從博弈論視角看我國鋼鐵行業產能過剩現象

【摘要】近年來，我國鋼鐵行業的產能過剩問題日益突出，供需矛盾不斷擴大，鋼鐵價格持續走低，企業虧損現象嚴重，國內鋼鐵行業的低迷使得國際鋼鐵行業也受到了巨大的沖擊，我國鋼鐵行業的競爭力也在不斷下降。本文通過建立古諾模型對我國鋼鐵企業之間產量決策過程進行了相關博弈分析，包括一次性靜態博弈分析以及無限次重復博弈分析，從而得出了各企業不斷擴大產能的內在機理（即各博弈方的決策心理）和外在影響（即通貨膨脹的影響），同時根據分析結果簡要提出了相關建議。

【關鍵字】產能過剩；古諾模型；一次性靜態博弈分析；無限次重復博弈分析

一、選題背景及意義

中國鋼鐵產業作為國民經濟的重要基礎產業，對現代化建設做出了積極貢獻。但近年來隨著鋼鐵產業固定資產投資規模逐年提高，我國鋼鐵產業供給能力大大超過市場需求，產能過剩問題日益突出。嚴重的產能過剩會直接導致產品價格疲軟，市場惡性競爭，加劇企業的經營困難，影響投資增長和投資效率，危害經濟增長質量和效益。因此，研究中國鋼鐵產業產能過剩問題特別是分析各企業的產量決策過程對于了解產能過剩的原因、機理，對鋼鐵產業健康發展具有重要意義。

目前，我國鋼鐵行業的市場集中度還偏低，根據貝恩對美國產業競爭和壟斷類型的劃分表，我國鋼鐵行業的市場集中度處于低集中度的寡占狀態，并且具有壟斷行業的典型特征。總體來說我國鋼鐵行業處于近似的寡頭壟斷狀態。本文旨在通過建立古諾模型對我國鋼鐵企業之間產量決策進行博弈分析，探討出其內在機理，給出合理的解釋并得到相關結論，選擇出各企業之間的最佳選擇策略并對鋼鐵企業之間能否達到穩定合作狀態進行分析。

二、鋼鐵行業產量博弈模型分析

（一）相關假設條件

由于鋼鐵行業為一個近似寡占市場，為方便分析，我們以兩家企業的粗鋼產量博弈為例來對鋼鐵行業間的產能過剩現象產生機理進行分析論證，暫時忽略其他企業對整個行業的影響。作如下假設。

1.A企業的產量為，B企業的產量為，市場總產量為；

2.設市場出清價格；

3.兩廠商均無固定成本，且每增加一單位產量的邊際成本相等，；

4.兩廠商同時決策，彼此對雙方的得益情況均了解，他們在決策之前并不知道對方的產量。

（二）古諾產量及利潤

古諾產量及利潤，即兩廠商在各自考慮自身利益最大化時應當生產的粗鋼產量及利潤。

根據假設條件：

U1=P-C = （a-c）-2 -

U2=P-C = （a-c）-2-

接下來要求解的即為使U1、U2 為最大值的產量。根據微積分基本知識，只要使兩式對各自變量的一次導數為0，就可以求得實現最大值的產量值。

解得該方程組惟一解==，即兩廠商從自身利益最大化角度出發，應該生產的粗鋼最優產量均為，此時市場價格為，兩廠商的得益均為。

（三）壟斷產量及利潤

壟斷產量及利潤為兩個廠商在考慮整體利益最大化時所應生產的粗鋼產量及利潤。

此時有：

同樣的，此時應求出使整體利潤U最大化的產量。對產量Q求一次導數使其為0得：

解之得Q=，則將此產量平分給兩個廠商，每個廠商應該生產的粗鋼產量為==，此時各自可分享到的利潤為。

（四）一方違背合作的情況

從上述分析中我們可以看出，兩廠商合作采取壟斷產量比古諾產量可以獲得更多的利潤，但在現實情況中，這種合作總是難以實現，主要原因是雙方在各生產壟斷產量的同時，都可以隨時增加自己的產量得到更多的利潤，分析如下。

我們假設A企業和B企業達成了合作，均采取壟斷產量進行粗鋼的生產，但A企業如果此時選擇增加產量至古諾產量來生產，即在這種情況下：，，則市場價格。此時可求得：

通過上述分析我們可以得到，即便兩廠商知道壟斷產量是雙方的最佳選擇，但是由于各自都想追求更多的利潤，在一次性靜態博弈中，都會更加傾向于選擇背叛合作，從而實現自身利潤最大化，但是這樣所造成的結果就是兩廠商均采用了高產量，反而得不到高利潤。

