省級電力交易實踐中的若干問題研究

王萬軍，袁漢杰，李更豐，王維超

（1.陜西電力交易中心有限公司，陜西西安 710048；2.西安交通大學電氣工程學院，陜西西安710049；3.西安電力高等專科學校，陜西西安 710032）

近年來，新一輪電力市場改革在直接交易試點、配售電改革、交易平臺搭建和有序放開發電計劃等方向的推進力度加大，體現了國家在促進市場化形成電價、減少制度性交易成本和強化市場配置資源作用的決心，由此在業內引發的關于保障機制的完善、交易體系的探索等改革關鍵內容的新思考方興未艾。2015年3月16日，中共中央、國務院頒發《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發【2015】9號文）明確提出了我國電力市場化改革的總體要求，隨著新一輪電力體制改革的持續推進，在“管住中間，放開兩頭”的構架下，特別是有序放開公益性和調節性以外的發供電計劃，推進交易機構獨立運行等措施的逐步落實，各省的發電計劃也在有序縮減，市場交易電量規模大幅增加。以陜西為例，預計2017年參與電力交易的電量將達到全省年度全社會用電量的30%左右。

1 電力交易概況

隨著電力交易規模的逐漸增大，參與交易的市場主體日益增多，針對電力交易的研究逐步進入實際操作層面。但在現階段改革仍處于試點為主、且整體上電力交易體制尚不健全的情況下，難免會遇到一些問題。各省政策、資源、經濟的差異造成了省級電力市場建設模式和發展的差異，各省在電力交易實踐中出現的問題，既有個性之處，也有一些共性。如電力供需嚴重失衡、場外直接交易失序、交易機制設計不完善、監督懲罰機制不配套等問題是各省較為普遍的一些共性問題。

以陜西省2016年為例，在電力交易的具體過程中也暴露了一些特有的問題，其中較為典型的問題包括：①供需嚴重失衡導致過度競爭。用戶側放開規模控制在200億kW·h，但發電側卻沒有相匹配的交易規模控制，致使電力交易嚴重的供大于求，電廠之間存在不良競爭，部分用戶甚至采用招標壓價等做法。②違約責任難以追究。目前，陜西電力直接交易中用戶違約情況嚴重，總體超過5%，個別用戶超過2億kW·h。盡管交易合同對違規懲罰有明確約定，但電廠作為弱勢群體，很少能夠按合同追責索賠。③存在地方保護主義壁壘。一些地方政府非公開限制本地用戶與外地電廠交易。4）電力用戶數量眾多，場外協商效率低下，發電方疲于奔波。

市場機制的調整對市場主體乃至社會經濟的影響深遠，細微偏差或失誤可能帶來難以挽回的后果。因此必須評估風險、穩妥推進。針對上述問題，我們應根據以下原則加以解決：

1）供需平衡原則。《國家發展改革委國家能源局關于有序放開發用電計劃的通知》（發改運行[2017]294號文）明確要求“發電側放開規模與用電側相匹配”，這一點對電力市場發展初期尤為重要。在實踐中，陜西省采用的“供需平衡，有序競爭”，即按120%左右的比例控制發電側放開規模，效果不錯。本文主要在出清方式的討論中體現。

2）可執行原則。考慮到違約現象短期難以通過甲乙方合同解決，應由政府作為全局觀察者發揮協調作用，出臺考核辦法強制維持市場秩序。比如對違約者限制交易或取消資格，或對其執行違約金。

3）培訓先行原則。在設計和探索電力市場機制的過程中，也要及時開展電力企業的市場交易先期培訓，從而減少改革深入的阻礙。這既是企業熟悉交易流程、合理參與市場的需求，也是促進市場機制推廣、減少制度性交易成本的重要舉措。

4）預評估原則。為降低試錯風險，應建立市場評估體系，對每個品種和每次交易開始前都應該模擬交易、分析研判，以便及時發現問題和紕漏，修正方案，以期達到平穩有序全局最優的目標。

5）適當擴大集中競價交易占比。經典的理論和實踐都傾向于雙邊協商交易為主、集中交易為輔。但本文認為，機制設計應充分考慮我國電力市場現階段具體情況，適當擴大集中競價交易比重，有效降低社會成本，打破地方保護主義壁壘，體現交易公平。目前陜西省集中競價方式占電力交易比重的33%，后續應考慮繼續擴大，待市場成熟后再按照市場規律調整。

