匯率預測及聯動關系分析

張萬龍 馬明玥

【摘要】本文討論了用一段時間間隔的已知匯率數據對未來匯率進行預測的方法.觀察到2006年至2009年匯率具有周期性變化規律，用Excel線性擬合，建立5階常系數線性差分方程.使用Mathematica軟件解得差分方程的通解，并對后3個月的匯率進行了預測.分析三種匯率的聯動關系，建立二元線性回歸方程.

【關鍵詞】差分方程；回歸方程；Excel；Mathematica

一、問題重述

通過研究3種主要匯率USD/GBP（美元兌英鎊），EUR/GBP（歐元對英鎊）和EUR/USD（歐元對美元）4年的走勢.預測之后3個月的各幣種之間的匯率，并建立匯率聯動模型.

二、問題分析

1.將匯率數據依據時間順序導入Excel，繪制出散點圖1，通過對圖表的分析，并沒有明確的初等變化趨勢，直接進行擬合效果不盡人意.

【參考文獻】

[1]埃萊迪.差分方程導論[M].北京：世界圖書出版公司，2011.

[2]張萬龍，魏嵬，主編.數學建模方法與案例[M].北京：國防工業出版社，2014.