大數(shù)據(jù)時代商業(yè)銀行的客戶信用風(fēng)險管理研究

邵許生

【摘要】隨著我國金融市場的深化改革，金融風(fēng)險正呈現(xiàn)出多樣化的態(tài)勢，而這里面商業(yè)銀行的客戶信用風(fēng)險尤為突出，有研究顯示，銀行風(fēng)險損失的80%來源于客戶信用風(fēng)險，2008年由美國的次貸危機(jī)引發(fā)的全球性的金融危機(jī)給我國的商業(yè)銀行帶來了警醒，此外本文由此出發(fā)分析了我國商業(yè)銀行目前的信用風(fēng)險現(xiàn)狀，并且提出了改進(jìn)的對策建議。

【關(guān)鍵詞】信用風(fēng)險 風(fēng)險評估 大數(shù)據(jù)

一、引言

二十一世紀(jì)以來，隨著信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，由大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)金融正在逐步影響著傳統(tǒng)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理，而且相比較于西方發(fā)達(dá)國家，我國的金融體系不健全，發(fā)展不平衡，商業(yè)銀行作為金融體系的核心在我國就顯得更加明顯，企業(yè)的融資主要來自于銀行貸款（齊寅峰，2005）[1]，銀行在將儲蓄轉(zhuǎn)化為投資方面扮演著領(lǐng)頭羊的作用，推動了國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。但是由于信息的不對稱性，隨著銀行信貸的不斷增加，其信貸風(fēng)險也日益嚴(yán)重，如2008年的美國次貸危機(jī)以及后來的歐債危機(jī)等都給我國的商業(yè)銀行以警醒，而且隨著我國金融市場改革步入深水區(qū)，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險越來越大，尤其是信用風(fēng)險，因此如何防范商業(yè)銀行的信用風(fēng)險顯得尤為重要，本文再次基礎(chǔ)上以大數(shù)據(jù)為背景，分析了銀行信用風(fēng)險的現(xiàn)狀，進(jìn)而提出相應(yīng)的對策建議。

商業(yè)銀行的信用風(fēng)險又稱為違約風(fēng)險，是指借款人因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成的違約，導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性。花旗銀行的前總裁說道銀行家的任務(wù)其實就是風(fēng)險管理，當(dāng)然了銀行的風(fēng)險管理涉及的內(nèi)容很多，但主要的還是信用風(fēng)險，由于存在信息不對稱性以及道德風(fēng)險，銀行的信用風(fēng)險很大。李朝霞（2016）[2]等人研究發(fā)現(xiàn)金融脫媒對商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)，但開發(fā)新的業(yè)務(wù)伴隨著高風(fēng)險，這就要求監(jiān)管部門加強(qiáng)表外風(fēng)險管理。劉明華（2016）[3]從銀行監(jiān)管和風(fēng)險管理兩個方面研究了在完善銀行資本配置效率為股東創(chuàng)造利益的同時如何有效的防范風(fēng)險.同時也有學(xué)者認(rèn)為銀行風(fēng)險管理的核心問題就是資本配置問題（魏燦秋2004）[4]。陳超（2013）[5]等人研究發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行貸款信息的紕漏對企業(yè)的并購產(chǎn)生影響，信息的紕漏對資本市場產(chǎn)生了正外部效應(yīng)，已有的大量的研究基本上是研究商業(yè)銀行的綜合的風(fēng)險管理，這包括了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險。流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險以及聲譽風(fēng)險。本文從銀行風(fēng)險管理中的最為突出的信用風(fēng)險出發(fā)，單獨研究大數(shù)據(jù)下信用風(fēng)險的管理。

二、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險的現(xiàn)狀

改革開放以來，我國的銀行取得了長足的發(fā)展，但同西方傳統(tǒng)的資本主義發(fā)達(dá)國家相比還有很大的差距，尤其是在資本市場，我國的很多企業(yè)的融資主要是通過銀行，特別是國有四大行，基本上形成了資本市場的壟斷，雖然由融資帶來的利差促進(jìn)了銀行的發(fā)展，但也給銀行帶來了風(fēng)險，尤其是在互聯(lián)網(wǎng)金融時代，隨著大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行的壟斷地位收到了挑戰(zhàn)，各大商業(yè)銀行將搶占市場作為經(jīng)營目標(biāo)，忽略了資產(chǎn)質(zhì)量，并且資產(chǎn)集中容易爆發(fā)系統(tǒng)性的金融風(fēng)險。

信貸風(fēng)險的存在是基于信息的不對稱性，因此商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的收集整合與挖掘的能力決定了其信用風(fēng)險的管理能力，大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)時代追求“三流合一”（信息流、資金流、物流），商業(yè)銀行只有融合于大數(shù)據(jù)時代，才能使自己的信貸部門經(jīng)營更加的高效，才能有效的控制信用風(fēng)險。

隨著國家深化改革，經(jīng)濟(jì)下行壓力巨大，銀行的不良貸款率逐步增高，這些都反應(yīng)了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險面臨著巨大的挑戰(zhàn)，由于商業(yè)銀行對貸款人信息存在問題，這包括信息收集的不完整、沒有對信息進(jìn)行整合與深度挖掘等，由于商業(yè)銀行對貸款人經(jīng)營動態(tài)資金的流向沒有明確的跟蹤，銀行很難形成對貸款人的風(fēng)險的識別，尤其是對跨行貸款，跨區(qū)域經(jīng)營的貸款人的風(fēng)險容易形成誤判。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體制不適應(yīng)時代的發(fā)展，商業(yè)銀行的現(xiàn)有的風(fēng)險管理體制更多的是基于經(jīng)驗、定性的風(fēng)險管理，簡言之主要是依賴信貸部門工作人員的經(jīng)驗，這種風(fēng)險管理體制最大的局限性在于貸款的質(zhì)量不高，由于存在嚴(yán)重的信息不對稱性和道德風(fēng)險，貸款人越容易隱瞞一些對融資不利的信息，而對于這些潛在的風(fēng)險，僅憑工作人員的經(jīng)驗是無法揭露的。

