信息控制環(huán)境下金融工程的現(xiàn)狀與展望

趙惠，盧海英

（杭州電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，浙江杭州310000）

信息控制環(huán)境下金融工程的現(xiàn)狀與展望

趙惠，盧海英

（杭州電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，浙江杭州310000）

針對(duì)在信息控制環(huán)境下金融工程的發(fā)展過(guò)程中存在的一系列問(wèn)題，結(jié)合信息控制環(huán)境下金融工程的現(xiàn)狀，從原理、優(yōu)化設(shè)計(jì)、系統(tǒng)規(guī)劃角度，對(duì)信息控制環(huán)境下金融工程的現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行展望分析。

信息控制環(huán)境；金融工程；現(xiàn)狀；展望

引言

自信息技術(shù)誕生以來(lái)，隨著現(xiàn)代金融工程理論的逐步發(fā)展完善，傳統(tǒng)的金融工程運(yùn)用模式開(kāi)始逐步退出歷史舞臺(tái)，融合信息控制方法的金融工程理論成為現(xiàn)代金融領(lǐng)域的中心。在這樣的背景下，西方發(fā)達(dá)國(guó)家率先提出了信息控制環(huán)境下金融工程的核心組成部分——金融工程信息架構(gòu)模型、金融預(yù)測(cè)模型、金融優(yōu)化模型等，對(duì)現(xiàn)代金融工程的發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)。這就需要對(duì)信息控制環(huán)境下金融工程的現(xiàn)狀進(jìn)行深度分析，并以此為基礎(chǔ)，對(duì)未來(lái)的金融工程發(fā)展作出一定的判斷。

1 信息控制環(huán)境下金融工程的現(xiàn)狀

1.1 信息控制環(huán)境下金融工程的基本原理及技術(shù)架構(gòu)

信息控制環(huán)境下金融工程的基本原理及技術(shù)架構(gòu)主要包括有：金融工程對(duì)于金融市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)分析、金融工程所提供的金融經(jīng)濟(jì)服務(wù)、金融工程所提出的金融創(chuàng)新性管理機(jī)制[1]。

具體來(lái)說(shuō)，其包括的基本性理論有：證券組合理論（面對(duì)我國(guó)不斷發(fā)展的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，結(jié)合證券投資者的基本意愿，實(shí)現(xiàn)二元化的二次規(guī)劃，在降低證券風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提升可能的金融收益）；資產(chǎn)定價(jià)模型理論（結(jié)合證券市場(chǎng)的基本信息和企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、證券的曲線變化情況，制定出的對(duì)于資產(chǎn)評(píng)價(jià)的理論）；期權(quán)定價(jià)理論（根據(jù)舍費(fèi)爾的基本理論，結(jié)合證券正態(tài)分布的基本原理，在對(duì)證券的實(shí)際變化情況、近期市場(chǎng)資本變化情況的充分調(diào)查基礎(chǔ)上，進(jìn)行統(tǒng)一的曲線分布規(guī)劃，對(duì)證券的價(jià)值進(jìn)行定價(jià)）。

結(jié)合上文介紹的金融工程運(yùn)行過(guò)程中涉及到的基本原理，可以發(fā)現(xiàn)，金融工程是證券市場(chǎng)、金融經(jīng)濟(jì)變化的綜合體，這些基本性的金融價(jià)格變化曲線加之實(shí)際的資本變化情況，構(gòu)建了基本的信息控制環(huán)境下金融工程架構(gòu)[2]。

1.2 金融優(yōu)化理論及金融預(yù)測(cè)理論

目前，金融優(yōu)化理論及金融預(yù)測(cè)理論是金融工程的兩個(gè)核心理論。在進(jìn)行金融優(yōu)化理論運(yùn)用的過(guò)程中，引進(jìn)了大量的虛擬計(jì)算科學(xué)模型，并利用二元的線性約束模型（可以利用相關(guān)的矩陣模型計(jì)算方式，諸如馬夸特法、牛頓下山法、模糊計(jì)算法），對(duì)現(xiàn)有的金融曲線進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)而對(duì)于金融證券市場(chǎng)的未來(lái)變化進(jìn)行更加精確地控制。與此同時(shí)，利用金融預(yù)測(cè)理論，指的是基于上文之中介紹的矩陣計(jì)算模型，并借助于這些高端復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型，對(duì)未來(lái)的金融市場(chǎng)和證券走勢(shì)進(jìn)行分析。例如，目前在很多的金融優(yōu)化理論及金融預(yù)測(cè)理論研究過(guò)程中，廣泛運(yùn)用的單純性法計(jì)算和馬夸特法計(jì)算，這些數(shù)學(xué)模型可以通過(guò)相關(guān)的計(jì)算軟件（諸如pro-to，matlab進(jìn)行分析計(jì)算），得到精確化的數(shù)學(xué)計(jì)算結(jié)果，保證最終得到的預(yù)測(cè)結(jié)果的科學(xué)性。

1.3 金融系統(tǒng)理論

金融系統(tǒng)理論是維持金融工程運(yùn)行的核心環(huán)節(jié)之一，該理論可以保證金融工程所獲取的數(shù)據(jù)滿足后續(xù)金融分析的需要。具體來(lái)說(shuō)，由于金融工程系統(tǒng)相對(duì)比較復(fù)雜，這就導(dǎo)致經(jīng)過(guò)復(fù)雜計(jì)算所得出的數(shù)據(jù)不一定能夠滿足后續(xù)的分析研究的實(shí)際需要。與此同時(shí)，截至目前為止，所編纂的信息控制理論下的金融工程理論書籍還不夠廣泛，對(duì)于理論和實(shí)踐的覆蓋度不足，難以充分地發(fā)揮出金融工程系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)所在。針對(duì)這樣的情況，就需要后續(xù)的金融工程發(fā)展過(guò)程中，結(jié)合先進(jìn)的信息工程計(jì)算方法，促進(jìn)金融工程運(yùn)用效率的提升[3]。

