我國西南地區城市商業銀行流動性風險管理淺析

【摘 要】 隨著存款保險制度的引入，互聯網金融的沖擊以及經濟下行壓力的增大，在新形勢下，我國傳統商業銀行的流動性風險問題逐漸凸顯。本文基于西南地區典型城市商業銀行財務數據，對西南地區城市商業銀行的現狀及存在的問題進行了分析，并指出了相應的解決對策，以期對西南地區城市商業銀行流動性風險的管理提供一定的借鑒。

【關鍵詞】 西南地區 城市商業銀行 流動性風險

前 言

對于商業銀行來說，風險管理問題永遠是最重要的，在所有商業銀行所要面對的風險中，流動性等因為其較強的不確定性和較大的破壞性，最為引人關注。對于我國來說，相較大型上市商業銀行根基厚、管控嚴、網點多等特點，中小商業銀行特別是中小城市商業銀行的流動性風險在當前經濟新常態的大背景下應該重點關注。作為我國本土產物，由于缺乏國外的相關發展經驗，其既不具備國有商業銀行和股份制商業銀行的優勢，也享受不到太多村鎮銀行、農信社等的政策性扶植力度。特別是西南地區的城市商業銀行，由于西南地區地處內陸，經濟發展相較沿海地區落后，金融生態脆弱，金融配套不健全，所以更應該引起人們的關注。

一.西南地區城市商業銀行流動性風險現狀

從地理區域上劃分，傳統的西南五省，包括四川省、貴州省、云南省、西藏自治區、重慶直轄市等五個省（區、市）。考慮到經濟發展及金融環境的差異性，本文僅選取“云貴川”三省進行研究和分析，截止2015年，全國133家城市商業銀行中，云南有3家，四川有13家，貴州有2家。在這18家城市商業銀行中，本文僅選取每個省份最具代表性的最為重點研究對象分別為富滇銀行、成都銀行、貴陽銀行，三個典型城市商業銀行作為代表進行數據整理和分析。

首先，通過存貸比指標分析，三家城市商業銀行均符合目前央行規定商業銀行最高的存貸比例為75%的規定，但從年報財務數據可以看出，富滇銀行的存貸比逐年上升，近年來已經達到了70%以上，高出2014年我國商業銀行65.09%的均值，在增加盈利能力的同時也使得流動性風險加劇；從不良貸款率指標看，三家銀行不良貸款率均在近年來出現了明顯上升情況，到2015年，均超過了1%對于核心資本充足率，富滇銀行核心資本充足率波動較大，但整體充足率較高，成都銀行及貴陽銀行的核心資本充足率明顯呈現一個下降趨勢；總體來看，所選取的西南地區三家城市商業銀行流動性風險均在可控范圍，但隨著近年來經濟下行壓力的增大和互聯網金融業的沖擊，還是可以明顯的看出各家銀行的流動性風險相較前幾年有增大的趨勢，具體到各項指標，還是表現出一些階段性特點。

從金融生態環境角度分析，我國城市商業銀行，與上市股份商業銀行相比，受制于先天條件，興起時間短、獲得資金渠道較少、資產規模小、管理水平薄弱、覆蓋面窄，流動性風險較上市商業銀行大。近年來興起的村鎮銀行由于政策扶植力度大，其服務三農的市場定位也較為明確，所以發展十分迅速，成長較快，夾在市場中間的城市商業銀行無疑就比較尷尬。由于市場的開放性，西南地區本土城市商業銀行面對的競爭十分激烈，既有國內大型上市商業銀行，也有省外城市商業銀行，甚至還有國外金融業的進駐，所以西南本土城市商業銀行的流動性風險管控問題就顯得尤為重要。