經過對陜西省電力交易實踐中存在的若干問題和解決辦法進行深入思考，本文從電力市場整體機制設計和完善的宏觀角度，探索這些問題的解決方案，旨在逐步建立省級電力交易的統一研究體系和綜合研究成果，最終形成具有陜西特色的電力市場理論體系。本文堅持問題導向，在文獻[1]和[2]的研究基礎上提出：首先在思想觀念上，電力系統發、輸、用等各方均應以追求全系統的效能最優這一目標為核心，本著合作共贏的基本理念，在政府統籌協調下，搭建一個真正實現發、輸、用各方合作共贏的市場架構；其次從機制設計上，借鑒各國電力交易的成功經驗與教訓，結合具體國情、省情，對具體的交易模式和出清方式進行嚴密的論證，設計出真正符合國情、省情的交易機制，保障有關各方能夠公平地開展競爭與合作的交易；最后則是需要建立完善合理、全面、高效的監管機制。

2 省級電力市場架構

規范市場交易的關鍵是要建立一個能夠實現各參與主體“合作共贏”的市場架構[1]，從而更好地處理市場和政府的關系，促成有為的政府、有效的市場相結合的良好格局。結合文獻[2]的交易平臺構想，本文提出了一種改良的省級電力市場的基本架構，如圖1所示。本節將對省級電力市場的基本架構進行闡述。

圖1 省級電力市場架構示意圖Fig.1 Schematic diagram of provincial electricity transaction

省級電力市場的基本架構首先包括了作為全局觀察者的政府。考慮到市場在資源配置中起到決定性作用，就要讓有關各方通過電力交易尋求電力系統的帕累托最優；政府并不直接對市場上參與合作和競爭的各個主體的具體交易行為進行規制，而是幫助發、輸、用三方建立一個合作平臺；然后作為主持人，按照公平公正的原則，幫助三方在合作平臺上協調各方利益沖突問題并保證協商會議的順利進行；最后，政府還需要通過發改委、能源局、能監局和物價局等有關單位組成的電力監管機構，在協同監管機制下，對發、輸、用組建的合作群體進行監管。

其次，圖1中的市場管理委員會[3]也是省級電力市場基本架構中的重要組成部分。以陜西省為例，陜西省電力市場管理委員會是陜西省內電力市場主體按類別推薦代表自主成立的專業議事協調機構，接受省級電力運行主管部門和西北能監局的行業監管。電力市場委員會通過設立合理的議事規則，討論研究電力市場運營規則，但不干預電力市場的具體運營。市場管理委員會審議結果經審定后執行，省級電力運行主管部門和西北能監局有權行使否決權。

此外，圖1中省級電力合作平臺是省級電力市場基本架構的核心，它需要獨立于市場運營、不以營利為目的，作為省級電力市場中的核心運營機構，在政府的監督下，為市場主體提供規范、公開、透明的電力交易服務，它的主要職責包括：①負責電力交易平臺的建設、運營和管理，將省內所有的發電企業、輸電企業、大用戶和售電公司都組織在一起，是省內電網規劃、調度運行、電力交易和協調跨省輸電的責任主體；②負責市場交易組織，提供結算依據和相關服務，并匯總交易合同等信息，促成市場主體之間的有效合作，使得全電力系統的效益最大化，從而實現合作共贏，并讓利益為合作的各個主體所共享；③協調解決本省電力系統遇到的各種問題，并保證各方地位平等、利益均衡；④負責各類市場主體注冊和相應管理，并按照信息披露規則，及時匯總、整理、分析和發布電力交易相關數據等信息等。

最后，圖1中的“發”、“輸”、“用”分別指各類發電公司、電網公司、售電公司和可以參加電力直接交易的電力用戶。市場中，各類發電公司為市場提供電力，同時作為市場主體，其應遵守省級電力市場架構中的各項責任和義務，服從調度指令，保證電網可靠運行；電網公司的主要職責是負責輸電網的投資建設、運行維護等；售電主公司包括電網公司所屬的售電公司，發電公司與社會資本投資的售電公司以及“9號文”規定的其他售電主體等，其主要職責是從批發市場購電，并向用戶售電。