2 信息控制環(huán)境下金融工程發(fā)展展望

針對(duì)上文之中提到的目前金融工程理論研究現(xiàn)狀，在未來(lái)基于信息控制的金融工程理論研究過(guò)程中，要從不同的角度入手，解決金融工程理論的理論性、實(shí)踐性問(wèn)題，并從充分結(jié)合信息控制技術(shù)方法的角度入手，在堅(jiān)持金融工程理論的基礎(chǔ)內(nèi)涵的基礎(chǔ)上，更多地提升金融工程理論在金融經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中的實(shí)踐應(yīng)用性能。

首先，要不斷加強(qiáng)金融工程理論的規(guī)范化研究。具體來(lái)說(shuō)，在進(jìn)行金融工程理論研究的過(guò)程中，要充分意識(shí)到金融工程理論的實(shí)踐應(yīng)用效果，并嚴(yán)格按照上文中介紹的信息控制下金融工程理論的基本技術(shù)架構(gòu)，不斷完善金融工程理論的基礎(chǔ)理論體系，豐富證券系統(tǒng)、期貨定價(jià)等方面的數(shù)學(xué)計(jì)算分析研究，不斷促進(jìn)金融工程理論的實(shí)踐應(yīng)用性能的提升[4]。

其次，要對(duì)金融工程理論在優(yōu)化和預(yù)測(cè)過(guò)程中，涉及到的基本數(shù)學(xué)模型進(jìn)行合理地優(yōu)化，提升金融工程理論的應(yīng)用廣泛性。具體來(lái)說(shuō)，對(duì)于傳統(tǒng)的單純性法和馬夸特法，可以借助先進(jìn)的金融分析軟件，簡(jiǎn)化金融工程理論的應(yīng)用步驟，擴(kuò)展相關(guān)理論的應(yīng)用普及度，促進(jìn)信息控制背景下金融控制理論應(yīng)用效果的提升。

最后，要為金融工程理論研究建立系統(tǒng)化的研究體系。例如，在美國(guó)，早在20世紀(jì)60年代，就針對(duì)金融工程理論設(shè)置了相應(yīng)的研究機(jī)構(gòu)，通過(guò)這樣的方式，金融工程理論在美國(guó)已經(jīng)得到了很好的應(yīng)用，對(duì)于完善當(dāng)?shù)貐^(qū)域金融體系作出了突出貢獻(xiàn)。在這樣的背景下，在未來(lái)的金融工程理論發(fā)展完善過(guò)程中，要充分吸取西方發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)理論，并通過(guò)對(duì)于金融工程理論系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展[5]。

3 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)信息控制環(huán)境下金融工程的現(xiàn)狀與展望研究，金融工程理論可以從優(yōu)化現(xiàn)有數(shù)學(xué)模型、分析金融市場(chǎng)等角度進(jìn)行完善，并立足于當(dāng)今我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況，有針對(duì)性地進(jìn)行后續(xù)的金融工程建設(shè)分析。在這樣的背景下，就需要在金融工程理論研究的未來(lái)發(fā)展過(guò)程中，集中力量解決存在的問(wèn)題，促進(jìn)金融工程理論作用的發(fā)揮。

[1]孟令龍.金融工程化策略在銀行負(fù)債類業(yè)務(wù)的分析[J].中國(guó)市場(chǎng), 2016(20):144;166.

[2]韋金洪.應(yīng)用型高校金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)模式探索——以欽州學(xué)院為例[J].山東紡織經(jīng)濟(jì),2016(5):63-64;38.

[3]劉世榮.金融工程運(yùn)作原理在我國(guó)金融創(chuàng)新中的應(yīng)用[J].武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2005(3):43-45.

[4]史建興.小議金融工程的發(fā)展現(xiàn)狀[J].商場(chǎng)現(xiàn)代化,2015(20):214-215.

[5]樸勛.金融工程與金融市場(chǎng)的關(guān)系研究[J].經(jīng)營(yíng)管理者,2014(2): 53.

（編輯：王紅霖）

Situation and Prospects under the Financial Information Control Environmental Engineering

Zhao Hui,Lu Haiying
(Hangzhou School of Econom ics,University of Electronic Technology,Hangzhou Zhejiang 310000)

In the control of information environment of a series of problems exist in the process of the development of financial engineering,combined with the status quo of financial engineering information control environment,from the point of view of principle, optimization design,system planning,this paper analyzes the the present situation and future trend of control of information environment of financial engineering.

information control environment;the status quo;;financial engineering Prospect

F830

A

2095-0748(2016)16-0023-02

10.16525/j.cnki.14-1362/n.2016.16.09

2016-07-01

趙惠（1975—），女，山東菏澤人，碩士，畢業(yè)于東北大學(xué)，實(shí)驗(yàn)師，研究方向：信息化、實(shí)驗(yàn)室管理；盧海英（1977—），女，浙江金華人，碩士研究生，畢業(yè)于吉林大學(xué)，講師，研究方向：國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)，跟單信用證統(tǒng)一慣例。