二.西南地區城市商業銀行流動性風險成因分析

（一）經濟增速放緩，新興金融業態沖擊

隨著我國步入經濟新常態，我國經濟增速明顯放緩，經濟下行壓力增大。經濟增速放緩使得城鄉居民的可支配收入收到打擊，客觀上使得居民的儲蓄增速下降，實體經濟不景氣，破產倒閉潮從沿海波及到內地，嚴重影響企業儲蓄的增長。其次，隨著互聯網金融的高歌猛進，支付寶、微信支付、網貸、P2P等新興金融業態層出不窮，對于我國傳統金融業的沖擊是十分顯著的。西南地處西部內陸地區，相較沿海發達城市收到上述因素的影響較小但各項盈利指標也出現了明顯的下滑，特別是西南城市商業銀行自身規模及影響力有限，在市場競爭中處于弱勢地位，會進一步從客觀上加劇其流動性風險。

（二）資產負債結構、期限錯配

首先是資產負債的結構錯配，隨著經濟下行壓力及新興金融業態的沖擊，使得我國商業銀行面臨存款增長乏力的問題，資金攬儲壓力大，銀行存款不斷被分流，存款減少的趨勢在未來的幾年之間仍會持續。西南地區城市商業銀行存款的下降也是較為明顯的，富滇銀行從2011年的24.51%的增速下降到2014年10.90%，成都銀行從2011年33.96%的增速下降到2014年的12.58%，貴陽銀行從2011年23.75%的增速下降到2014年的18.98%。然而，商業銀行的貸款規模并沒有顯著減少，資產負債結構的錯配會嚴重影響到城市商業銀行的流動性風險問題，使得流動性風險加劇。

資金期限的錯配也會使其流動性風險加劇，一般來說，銀行存款多為短期資金，而貸款又以中長期為主。然而，如果資產負債的期限出現嚴重的不匹配問題，在極端情況下，就會造成商業銀行的擠兌風險。除此之外，銀行業資產規模過度擴張、理財產品不斷膨脹使得的短期負債與長期資產錯配。以富滇銀行為例，2015年其公司活期存款占比達64.88%，儲蓄活期存款占比達34.18%，而貸款又多以中長期為主，這就會加劇其流動性風險。

（三）銀行經營風險處理不善轉化為流動性風險

西南地區的城市商業銀行，由于地處西南內陸地區，相較沿海發達地區，整個金融業態的發展較為緩慢，經營管理體系也相較落后，從人才、設備、經營管理理念及創新能力等方面都與沿海城市商業銀行及大型上市商業銀行存在較大的差距。在市場環境出現變化時，其應對危機的能力也較弱，容易造成經營風險向流動性風險的轉化。特別的，由于西南地區的整個金融生態也較為脆弱，面對開放的市場競爭環境，西南本土的城市商業銀行必須持續不斷地的創新改革才能有立足之地。

三.西南地區城市商業銀行流動性風險管理對策endprint

（一）強化銀行內部流動性風險監控機制

首先西南地區各城市商業銀行應該從意識上認識到流動性風險的嚴重性和危害性。西南地區的金融生態體系本就不完善，再加上相關監管不到位，經營管理落后等問題會加劇流動性風險，在歐美等發達國家的商業銀行都有專門的部門來監管流動性，并制定和設計預警指標等，我國商業銀行也應該設有專門的流動性風險監控委員會來對流動性風險進行實時的監控和預警。

特別的，應該增強流動性風險的預警能力，銀監會于2014年最新發布的《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》，引入流動性覆蓋率，把它和傳統的存貸比、流動性比例一起作為流動性風險監管的主要指標。從客觀上強制性要求商業銀行加強對流動性風險的監控和預警。此外，由于我國國家對于金融業的干預以及歷史背景的發展沿革，城市商業銀行還應該更多的提升自己應對突發性流動性短缺的能力，靈活的運用壓力測試，提高銀行自己在極端情況下的風險承受

能力。

（二）明確市場定位，形成特色經營

2004 年銀監會頒布《城市商業銀行監管與發展戰略綱要》，指出城市商業銀行的市場定位為“服務地方經濟、服務中小企業、服務城市居民，為地方經濟、當地居民和小微企業提供融資便利，以服務中小企業、推進零售業務發展為基礎，發揮自身優勢”，這個市場定位是借鑒了國外發達國家的成功經驗，并結合我國城市商業銀行發展現狀所得出的。城市商業銀行，特別是西南地區的城市商業銀行于國有銀行、上市股份制商業銀行以及沿海發達城市商業銀行相比，有著先天的不足和缺陷，規模小、網點少、管理水平薄弱、面對的經濟環境較差，使得其本身的競爭力就不足。隨著村鎮銀行的興起，城市商業銀行夾在中間的境地更為尷尬。

