證券，高效控風險！

系統管理信息化

廣州證券股份有限公司是廣州越秀集團控股的金融機構。

隨著2012年以來以融資融券及股票質押為代表的資本中介業務蓬勃發展，券商的重資本業務開始持續擴大；疊加債券市場2014年以來的持續牛市，以固定收益為代表的投資業務對證券公司資本的需求也在不斷增加；在過去5年，這些都深刻改變著券商原有的盈利模式和結構，也對券商融資資金的高效管理提出了新的要求。

2014年，監管部門為推進證券公司健全全面風險管理體系，強化流動性風險管理，發布了《證券公司流動性風險管理指引》，要求持續及時關注公司的流動性風險狀況，并對其進行有效識別、計量、監測和控制。

為及時準確地監控公司的流動性資產及負債狀況，實現流動性風險管理數據的高度信息化，增強對流動性風險的監測和應急處理能力，2015年，廣州證券啟動了流動性及風險管理系統建設工程。該管理系統從公司管理實際工作出發，將流動性日常管理-融資管理-流動性儲備管理-流動性風險管理緊密結合起來，形成全面完整的信息互動系統。借助信息技術系統建設，有效提升了公司流動性管理的信息化水平和效率。在此系統中，廣州證券還擴充梳理了流動性儲備功能，建立了現金流測算和分析框架，強化了未來不同時段的現金流缺口測算等內容，有效增強了公司流動性風險監測、分析及抵御能力。

風險管理流程化

廣州證券有限公司運用自身力量自主設計研發的流動性及風險管理系統，從公司實際工作出發將資金管理的各項職能及風控管理工作融會在系統中。

資金實務的管理是測算流動性缺口、評估流動性風險的基礎，風險指標及缺口的計量為資金管理工作指引方向，相互作用形成良好的循環管理鏈。公司結合監管管理要求和對流動性管理工作的深刻理解，將資金管理的各項職能及風控管理工作融會在系統中，提升了管理的信息化程度，實現了信息統計及測算的及時、全面性，為公司的資金管理工作提供了強有力的支持，大幅度提升了工作效率及管理能力。

系統實現了流動性管理實務一體化、實務與風險管理一體化及管理的流程化運作。流動性實務管理中日常資金管理、公司融資及成本管理，流動性缺口實時測算及內部資金轉移定價的各項管理職能在系統中實現了融合及信息共享，資金管理、融資管理、流動性儲備一體化管理，相互支持，互相影響，形成良好的循環資金管理鏈；在流動性風險管理系統中實時全方位獲取實務中相關數據，實現了風險指標及時的統計與分析，填補了原有管理上的空白，促進了公司流動性風險管理；系統中更融合了審批流程、額度控制及信息記錄，將審批、控制、記錄、分析等多項功能在系統實現了公司流程化運作，提升了管理的信息化程度，為公司的資金管理工作提供了大力的支持，大幅度提升工作效率及管理能力。

廣州證券的流動性及風險管理系統建設啟動較早，為行業內推進管理系統化的排頭兵，并被軟件開發商作為成熟樣本在行業內廣為傳播，其先進理念和創新的成果得到了業內專業人員的廣泛肯定。

生產管理一體化

廣州證券全面風險管理體系從公司管理實際工作出發，將流動性日常管理-融資管理-流動性儲備管理-流動性風險管理緊密結合起來，形成全面完整的信息互動系統，借助信息技術系統建設，有效提升了公司流動性管理的信息化水平和效率；并在此系統基礎上，擴充梳理了流動性儲備功能，建立了現金流測算和分析框架，強化了未來不同時段的現金流缺口測算等內容，有效增強了公司流動性風險監測、分析及抵御能力。有關人員可以實時根據業務資金使用情況、融資情況，核算公司內部資金使用成本及融資成本，并有效運用內部資金轉移定價機制，每月下發內部資金使用價格，推進公司資源的優化配置，逐步實現引導產品定價，科學評價績效等目標。資金資源、融資資源及流動性儲備的信息共享，促進了公司流動性投資的發展，流動性投資收益大幅提升，資金使用效率得到有效提高。

廣州證券以滿足業務發展為動力，監管要求為契機，股東支持作保障，持續完善全面風險管理體系建設，重點推動系統特色發展，切實提升風險管理效能，促進實現精細化風險管理。

該系統建設提升了公司的流動性風險管理能力，將實務管理和風險量化相融合，全面地預警及應對流動性缺口及風險，有效地提高了公司流動性資源的管理效率。

實現了公司資金數據及投融資數據的及時獲取，由每月手工更新推進到每日更新；縮短了信息傳遞時間，實際與計劃測算的即時更新，在系統中實現每日、每周測算流動性缺口的功能。

實現了生產系統與管理系統的一體化，推進了數據分析及管理的全局性，實現了風險管理量化指標獲取的及時性及全面性，每日測算監管風控指標、及公司最短生存期、缺口與資產配比、融資結構分析、對手集中度等多方位的風控指標。