3 交易機制設計

在上述省級電力市場的基本架構基礎上，交易機制的設計是省級電力交易研究需要解決另一個重要問題。為了改善交易現狀、緩和供需矛盾，在交易機制的設計上首先要考慮的是供需大體平衡的問題，此外還需要設計合理的交易模式和出清方式。電力市場的供需平衡不同于一般商品，它中間不僅有總量的供需平衡要求，還需考慮寡頭和市場力影響、輸電阻塞限制等與安全穩定相關的問題。換言之，電力市場環境下的商業行為對電力系統安全可靠產生影響，反過來電力系統運行特點也對電力市場的運行形成約束。對發電上網節點進行交易電量上限設置是一個實現總量平衡的方法，在此基礎上，本文重點對交易模式和出清方式進行探討。

3.1 交易模式

在省級電力交易實踐中常見的交易模式主要包括集中撮合、集中競價、掛牌交易、雙邊交易等類型，目前，我國各省的電力交易模式各不相同，實際交易中常常包含多重交易模式，其中以哪種模式為主，或者說各占多大比例，通常在電力市場交易初期根據實際情況，選擇適合特定區域、符合市場穩定發展的交易模式。各省電力交易實踐表明，科學的電力市場建設必須堅持總體設計原則，建立以中長期交易為主，包含日前市場和實時平衡市場的現貨市場為補充[1]、并包含輔助服務、發電容量、輸電權、發電權等商品類型的完整電力市場體系，為市場成員提供豐富的風險規避手段。以下是本文針對交易模式的幾點討論：

首先，“發改運行[2017]294號文”的出臺，為良性競爭的電力市場建設落實創造了條件。筆者認為，隨著發電側計劃電量的有序放開，應逐步控制場外大用戶直接雙邊交易，適當減少其在中長期合約交易中所占比重，優先試點集中式市場模式。針對當前雙邊直接協商交易失序的現狀，雖然在理想情況下，雙邊直接交易最能體現市場自由競爭的效益，但在當前供需矛盾更加突出的情況下，省級電力交易的實踐表明，場外雙邊直接交易往往引發不良競爭[4]，在交易電量巨大、交易模式中占據主導地位的中長期合約交易中，不良競爭影響尤甚：開展直接交易試點的目的是探索電力市場化改革的路徑，結果卻演變成為變相電價優惠、對特定行業或企業提供補助；反而鼓勵了高耗能企業的發展；市場化程度仍然偏低，雙邊交易計劃性過強，等等。電力市場機制設計應充分考慮現階段我國電力市場具體情況，即交易初期尚可采取多種交易類型并存的模式，但是最終應過渡到在公開的交易平臺上通過集中競價的方式進行交易[1]。可帶來好處如下：

1）為培育更多買方主體提供了寬松的市場環境，進一步促進市場良性競爭；

2）為創設合乎國情省情的價格機制和市場交易體系提供了實踐探索經驗，改善市場配置資源的條件；

3）有利于適應多種輸電結構和市場形式。集中競價方式普遍以節點為最小分析對象，不受網絡結構和市場范圍變化的影響，適應性強。

其次，在省級電力交易中，盡快補充完善輔助服務市場及其交易模式十分重要。國家層面的電力市場更加關注資源大范圍優化配置，交易品種以電能為主；而省級電力市場以平衡為重點，更加關注電網安全，交易品種齊全，主要包括電能和輔助服務。因此，我們在開展電能交易的基礎上，還需要協同建設容量市場與輔助服務市場，視備用、調頻等的資源充裕程度分別組織相應的輔助交易品種[5]。保障遵守市場規則和調度指令的成員能夠獲得合理的最大收益，激勵市場成員服務電網安全運行，實現市場化與電網安全性的有機融合。輔助市場運營時，需將其與實時平衡市場結合起來，如調頻機組按照AGC指令實時出力、其余機組跟蹤實時計劃。需要特別注意的是與電網安全運行息息相關的調頻、備用等服務不再由電網調度中心實施，而是調度部門參與組織、由部分市場成員有償提供，這樣一來輔助服務就不單單是簡單的技術問題，更關系到每個市場成員的切身利益。因此應該建立相應激勵機制使發電商提供優質低廉的輔助服務，如鼓勵低負荷率機組參與輔助服務，在結算中保證輔助服務的機組和電量交易機組平等的正當權益。

