基于復雜網絡的中國商業銀行業務流程分析研究

任　達， 史晴宇

(天津大學，天津　300072)

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基于復雜網絡的中國商業銀行業務流程分析研究

任達， 史晴宇

(天津大學，天津300072)

摘要：運用復雜網絡理論，將中國商業銀行中部分業務流程構建成基于具體部門崗位的有向加權復雜網絡。該方法以具體崗位作為節點，以崗位之間的聯系為邊構建基于崗位的業務流程網絡，通過分析網絡拓撲特征，評估商業銀行內部崗位設置是否合理，為銀行業務流程再造提供參考,也為未來利用流程管理進行操作風險管理及度量與之相關的監管資本等提供條件。

關鍵詞：業務；風險；業務流程；復雜網絡；商業銀行

目前，伴隨著金融產品的豐富和技術的提高，我國商業銀行的業務活動也日趨復雜。作為一個復雜金融系統，商業銀行的組成包含了若干的子系統，其中業務系統的實質是一個由崗位(部門)、規章制度、技術方法、內外部信息等多元素耦合而成的一個業務流程復雜網絡，系統任何一個局部問題都可能通過該業務流程網絡進行積聚、傳播和放大，最終導致系統發生重大改變，所以研究業務流程復雜網絡是非常必要的，同時業務流程網絡可以很好地反映業務流程體系。

復雜網絡產生于20世紀七八十年代，它作為一種分析工具，能很好地評估業務流程網絡。它將真實系統中各個要素以及要素之間的關系轉化為網絡中的節點和邊，通過直觀的網絡形式展示出真實系統的本質特性。20世紀90年代，隨著復雜網路的小世界效應以及無標度網絡的提出，各個領域都開始接收并研究復雜網絡。20世紀末，在Watts和 Strogatz[1]首先開始研究小世界網絡后，Barabasi和Albert[2]又開始著眼于無標度網絡，至此復雜網絡理論與方法取得重大突破。Dorogovtsev和Mendes[3]窮舉幾乎全部的與網絡演變有關的結論，詳細闡釋了整個實驗、分析過程。Wang強調了復雜網絡上的混沌同步。Wang和Chen[4]開展了復雜網絡的建模研究。汪秉宏等[13]提出了一個網絡模型，該網絡模型主要闡釋關于交通流驅動的含權技術，將真實含權網絡的無尺度性質和小世界效應進行了非常生動的描述。李季明和張寧[14]通過邊的迭代方式生成確定性網絡模型。那日薩和張書超[15]提出了一個網絡模型，該模型包含有老化的機制，稱其為阿波羅網絡型。復雜網絡為復雜性科學的研究提供了一種理論性研究方法。復雜網絡引起了圖論、計算機網絡、統計物理學、生態學、社會學、經濟學等多領域研究者的興趣[16]。

業務流程網絡可以很好地反映該業務流程體系。復雜網絡作為有力的分析工具，可以很好地從整體角度和局部層面來評估業務流程網絡[16]。代桂霞[18]研究了如何進一步完善我國商業銀行信貸管理及業務流程機制。姜文瑞、王冬梅[19]對銀行的會計業務流程再造進行了研究。劉森[20]對商業銀行個貸業務流程進行了優化設計。

本文主要是對商業銀行業務流程復雜網絡進行建模。通過對中國商業銀行內部所涉及的崗位和銀行業務進行分析，研究其業務流程中各崗位間的邏輯關系，構建基于崗位的無向無權單頂點網絡，進而將其擴展為一個有向(用于刻畫業務流程的方向性)的單頂點網絡。將銀行的業務流程看作是一個有機整體，基于復雜網絡理論，通過運用業務流程網絡的方法，生動形象地展現業務流程體系內部的情況，并利用復雜網絡這樣前端的分析工具，實現對業務流程整體和局部的定量評估，以期評估商業銀行內部崗位設置是否合理、各崗位負荷是否均衡，為未來利用流程管理進行操作風險管理和度量監管資本等提供條件。

