空管風險管理的量化評價方法研究

朱源

[摘要]在空管風險管理過程中，風險計價是非常困難的，因為不可能管理不能計量的東西。因此，安全管理部門依據危險發生的可能性與產生后果的嚴重性，對數據進行統計，從而給風險量化定價是很有必要的。本文用定量分析方法來估計和預測某種特定風險發生的概率及其損失程度，從數量上對危險源進行充分估計和衡量，從而為風險評價和分析奠定基礎。

[關鍵詞]空中交通；風險；管理；計價；量化；評估

doi：10.3969/j.issn.1673-0194.2017.18.009

[中圖分類號]V351.3 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0194（2017）18-0017-02

1量化風險的過程

對于風險管理而言，不可能管理不能計量的東西。只有將存在的風險進行定性或者定量分析，才能最終確定風險等級及應該采取何種措施。風險估計，即風險衡量，是把風險分析的信息，依照危險發生的可能性和產生后果的嚴重性做一個數據化的統計過程，也就是說，風險估計就是風險的量化過程。在風險評估的過程中，對風險進行定量估計是增加風險評估透明度、可信度的有力工具。

在風險量化之前首先要確保量化的結果必須是風險管理所需要的，同時是建立在已有的可行的數據基礎上。也就是說，風險估計主要是針對“未來”，而過去發生的事件則是它的依據。因此，保存過去發生的事件，對量化風險有著非常重要的意義。

對于初次評估，安全管理部門可能不清楚各活動存在著哪些風險、程度如何，這就有賴于風險管理專家的專業判斷，根據專家的專業知識，并經過頭腦風暴，形成對風險的最初評價。但是在風險數據庫逐漸建立起來后，并且有了大量的事件信息作為支撐時，風險等級就可以直接通過后臺數據統計而定位到一個確定的風險度量空間。

2風險計價方法

有人認為，風險是指在特定的時期內，人們對對象系統未來行為的決策及客觀條件的不確定性而引起的可能后果與預期目標發生多種負偏離的綜合，它也可表述為某種不利事件或損失發生的概率及其后果的函數。目前，學者所進行的風險評估，主要是從可能性和嚴重性兩個方面對風險進行計價，即從發生頻率和風險幅度兩個方面進行計價。

2.1風險幅度（嚴重性）計價

風險幅度，就是風險一旦發生會造成的嚴重性，即損失程度。對于風險損失幅度的計價，主要考慮同一風險所帶來的影響（嚴重程度及影響范圍）、持續時間、察覺難易程度和恢復情況等因素。風險幅度可以做如下定量。

風險幅度=R₁×影響程度+R₂×持續時間+R₃×察覺難易程度+R₄×恢復情況

其中R₁、R₂、R₃、R₄分別為上述4個要素的權重，R₁+R₂+R₃+R₄=1。權重的確定可以采用判斷矩陣或依次比較法確定。

（1）構造判斷矩陣s。本文首先要對上述四個要素兩兩比較，通常采用1、3、5、7、9及其倒數的標度方法。例如：影響程度相對持續時間更加重要時，判斷矩陣相應元素的值為3、5、7、9，數值越大，說明相對更加重要；同等重要時，取值為1；相對不重要時，取值為1/3、1/5、1/7、1/9，數值越小，說明相對越不重要。判斷矩陣如表1所示。

計算出判斷矩陣s的最大特征根λ_max及其對應的特征向量，此特征向量就是各因素的相對重要性排序。將該特征向量歸一化后得到權重向量R=（R₁，R₂，R₃，R₄）。

（2）依次比較法只需對4個因素比較3次，得出暫定重要程度。其中不重要取值0.1，相對不重要取值0.5，一樣重要取值1，重要取值2，很重要取值4。得出暫定重要程度后，計算修正重要程度。最后將修正重要程度歸一化，得到4個因素的權重分配，如影響程度與持續時間相比重要，持續時間與察覺難易程度一樣重要，察覺難易程度與恢復情況相比相對不重要。得出的數值見表2。

該方法在確定4個因素的權重后，對4個因素進行危險等級的評分。目前，空管通常采用5個等級評分，評價等級域={可忽略、輕微的、嚴重的、危險的、災難的}。分值為0-10分，其中評價等級和評分的對應關系見表3。

該方法對每個因素評分后，即可根據公式：風險幅度=R₁×影響程度+R₂×持續時間+R₃×察覺難易程度+R₄×恢復情況，得出該風險的風險幅度（嚴重性）取值。

2.2風險發生頻率（可能性）計價

風險頻率，就是風險發生的可能性，即風險帶來損失的次數。這里不考慮一旦發生損失的嚴重程度，僅僅是預期該風險可能發生的次數、概率。預期損失次數可根據統計以往數據進行評估，根據相同風險發生的歷史次數，套用表4就能得到風險的發生頻率（可能性）取值。

2.3最終風險值的確定

最終風險值=可能性×嚴重性，取值為域[0，100]。其中，風險值0-12為低風險，風險可接受；風險值12-36為中風險，風險進行緩解后可接受；風險值36-100為高風險區，風險為不可接受。

3空管風險評價應用舉例

本文以2014年中南空管局管制綜合信息系統頻發的站調計劃報文自動分析程序為例，對該風險進行評價。本文通過對中南空管網絡中心電子值班系統上相關值班記錄進行統計，并基于統計數據進行評判，對于嚴重性及可能性的各等級，均取中間值1、3、5、7、9。

該故障在2014年1-10月共發生26次，其中5-9月平均每月發生幾次，可能性評為7。故障上報14次，故障等級均為E（最低等級），影響程度評為1。持續時間為1-11分鐘，平均中斷時長為3.69分鐘，持續時間評為3。其中，檢查巡視發現5次，用戶報障發現21次，屬于非常容易被發現的故障，察覺難易程度評為1。故障發生后需手工重啟程序，重啟后可正常使用，則恢復情況評為3。

權重向量采用上述舉例的值：

R=（R₁，R₂，R₃，R₄）=（0.5，0.125，0.125，0.25）。

則該風險的風險幅度（嚴重性）=R₁×影響程度+R₂×持續時間+R₃×察覺難易程度+R₄×恢復情況=0.5×1+0.125×3+O.125×1+0.25×3=1.75。風險發生頻率（可能性）=7。

風險值=可能性×嚴重性=1.75×7=12.25，風險等級為需緩解。

4空管運行風險計價的改進

現行空管運行中的風險計價，主要是通過專家頭腦風暴對計價指標進行推薦評分，再通過模糊評估、層次分析法綜合專家評價結果得出風險頻率和幅度結果。待各類故障、不安全事件、不正常情況的樣本豐富之后，空管部門可對上述歷史數據統計后直接自動計算計價結果，從而提高風險計價的可信度。endprint