基于HP濾波法的我國馬鈴薯價(jià)格波動(dòng)解析①

柯進(jìn)愷 張德亮

摘 要：本文通過使用HP濾波法對我國馬鈴薯價(jià)格波動(dòng)的時(shí)間序列進(jìn)行一個(gè)解析，得到了我國馬鈴薯月度價(jià)格的趨勢值、HP濾波趨勢值、HP濾波波動(dòng)值。同時(shí)對馬鈴薯的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行一個(gè)長期的趨勢分解和波動(dòng)周期劃分，得到了我國馬鈴薯價(jià)格的波動(dòng)周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格平均的波動(dòng)周期，并且波動(dòng)周期有增長的趨勢的結(jié)論，同時(shí)給予了相關(guān)政策建議。

關(guān)鍵詞：馬鈴薯價(jià)格 HP濾波法

中圖分類號：F224 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）08（a）-166-02

我國馬鈴薯的價(jià)格具有波動(dòng)集簇性、周期性等特點(diǎn)，探索馬鈴薯價(jià)格的波動(dòng)規(guī)律有利于我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而更好地指導(dǎo)農(nóng)民生產(chǎn)，為農(nóng)民的切生利益提供行之有效的建議，同時(shí)為馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化提供最基礎(chǔ)的相關(guān)研究。

1 HP濾波法的分析

在這一部分，我們的研究將采取HP濾波法對我國馬鈴薯月度收購價(jià)格時(shí)間序列進(jìn)行分解，從而得到馬鈴薯月度價(jià)格的趨勢值、HP濾波趨勢值、HP濾波波動(dòng)值，以此對馬鈴薯的價(jià)格時(shí)間序列的特點(diǎn)進(jìn)行一個(gè)劃分與評價(jià)，從而得到我國馬鈴薯價(jià)格波動(dòng)的基本特征。

1.1 模型介紹

HP濾波模型是廣泛分析時(shí)間序列長期趨勢的方法之一，最開始是由Hodrick與Prescott提出來分析二戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，用此方法來處理經(jīng)過剔除了季節(jié)因子與不規(guī)則要素的馬鈴薯收購價(jià)格的最終季節(jié)調(diào)整時(shí)間序列，以此來分析馬鈴薯價(jià)格波動(dòng)的長期趨勢并劃分其波動(dòng)周期。

1.2 長期趨勢分解

在這一節(jié)，通過Eviews8.0來對我國馬鈴薯價(jià)格時(shí)間序列的趨勢特征加以分析。得益于云南省現(xiàn)代馬鈴薯產(chǎn)業(yè)體系的幫助，獲取了2007年3月—2017年7月共計(jì)125個(gè)月度的馬鈴薯市場批發(fā)價(jià)格數(shù)據(jù)，如圖1所示。馬鈴薯收購價(jià)格時(shí)間序列通過HP濾波模型后的結(jié)果，如圖2所示。

圖2所示的結(jié)果中，是包含馬鈴薯收購價(jià)格的長期趨勢因子與周期波動(dòng)成分的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，其中箭頭所指的Trend序列為其含有趨勢的成份，Cycle序列為含有周期波動(dòng)的成分，可以看出，馬鈴薯的長期波動(dòng)趨勢呈平穩(wěn)上升態(tài)勢，說明HP濾波模型對我國馬鈴薯月度收購價(jià)格經(jīng)過剔除季度因子與不規(guī)則趨勢后的長期趨勢擬合較好，剝離出長期趨勢的序列在3值附近平穩(wěn)波動(dòng)，通過對Trend序列的二階差分進(jìn)行ADF檢驗(yàn)以判斷其平穩(wěn)性，檢驗(yàn)的結(jié)果如表1所示。

從表1中可以看出，馬鈴薯價(jià)格波動(dòng)序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)的t統(tǒng)計(jì)量為-3.817687，顯著小于1%置信水平的值-3.485586，在99%的水平上拒絕原假設(shè)，序列為不存在單位根的平穩(wěn)序列，證明了HP濾波模型剔除長期趨勢后的序列對我國馬鈴薯月度價(jià)格的擬合較好。從長期趨勢看，我國馬鈴薯價(jià)格呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的趨勢，這說明隨著馬鈴薯產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)的不斷完善，我國馬鈴薯的需求逐漸大于供給，馬鈴薯的市場取得了穩(wěn)定的發(fā)展。從波動(dòng)序列看，馬鈴薯價(jià)格序列呈現(xiàn)出周期性波動(dòng)特征，并且周期性波動(dòng)頻繁發(fā)生。

1.3 波動(dòng)周期劃分

當(dāng)馬鈴薯價(jià)格剝離出長期趨勢以后，可以得到馬鈴薯價(jià)格的波動(dòng)值，同時(shí)再將該波動(dòng)值除以對應(yīng)的趨勢值就可以到的馬鈴薯價(jià)格偏離其長期趨勢的偏離程度，也稱作為偏離率，其結(jié)果如圖3所示。