3.2 出清方式

我國大部分省份的電力交易目前采用邊際電價統一出清的方式進行出清。

這種統一出清的分時競價思想是建立在實時電價的理論基礎上的[6]，即由市場供需關系形成的出清價格。但在實際操作過程中，統一出清方式也存在一些爭議：

1）所有市場主體的出清價都決定于最后一個成交的（邊際）購電方與售電方申報價差，風險較大；

2）由于允許發電集團成立售電公司，有可能邊際購電方與售電方屬于同一集團，市場容易被操控，而相對于有發電背景的售電公司，獨立售電公司毫無競爭力；

3）為獲取電量，保守的購電方可能報天花板價，保守的售電方可能報地板價，市場出清價不能完全反映電能真實價值[7-8]，等等。

在統一出清的電力市場中，若購方或售方協商降低或抬高價格會使市場出清價格大幅波動[9]，造成電力交易市場效率低下和不穩定，非但難以實現整體效益的最大化，甚至可能引起行業事故[10]。例如，英國舊電力市場的價格操縱事件和美國加州電力危機，便主要是由發電公司利用卡特爾組織或非協議共謀，一起哄抬電價引起[11]；而用電側為追求利潤最大化，也將逐步采取形成類似博弈對策。但新興的小份額發電售電商，在市場中將處于被動接受購銷價差的不利境地，電力交易將出現不良循環。

除此之外，廣東2016年3—9月電力交易中試行獨創的差返還機制，則是一種按照發、售電商申報電價計算價差，以“價差優先、時間優先”的原則，優先撮合價差小的雙方進行匹配交易的方式，是帶有集中競價思想的“價差對競價”機制。

從市場充分競爭的角度而言，價差對匹配方式下的風險與收益呈正比，能有效地約束市場主體行為、展現電力商品屬性，有其合理之處。然而，上述規則也出現了一些問題。如申報價差對的方式使得交易的信息冗余程度驟增，給各方及時掌握交易細節制造了困難。因為每次交易的成交價格，即使在一次競價中也各有差異；同時，大部分需求方可以通過報天花板價的方式優先獲得電量，而不影響自己的出清價，影響整個市場價格的只是少數“博邊際”電量，市場價格的不確定性相當大。在這種機制下，交易信息量大、成交價格的不確定性因素影響多，在制度上制造了一定程度的無效博弈，各方難以在有限時間里制定有效的競爭策略。

因此，改良的出清方式應當注重安全、簡潔、有效，在處理好政府職能轉變的前提下，既不能給各方帶來困擾，也不能使供需雙方將主要精力放在試圖從價格博弈中獲利上。在此，本文基于“三寡頭壟斷測試法”對統一出清的方式做適當補充，使其適合更多市場主體的生存發展、增加競爭有效性并更好地維持供需平衡。該方法是美國PJM市場交易規則中有效的市場力識別方法之一，用于監管發電機組[12]。我們建議，在出清機制中引入檢驗發電市場集中度，保證電價更合理的反映成本，避免寡頭市場力干預的情況；而為保證供需平衡、抑制發電側投機性報價（如0報價），可采用報價偏差淘汰辦法，如對報價偏差超過30%的申報直接作廢。

在該思想的基礎上，對出清方式的補充檢驗可統計多個市場力指標，如發售電垂直一體化程度、發電公司市場份額、HHI指數和Lerner指數等[13]，進而判斷是否存在可能的發電壟斷寡頭使用抬價策略，從而決定是否調整電價以維持交易平衡。具體執行時，可以在日前市場的報價階段，根據發電設備運行參數，核算提供各類服務的成本，并將該數據記錄備用。若三寡頭測試順利通過，市場可按原來出清規則，基于報價完成交易；若不能通過三寡頭測試，則以成本核算代替報價參與交易，保障供應關系緊張時市場仍能夠正常有序運轉。

考慮到我國當前發電側的運營格局，在培育更多市場主體之前，顯然，各省可調度的主要發電廠，幾乎都為五大發電集團中的三到五家所占據，因此也就無法通過三寡頭測試，理應按照成本核算定價，而非簡單的根據報價統一出清。

