高維正態分布在池融資風控中的應用

鄭旭辰

[摘要]本文提出了一種根據供應鏈歷史數據來計算池融資模式下授信額度與風險發生概率間關系的數學模型，模型的核心部分是多維隨機變量協方差矩陣。在正態分布假設下，可用于實際計算。

[關鍵詞]正態分布；統計學；大數據；供應鏈金融；池融資；風控

四、總結

大數據與統計學相結合，為池融資提供了新的風控模型和技術手段，本文是在這一方向上所做的初步嘗試。模型中正態分布的假設需要數據的進一步檢驗，但協方差的計算方法并不限于正態分布。