同時(shí)，采用倒“U”法對我國馬鈴薯價(jià)格進(jìn)行的波動(dòng)進(jìn)行周期劃分，也就是將一個(gè)波動(dòng)的波谷到其波峰再到其波谷的這樣一個(gè)過程看作是一個(gè)完整的波動(dòng)周期，同城劃分的程度越細(xì)致，得到的波動(dòng)周期數(shù)也越多，這里按照相關(guān)研究的通俗做法，將偏離率圖像中波峰與波谷之間的偏離落差大于5%的波動(dòng)才算作一個(gè)完整的波動(dòng)的周期，劃分的結(jié)果如表2所示。

1.4 結(jié)果分析

從表2可以看出，我國馬鈴薯價(jià)格從2007年至今一共經(jīng)歷了3次價(jià)格波動(dòng)周期，平均每3年就有一次完整的波動(dòng)，就其波動(dòng)時(shí)間來看，馬鈴薯市場的波動(dòng)周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于農(nóng)產(chǎn)品市場波動(dòng)的平均周期時(shí)間6年，說明馬鈴薯價(jià)格的穩(wěn)定性相比其他農(nóng)產(chǎn)品而言較差，值得關(guān)注的是，最近的一次周期為45個(gè)月，比前兩個(gè)周期的時(shí)間都明顯增加，說明近年來馬鈴薯價(jià)格相對以往更為穩(wěn)定。另外，可以觀察到2010—2013年的波動(dòng)周期為短短的29個(gè)月，說明在這期間馬鈴薯的價(jià)格波動(dòng)相對更為強(qiáng)烈。最后，比較波峰—波谷落差，可以發(fā)現(xiàn)沒有兩個(gè)波動(dòng)是完全相同的，這說明我國馬鈴薯價(jià)格的波動(dòng)具有不對稱性。

2 結(jié)論與建議

2.1 結(jié)論

本文采用了HP濾波法對我國馬鈴薯2007—2017年的價(jià)格時(shí)間序列進(jìn)行分析，探索了其波動(dòng)特征與波動(dòng)規(guī)律，可以得到如下結(jié)論。

（1）我國馬鈴薯價(jià)格的波動(dòng)周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格平均的波動(dòng)周期。我國馬鈴薯價(jià)格的波動(dòng)周期較農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格平均波動(dòng)周期較短，說明了馬鈴薯價(jià)格波動(dòng)的不穩(wěn)定性相對于其他農(nóng)產(chǎn)品來說更大。

（2）馬鈴薯價(jià)格的波動(dòng)周期有增長的趨勢。馬鈴薯的波動(dòng)價(jià)格有增長的趨勢說明我國馬鈴薯價(jià)格趨于穩(wěn)定，國內(nèi)供給與需求相對平穩(wěn)，這也與近年來經(jīng)濟(jì)環(huán)境的穩(wěn)定增長與自然災(zāi)害的減少相關(guān)，為馬鈴薯主糧化戰(zhàn)略的推薦提出了相對穩(wěn)定的環(huán)境。

2.2 建議

（1）建立完善的馬鈴薯價(jià)格監(jiān)測系統(tǒng)。只有一個(gè)完善的、及時(shí)的、有效的價(jià)格監(jiān)測系統(tǒng)才能及時(shí)地反應(yīng)出市場的變動(dòng)，以便讓相關(guān)專家對馬鈴薯產(chǎn)業(yè)進(jìn)行正確的相關(guān)分析，進(jìn)一步給正確的相關(guān)建議，從而最大程度上地給予相關(guān)從業(yè)者最切實(shí)可行的指導(dǎo)意見，以促進(jìn)整個(gè)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

（2）擴(kuò)展馬鈴薯的種植面積與品種。馬鈴薯的價(jià)格波動(dòng)受到自然災(zāi)害、季節(jié)波動(dòng)等因素的影響尤其顯著，這也是近年來馬鈴薯價(jià)格顯著波動(dòng)的一個(gè)原因，通過擴(kuò)大馬鈴薯的種植面積與種植的種類，在全國范圍分散這種不可預(yù)測的波動(dòng)影響所帶來的災(zāi)害，以實(shí)現(xiàn)馬鈴薯價(jià)格的穩(wěn)定波動(dòng)。

參考文獻(xiàn)

[1] Hodrick， RobertJ.，Edward C. Prescott.Postwar U.S. Business Cycles： An Empirical Investigation. JournalofMoney[J].CreditandBanking，1997.

[2] 高鐵梅.計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建?！狤views應(yīng)用及實(shí)例[M].北京：清華大學(xué)出版社，2009.

①基金項(xiàng)目：云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目（2017KJTX003）。

作者簡介：柯進(jìn)愷（1995-），男，湖北黃石人，碩士研究生，主要從事農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展方面的研究；張德亮（1966-），男，云南祥云人，博士，教授，主要從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)數(shù)量分析方面的研究（通訊作者）。