1中國商業銀行業務流程樣本

1.1商業銀行業務及其流程

商業銀行包含許多不同的銀行業務，按照資產負債表，主要分為負債業務、資產業務以及中間業務三大類。目前我國商業銀行對于部門及崗位還沒有明確、統一的劃分，大多數都是根據其實際的業務需要來設置的，一般涉及上百個崗位。

1.2商業銀行的業務流程樣本

本文梳理了商業銀行的16項基本業務，涉及相關部門的57個不同崗位。這16項業務包括個人消費貸款、網上辦卡、固定資產貸款、銀行卡手工鎖定和解鎖、補制掛失憑證、信用卡人民幣還款、專項委托資金-交易資金托管、房地產開發貸款、貼現、對外擔保、外匯款轉貸、小企業信貸、信用風險審查類、同業拆借、信用卡、憑證式國債。

這些業務中涉及到的部門有營業機構(網點)管理部、個人金融部、公司業務管理部、小企業金融管理部、銀行卡部、信貸管理部、資產負債管理部、風險管理部、國際業務部、授信業務部、運行管理部、資金運營部、合規部、托管運營部、結算部。

16項業務的流程見圖1～16。

圖1　個人消費貸款業務流程

圖2　網上辦卡業務流程

圖3　固定資產貸款業務流程

圖4　銀行卡手工鎖定和解鎖業務流程

圖5　補制掛失憑證業務流程

圖6　信用卡人民幣還款業務流程

圖7　專項委托資金-交易資金托管業務流程

圖8　房地產開發貸款業務流程

圖9　貼現業務流程

圖10　對外擔保業務流程

圖11　外匯轉貸款業務流程

圖12　小企業信貸業務流程

圖13　信用風險審查類業務流程

圖14　同業拆借業務流程

圖15　信用卡業務流程

圖16　憑證式國債業務流程

2中國商業銀行業務流程復雜網絡的構建及評估

2.1商業銀行業務流程復雜網絡的構建

業務流程是為達到特定的價值目標而由不同的人分別共同完成的一系列活動。業務與業務之間不是毫無關系而是通過崗位緊緊相關的，我們將所有的業務聯合起來形成了網絡，稱之為業務流程網絡。構建業務流程復雜網絡首先需要對某一流程進行網絡初始化，即提取崗位(或活動)，將它們與節點一一對應，然后用邊來連接相互聯系的崗位(活動)。然后將剩余的流程逐一加到最初的網絡上，直到最終構造出完整的業務流程網絡。在添加的時候一般會存在相同的節點，那么就不用再構造新的節點，僅僅增加新的關系即可；當遇到不同的節點時，就構造出新的節點和邊。

本研究主要是對中國商業銀行的16項業務流程進行建模，涉及營業機構(網點)管理部、個人金融部、公司業務管理部、小企業金融管理部、銀行卡部、信貸管理部、資產負債管理部、風險管理部、國際業務部、授信審查部、運行管理部、資金運營部、合規部、托管運營部、結算部等15個部門57個崗位。對這57個崗位進行1～57編號，制成57×57的矩陣，見圖17。若2個崗位之間因某項業務而連接，則在矩陣中將2個節點的關系值定為1，否則為0。