商業(yè)銀行的風(fēng)險管理的內(nèi)部機(jī)構(gòu)也存在一定的問題，我國的商業(yè)銀行大多數(shù)都是按職能部門劃分的一種組織結(jié)構(gòu)，這種組織形態(tài)分工明確但也存在不足，那就是容易形成部門之間的隔閡，在貸款人的數(shù)據(jù)收集整合和深度挖掘上存在著過多的不完整，可以說是一種碎片化的狀態(tài)，那么也就不能很好的對貸款人的整體風(fēng)險進(jìn)行識別了，例如銀行的信貸部門只負(fù)責(zé)企業(yè)等客戶的融資。同時這種職能化的部門結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了銀行的總行和分行之間也不能夠很好的進(jìn)行資源信息共享，也就進(jìn)一步加重了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險。

三、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的對策建議

面臨著我國經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，社會投資環(huán)境的復(fù)雜多變以及以大數(shù)據(jù)為基點的互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，盡可能的降低商業(yè)銀行的不良貸款率，提高商業(yè)銀行的信用風(fēng)險的管控能力是商業(yè)銀行亟待解決的一個問題。眾所周知，數(shù)據(jù)是信息的基礎(chǔ)與原料，而提升商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管控能力的核心在于信貸數(shù)據(jù)的收集整合與深度挖掘，因此商業(yè)銀行要通過大量的數(shù)據(jù)信息對貸款人由定性識別轉(zhuǎn)化為定量為主定性為輔來提高其信用風(fēng)險管控。

（一）商業(yè)銀行內(nèi)部的信用風(fēng)險管控

數(shù)據(jù)是信用風(fēng)險管控的基礎(chǔ)，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集能力，例如可以通過跨行之間的合作加強(qiáng)銀行業(yè)之間的數(shù)據(jù)共享，當(dāng)然了也可以與專業(yè)強(qiáng)較強(qiáng)的數(shù)據(jù)公司合作，進(jìn)一步拓寬數(shù)據(jù)的來源，同時商業(yè)銀行可以利用已經(jīng)建立起來的網(wǎng)絡(luò)平臺，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)化辦公能力，將貸款人的交易記錄進(jìn)行整合，收集數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)只是信息的原料，它只有通過整合與挖掘才能形成對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管控有意義的信息，因此銀行的風(fēng)管部門需要將收集到的延續(xù)性較強(qiáng)的大數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化，對銀行各部門收集到的碎片化的信息加以整合，形成清晰的信息鏈，以動態(tài)的形式表現(xiàn)出來，充分挖掘隱藏的深層次的信息，也就是這些隱藏的信息往往能代表貸款人的真正的信用風(fēng)險。

黨的十八大以來，金融業(yè)的改革健健的步入了深水區(qū)，商業(yè)銀行的風(fēng)險管控體系也需要改革，商業(yè)銀行的嚴(yán)格的等級制度以及職能化的組織結(jié)構(gòu)阻礙了組織間的信息共享，因此加強(qiáng)銀行各個部門之間的協(xié)調(diào)，尤其是風(fēng)險管控部門與業(yè)務(wù)部門之間的合作尤為重要，業(yè)務(wù)的拓展與風(fēng)險是并存的，業(yè)務(wù)的發(fā)展給銀行的風(fēng)險管控帶來源源不斷的資本支持，商業(yè)銀行應(yīng)形成以客戶為中心的統(tǒng)一的協(xié)調(diào)和數(shù)據(jù)信息管理結(jié)構(gòu)，突出商業(yè)銀行各個分支機(jī)構(gòu)各自管控信用風(fēng)險的傳統(tǒng)的模式。

數(shù)據(jù)的收集、整合與挖掘以及銀行信用風(fēng)險制度的改革與創(chuàng)新是從客觀層面上降低商業(yè)銀行的信用風(fēng)險商業(yè)銀行的風(fēng)險管控的最終的實施者是銀行的工作人員，銀行工作人員的主管能動性也很重要因此加強(qiáng)銀行工作人員的風(fēng)險管控能力等基本素質(zhì)是降低信用風(fēng)險中關(guān)鍵的一環(huán)，例如可以加強(qiáng)對工作人員的實戰(zhàn)模擬以及案例分析培訓(xùn)，加強(qiáng)工作人員對數(shù)據(jù)信息的定量化分析能力等。

（二）社會外部的信用風(fēng)險管控

加強(qiáng)社會信用評價體系的建設(shè)也是信用風(fēng)險管控的重要的一環(huán)，跟西方發(fā)達(dá)國家相比，我國的信用評價體系顯得捉襟見肘，信用評價體系的完善可以降低由于道德風(fēng)險給商業(yè)銀行帶來的信用風(fēng)險。企業(yè)等貸款人的資產(chǎn)評估主要由會計事務(wù)所完成，加強(qiáng)會計事務(wù)所工作人員的素質(zhì)可以讓貸款人的資產(chǎn)評估更加的客觀準(zhǔn)確，也就間接的降低了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險。

參考文獻(xiàn)

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