（五）兩廠商的無限次重復博弈

在上述模型分析中，我們得到，如果兩廠商均采用壟斷產量，則兩廠商的得益都會增加，但是這種情況在一次性靜態博弈和有限次重復博弈中都不可能實現。但是現實中的寡占市場一般是穩定的，只要各寡頭以同樣的市場格局會持續下去，都沒有相對變化的預期，寡頭之間年復一年的產量競爭就可以看作是無限次重復博弈。我國的鋼鐵市場是近似寡占市場，各個鋼鐵企業之間的博弈完全可以構成無限次重復古諾模型，那么在這種情況下，兩個企業之間的博弈能不能達到合作狀態呢？

我們作如下假設，市場貼現率為，A企業和B企業都采取下列觸發策略：

在第一階段生產壟斷產量；在第t階段，如果前t-1階段的結果都是（，），則繼續生產，否則生產古諾產量。簡單來說就是如果對方在前t個階段都保持合作狀態，那么下一個階段將繼續保持合作狀態，如果對方在前一階段選擇了不合作，那么下一個階段也將不再合作。

假設A企業已采取該觸發策略，如果B企業也采取這個觸發策略，則每期的得益為，無限次重復博弈總得益值的現值：

如果B企業偏離上述觸發策略，則他在第一階段所選擇的產量應該是在給定寶鋼產量為的情況下，自己的最大利潤產量，即滿足

對求導可解得其最佳產量，此時其利潤為，可發現。

雖然這個階段B企業得到了相對較大的利潤，但是從下一個階段起，A企業將報復性的永遠采取古諾產量，這樣B企業也將被迫采取古諾產量，從此得到的利潤為，則第一階段偏離的情況下的總得益的現值為：

當即時，上述觸發策略為B企業的最佳反應。即只有在折現率達到一定的標準時，A企業和B企業才會同時采取觸發策略并保持長期的合作，即一直采用壟斷產量來進行生產。

從上述分析中我們可以得到，如果市場的折現率較低也就是說通貨膨脹比較嚴重的話，企業會更加看重短期利益，不會考慮長期利益，也不會害怕對方在未來階段的打擊報復。

我國鋼鐵企業長久以來一直未能達成合作，與我國的大經濟環境也是密不可分的，如果市場經濟環境通貨膨脹情況一直比較嚴重的話，那么鋼鐵企業的現狀好轉的可能性也不會很大。

上述模型是以兩寡頭為例進行的簡單分析，在我國現實的鋼鐵行業市場中，是包括n個寡頭的產量決策，市場出清價格與市場總產量的關系也更為復雜，各個企業的成本也不盡相同。但分析的思路與上述模型是相似的，只是具體的模型中數學形式有所變化。對于現實中的各企業間的博弈，其結論與本模型基本一致。

三、結論

通過古諾模型分析我們可以看到，在實際決策中，企業的一次產量選擇都會更加傾向于增加產量，上述所展現的也正是企業不斷增加產量的內在機理。而在長期的無限次重復博弈中，市場貼現率達到一定標準的情況下，企業間是可以達到實現長期合作采用壟斷產量的狀態的，但是如果市場的折現率比較低，也就是說通貨膨脹比較嚴重的話，企業間就不會考慮長期利益，而是都傾向于增加自身產量以謀求更多的短期利益，但這樣造成的結果就是各企業產量都會比較高，造成產能過剩供大于求的狀況，產品價格就會持續走低，企業利潤不升反降，這也就是我們所看到的我國鋼鐵企業的產能過剩供求矛盾突出粗鋼等產品價格持續走低的現狀。通貨膨脹程度就是企業增加產量的外在要求之一。

要想擺脫這種狀況，除了企業自身的不斷調整與改善之外，政府對企業的相關政策也是非常重要的。此外，政府應當為企業的發展創造一個良好的市場環境，保持我國宏觀經濟的穩定運行，降低通貨膨脹程度對于鋼鐵行業的有效調節、發展是非常重要的。

參考文獻

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[4]《關于中國鋼鐵產能過剩的若干思考與建議》，姜曉東，鋼鐵，2013年10月第48卷第10期；

[5]《中國鋼鐵行業現狀、分析及對策研究》，劉璐，經營管理者，2014年3月；

作者簡介：劉春雨（1996—），女，山東省德州市人，漢，中南財經政法大學財政稅務學院財政系在讀本科， 研究方向：財政學