4 監管機制設計

電力行業在國民經濟中的支柱性作用使得必須創設規范、科學、高效的監管制度對其監管，以保障市場合理競爭和健康發展。本文認為對于電力交易的監管可以采用協同監管的方法進行。協同監管一方面可以有效發揮各職能部門的縱向監管作用，依據制定的監管方案進行共同監管；另一方面通過協調合作可以及時發現企業或市場運行過程中存在的問題，提出改進和完善意見。

要進行協同監督首先應該監督者與被監督對象通過溝通協商的方式將具體監督事項細則化，其次要建立共同監督的平臺，建立健全協同監督工作制度與監督工作機制，構建協調合作、信息互通、全面覆蓋的協同監督工作機制。設想由省級電力主管部門牽頭，會同省能源主管、物價主管等部門，加上國家能源局的能源監督派出機構共同負責省級電力市場的監督，上述部門構成省級電力市場的監督主體，監督主體各部門職責如表1所示。

表1 監督主體各部門職責表Tab.1 Responsibilities and duties of supervisor department

此外，建立有效的市場評估體系，可以為具體實施協同監管提供可量化的指標，有效降低市場改革試錯風險。我們可以結合陜西省電力改革進程、借鑒世界各國的成功經驗，探索適合省情和交易體系的市場評估體系。結合短期、長期評估市場的構想，建議在電力市場評估體系中以市場力抑制、市場資源配置和市場可持續發展指標為主[13]。

1）市場力抑制：此類指標可以反映市場力的強弱，本文主要將其用于保障出清價格的合理，可利用垂直一體化水平、市場集中度系數和Lerner指數等進行評估。

2）市場資源配置：此類指標用來反映市場運營在資源配置中的效果，可用跨區交易率，即跨區交易電量在全交易電量中所占的比重，來體現在更大范圍內市場配置資源的效果；還可用發、輸、配電各環節的投資占比來反映各環節投資配置是否協調科學。

3）市場可持續發展：可持續發展指標可以反映市場的長期發展狀況，可選擇各省能源獨立程度和能源多樣性、居民能源消費占比等指標量化社會可持續程度；可選取每發一度電的平均CO2排放量、可再生能源發電占比和年長率、用于可再生能源的科研經費等量化環境可持續性；可選取電能平均轉化效率、進口能源費用的GDP占比等指標反映經濟可持續性。

5 結論

電力市場的改革與電力工業的發展乃至國民經濟、人民生活水平息息相關，同時也是一個循序漸進、逐步完善的過程，需要及時根據出現的問題調整改革方向。電力市場的建設完善和科學運營，需要合理交易體系的設計和各方積極參與，也離不開市場規則的有效作用和監管機制的有效監管。基于問題導向，本文針對當前省級電力交易實踐中出現的一些問題探索了解決思路，從市場機制設計和完善上的角度提出補充建議，具體而言有以下幾點：

1）針對尚不健全的交易機制，提出了一種省級電力合作平臺的基本結構設想，并建議及時補充必要的市場內容和保障機制，促進電網安全運行和市場經濟運營的相容，以緩和電力供需失衡的根本矛盾；

2）針對場外直接交易失序的現象和發電市場份額集中的格局，建議在統一出清方式中設置合理的市場力抑制機制作為補充，維持供需平衡，使價格更合理地反映電力供需變化和電能價值；

3）針對監督懲罰機制不配套、制度性監管難度大的問題，提出了協同監管的構想，并建議建立市場評估體系和相應的評估指標，以降低改革運行試錯風險，此外還應建立合理的企業培訓制度，便于促進交易機制的推廣，減少電力企業制度性交易成本。

綜上，本文提出了一個旨在避免不良電力交易現象和促成有關各方合作共贏的省級電力合作平臺基本結構，并結合電力市場改革現狀，按照全電力系統最優的思路討論了省級電力交易機制設計中的交易模式、出清方式和監管機制的補充建議，最后提出了采用協同監管的方式進行電力交易監管的構想。希望本文的想法和建議能夠為我國省級電力交易市場的逐步完善起到一定的借鑒作用。

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