制受到了約束，業務和客戶結構不盡合理，以及業務創新和擴張，存在著很大的風險等問題。為了適應宏觀審慎監管，我國銀行系統為了避免系統性風險，應該主動調整結構，建立輕資產的模式。不斷創新融資方式，確保多渠道融資，同時要積極的調整市場營銷取向化解風險，最重要的是完善相關的創新機制和體系，有效的拓展業務和產品。

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（作者單位：中國人民銀行西寧中心支行）