圖17　崗位節點57×57矩陣截圖

按照業務流程網絡的構建步驟，將57×57的矩陣導入復雜網絡專用軟件Pajek,得到如圖18所示的有向無權業務流程網絡，共57個節點77條邊。

圖18　有向無權業務流程網絡

2.2商業銀行業務流程復雜網絡的評估

根據研究目的可以對有向無權商業銀行業務流程網絡運用Pajek得出節點的度、入度、出度和介數這4個關鍵性的統計參數,見表1。

表1　有向無權商業銀行業務流程網絡參數

續表

序號節點名稱度入度出度介數24風險管理部風險管理崗12660.10825225資金運營部結算崗4220.00033526公司銀行部檔案管理崗6330.02598827個人金融部綜合崗4220.01250028資金運營部主管4220.00064929資金運營部副部長4220.02256530網點柜員14770.36972431網點檔案管理員4220.01559232運營管理部檔案管理員6330.01411333運營管理部主管2110.00000034托管運營部綜合崗4220.01039035合規部綜合崗4220.01922336托管運營部劃款崗4220.01911537資金運營部審查崗4220.01028138信貸管理部貼現業務檔案管理崗2110.00000039信貸管理部貼現業務匯票查詢崗4220.03571440財務部業務員10550.31185441信貸管理部貸款管理崗8440.13778042國際業務部審查崗2110.00000043國際業務部審批崗4220.01477544小企業金融業務部市場營銷崗4220.01477745小企業金融業務部市場營銷崗6330.01534146小企業金融業務部評估崗4220.01853547小企業金融業務部檔案管理崗4220.00000048小企業金融業務部副總4220.01449749信貸管理部綜合崗2110.00000050運營管理部主管6330.18117651資產負債部審查崗4220.00760552財會部審批崗4220.02985653資產負債部國債業務管理崗8440.13733854個人金融部市場營銷崗4220.01753255資產負債部監控崗4220.00032556結算部清算中心業務崗4220.01753257結算部清算中心綜合崗2110.000000

為了更好地進行業務流程網絡的全局評估，首先要考慮的是有效識別業務流程網絡結構。節點度作為其主要的統計參數，根據其分布情況可研究整體網絡的拓撲結構。從表1中可以看到：在該業務流程網絡中，沒有一個明顯的關于網絡節點的特征度值，絕大部分節點的度值都相對較低。但我們注意到：依舊存在少量度值較高(如10以上)的節點，說明節點度的特征服從冪律分布。對節點度與節點度的概率分別以10為底求對數，得到冪率分布圖，見圖19。其中：橫坐標為對節點度K取底為10 的對數；縱坐標為對節點度K的概率取底為10 的對數。圖19中分布曲線函數為y=-1.218 9×C-0.366 4，擬合優度為0.736。同時，還得到其平均路徑長度為4.271，與隨機網絡圖得出的平均路徑長度13相比要短。對幾種基本網絡模型的拓撲結構(表2)進行比較可以發現：對于商業銀行來說，其業務流程網絡可以近似看作是無標度網絡。無標度網絡不是均勻的，因此對于商業銀行而言，它內部所包含的各崗位之間所承擔的工作壓力是不平衡的，有一些崗位負擔相對較重的工作。因此，一旦出現某些崗位因為突發原因而不能運轉，并且是節點度值較大的崗位，那么整個銀行的日常運作將面臨癱瘓。

表2　幾種基本網絡模型的拓撲特征比較

圖19　冪率分布

通過統計分析網絡節點的度、接近度、介數等參數，可以定量評估不同節點的重要性。以下就從度、介數這2個維度來對由商業銀行16項業務流程構成的流程網絡進行局部評估。

在網絡的拓撲結構中，與某個節點連接的所有邊的總數代表這個節點的度值。為了更好地評估業務流程網絡，節點分析是關鍵。在網絡的拓撲結構中，與某個節點連接的所有邊的總數代表這個節點的度值。入度和出度是節點度的兩個方面。如果節點擁有較大的度值，那么在整個業務流程網絡中該節點將占據十分重要的位置。在業務流程網絡中，根據評估網絡目的的不同，選取的目標節點也就不一樣。如果網絡是基于崗位的，那么節點的度就代表了與該崗位有聯系的崗位個數。如果該崗位的節點度值相對較大，表明它在業務流程中與其他很多崗位之間都有聯系。