所以如何找準市場定位，形成特色經營就成為城市商業銀行特別是西南地區城市商業銀行發展的關鍵。城商行可以利用靠近居民，靠近社區的優勢，推出一些個性化的金融產品，滿足城鄉居民多元化、本土化的金融服務需求，可以借鑒美國社區銀行的發展模式，進行一定的改革和創新，對于企業，應更多的傾向于服務本土中小型企業，通過精準的客戶定位，發揮本土優勢，適當的根據本土企業的需求給與個性化的精準服務。由于西南地區的城市商業銀行的綜合實力及競爭能力與沿海發達城市商業銀行還是有較大差距，跨區域經營能力有限，所以目前來說，西南地區城市商業銀行還是應該聚焦于本土市場，穩扎穩打。特別是針對本土經濟社會的發展需求進行金融產品創新和服務，是進行差異化競爭的關鍵。要去發現和填補大型商業銀行及外資銀行所無法覆蓋的市場空白。

（三）堅持金融創新，積極順應順互聯網金融發展趨勢

社會的進步，時代的發展是不可逆的歷史潮流。城市商業銀行需要立足自身優勢，結合地域特色，積極進行金融產品的創新，使得其符合本地區獨特的市場需求，與大型商業銀行及外資銀行進行差異化競爭及細分市場競爭。互聯網金融的發展也是不可阻擋的歷史潮流，四大行聯手遏制支付寶、微信支付等新興金融業態發展的舉措是不明智的也是不長久的，唯有積極順應互聯網金融的發展趨勢，利用好自身優勢，結合互聯網金融的特點和特色，真正走出一條“互聯網+傳統金融”的特色發展道路。

城市商業銀行相較國有大型商業銀行來說，船小好調頭，受到國家政策及歷史沿革的影響較小，更應該快速的順應歷史發展的潮流，在變革之下求突破求創新，現在社會已經不再是“大魚吃小魚”，而是“快魚吃慢魚”，以富滇銀行為例，2015年富滇銀行就主動融入國家戰略。國家“一帶一路”戰略的實施以及習近平總書記為云南確定的“面向南亞東南亞輻射中心”改革新坐標和新定位，使云南走向改革前沿陣地。富滇銀行自覺融入和服務國家戰略，明確區域發展策略、創新國際業務發展模式，主動對接和打造對外金融合作平臺，積極發展沿邊金融和跨境金融，打通面向南亞和東南亞的經濟金融大通道，實現以國際結算、貿易融資、跨境人民幣結算為重點的國際業務創新突破。

四.總結與展望

本文通過梳理城市商業銀行流動性風險的相關文獻資料，分析了目前關于城市商業銀行流動性風險的研究現狀及研究前沿。并選取經濟社會條件具有可比性的云貴川三省的三家典型城市商業銀行作為代表，通過對其五年的相關財務指標及所面對的金融環境進行了簡要分析，描述了其現狀，并指明了其存在的問題，針對目前我國西南地區城市商業銀行的現狀及問題提出了發展對策，以期對其發展有一定借鑒作用。

流動性風險對于商業銀行具有決定性的意義，也是商業銀行一直研究的熱點和難點。互聯網金融的沖擊，存款保險制度的引入、供給側改革的推進等市場環境的變化，對于商業銀行，特別是中小城市商業銀行的影響也是顯著的，未來還將更多的引入實證定量的分析方法具體到影響流動性風險的某些因素上進行更細致的分析，在預警機制、壓力測試等方面也有更深一步的研究。

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作者簡介：孟濤，男，漢族，云南昆明。碩士，云南大學，財務會計。 單位：云南大學 工商管理與旅游管理學院。endprint