通過表1可以得到如下結論：度值在10以上的崗位包括網點大堂經理、公司銀行管理部綜合崗、授信業務部審查崗、授信業務部審批崗、風險管理部風險管理崗、網點柜員、財務部業務員。銀行的很多業務首先都會經過各營業部網點。網點前臺先受理，如有需要再轉入后臺進行。所以，網點柜員及大堂經理在業務流程中與其他崗位的聯系較多。授信業務部主要負責銀行各類客戶(包括公司、機構、小企業及個人)的評級授信、項目評估、押品價值評估和信用審查審批及相關管理職能。從表1可以看出：授信業務部的審查和審批崗的度值在所有崗位中幾乎是最大的，并且授信審查崗的入度與出度的差值是-1，說明這個崗位在很多環節中起作用，但是卻不擁有最終的審查批準權。風險管理部的風險管理崗負責業務運營風險管理相關系統的應用和推廣工作，以及對運行風險進行監測、評估和報告，承擔著全轄業務運行風險監控管理職能。它的度值較大，說明在業務流程中與其他崗位的聯系較多，處于相對核心重要的地位，并且入度與出度的差值不大，不擁有最終審批權。

某個節點是否具有較大的影響力，絕大部分看它的介數值。如果擁有較大的介數值，那么該節點具有相對較強的影響力。可通過介數值來識別業務流程網絡中至關重要的節點。從表1可以看出：授信業務部審批崗的介數最大。說明它的介數值最高，在流程中承擔的責任最多。授信業務部有對各類客戶評級授信、項目評估、抵押品價值評估和信用審查審批的管理職能。審批崗主要是對信貸業務進行分發并跟蹤監督審查工作進展情況、對全轄評級授信工作進行管理與審批。所以，無論是從介數值還是其職責來看，它都在業務流程中負有重要職責的不可或缺的崗位。財務部業務員這一崗位的介數值也相對較高。財務部負責全行財務與會計基本政策和制度的執行，制定年度綜合經營計劃、財務計劃和中間業務計劃，編制財務報告等內容，說明其在業務流程網絡中承擔著較多的責任。

3結束語

本文對中國商業銀行的三大類業務(資產類業務、負債類業務和中間業務)進行梳理分析，運用復雜網絡的方法，將中國商業銀行內負責各項業務以及業務流程的崗位(或活動)之間的聯系運用專業工具構成網絡，分析了網絡中的重要成分，評估商業銀行內部崗位設置是否合理，找出了一些重要崗位，為未來利用流程管理進行操作風險管理及度量與之相關的監管資本等提供條件。

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(責任編輯楊黎麗)

Analysis and Research on Chinese Commercial Banks Business Process Based on Complex Networks

REN Da, SHI Qing-yu

(Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract:On the basis of the theory of complex network, part of the business process in the Commercial Bank of China was built into directed weighted complex networks based on specific sector jobs. This method took specific jobs as nodeand the connection between the posts as the edge to build the network based on the business process and it evaluated whether the commercial bank internal jobs set is reasonable through analyzing the characteristic of network topology, which provides reference for bank business process reengineering and also for the future use of process management of operation risk management and measurement related regulatory capital, etc.

Key words:professional work; risk; business process; complex network; commercial bank

收稿日期：2015-11-28

基金項目：國家自然科學基金資助項目(71373171)

作者簡介：任達(1965—)，男，山東萊州人，博士，副教授,主要從事復雜網絡與金融市場、金融風險管理、計算實驗金融等方面研究。

doi:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2016.05.016

中圖分類號：TN711

文獻標識碼：A

文章編號：1674-8425(2016)05-0088-08

引用格式：任達， 史晴宇.基于復雜網絡的中國商業銀行業務流程分析研究[J].重慶理工大學學報(自然科學)，2016(5):88-95.

Citation format：REN Da, SHI Qing-yu.Analysis and Research on Chinese Commercial Banks Business Process Based on Complex Networks[J].Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science)，2016(5):88-95.