基于MATLAB的國際外匯市場行情分析

賴展翅,王 娟

（咸陽職業技術學院，陜西咸陽，712000）

基于MATLAB的國際外匯市場行情分析

賴展翅,王 娟

（咸陽職業技術學院，陜西咸陽，712000）

隨著全球經濟一體化的發展，國際外匯市場日益成為全球金融市場最重要的組成部分。對國際外匯市場進行系統全面的分析、研究，有助于準確把握國際金融市場的發展趨勢與方向。文中充分利用MATLAB軟件靈活的程序設計流程及強大的數據處理功能，對國際外匯市場行情（歐元、日元收益率及相關性）進行了一些研究。

MATLAB；歐元；日元；收益率；相關性

0 引言

國際外匯市場是國際金融市場的重要組成部分，外匯市場的健康運營與發展，在當前國際金融領域中發揮著至關重要的作用。外匯市場并非一成不變，為了了解這些變化、及時采取應對措施，我們需要對外匯市場進行全面深入的分析和研究，以便準確把握外匯市場的發展方向。

國際外匯市場在運營過程中產生了大量數據，開盤價、最高價、最低價、收盤價、漲跌（收益率）等。MATLAB是一種高度集成的計算機語言，它具有強大的數據處理功能、繪圖功能和靈活的程序設計流程。借助MATLAB軟件進行外匯市場數據分析，越來越受到研究人員的青睞。文中充分利用MATLAB軟件的優勢，通過對國際外匯市場（歐元、日元）相關數據進行深入分析，繪制收益率分布直方圖、收益率分布函數圖及進行相關性研究，對國際外匯市場（歐元、日元）的收益率進行了一些探討。

1 問題分析

現有國際外匯市場歐元、日元同時期的開盤價、最高價、最低價、收盤價、漲跌（收益率）等數據，下面，我們運用MATLAB軟件對這些數據進行進一步的研究與分析。完整數據保存在文件ouyuan.xls和riyuan.xls中，如表1和表2所示。

表 1 歐元開盤價、最高價、最低價、收盤價、收益率等數據

表2 日元開盤價、最高價、最低價、收盤價、收益率等數據

為了研究歐元、日元的收益率情況，我們可以先做出它們的分布直方圖與分布函數圖，根據分布情況再研究它們之間的相關性。

2 外匯收益率研究

2.1 收益率分布直方圖

為了研究歐元、日元的收益率情況，首先繪制它們的頻率直方圖（圖1、圖2）。程序如下：

＞＞ ouyuan=xlsread('ouyuan.xls');

＞＞ X=ouyuan(:,5);

＞＞ riyuan=xlsread('riyuan.xls');

＞＞ Y=riyuan(:,5);

＞＞ [fx,xc]=ecdf(X);

＞＞ figure;

＞＞ ecdfhist(fx,xc,5);

＞＞ xlabel('歐元日收益率');

＞＞ ylabel('f(x)');

＞＞ [fy,yc]=ecdf(Y);

＞＞ figure;

＞＞ ecdfhist(fy,yc,5);

＞＞ xlabel('日元日收益率');

＞＞ ylabel('f(y)');

圖1 歐元收益率頻率直方圖

圖2 日元收益率頻率直方圖

2.2 收益率分布函數

下面，我們繪制歐元收益率經驗分布函數圖、核分布估計圖（圖3）及日元收益率經驗分布函數圖、核分布估計圖（圖4），紅色為經驗分布函數圖，黑色為核分布估計圖。程序如下：

＞＞ [fx,Xsort]=ecdf(X);

＞＞ [fy,Ysort]=ecdf(Y);

＞＞ U1=spline(Xsort(2:end),fx(2:end),X);

＞＞ V1=spline(Ysort(2:end),fy(2:end),Y);

＞＞ U2=ksdensity(X,X,'function','cdf');

＞＞ V2=ksdensity(Y,Y,'function','cdf');

＞＞ [Xsort,id]=sort(X);

＞＞ figure;

＞＞ plot(Xsort,U1(id),'r-');

＞＞ hold on

＞＞ plot(Xsort,U2(id),'k-');

＞＞ xlabel('歐元日收益率');

＞＞ ylabel('F(x)');

＞＞ [Ysort,id]=sort(Y);

＞＞ figure;

＞＞ plot(Ysort,V1(id),'r-');

＞＞ hold on

＞＞ plot(Ysort,V2(id),'k-');

＞＞ xlabel('日元日收益率');

＞＞ ylabel('F(x)');

圖3 歐元收益率經驗分布函數圖、核分布估計圖

圖4 日元收益率經驗分布函數圖、核分布估計圖

2.3 歐元、日元收益率相關性

為了確定歐元、日元收益率之間的關系，先畫出散點圖（圖5），由散點圖可以看出，兩者之間不能用一元函數進行擬合。下面，我們試著構建二元Copula模型來描述歐元、日元收益率之間的相關結構。

輸入以下程序：

＞＞ rho_norm=copulafit('Gaussian',[U2(:),V2(:)])

圖5 歐元、日元散點圖

3 結語

本文利用MATLAB軟件強大的數據處理功能及靈活的程序設計流程，通過繪制歐元、日元收益率分布直方圖、收益率分布函數圖、進行相關性研究，構建了兩者之間的二元Copula模型，并對兩者之間的關系進行了分析。文中所述方法對確定外匯收益率之間的關系有一定的幫助，對了解國際外匯市場的變化趨勢、把握其發展方向有一定的積極作用。

[1] 陳樂怡.國際外匯市場的最新發展及啟示[J].新金融,2006 (1):46-48

[2] 王娟.基于回歸模型的高職院校生均成本研究[J].信息技術,2013(9):75-76

[3] 王娟.基于MATLAB的古塔變形趨勢分析[J].信息技術,2014(6):55-58

[4] 謝中華.MATLAB統計分析與應用:40個案例分析[M].北京:北京航空航天大學出版社,2010

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The Analysis for International Foreign Exchange Market on MATLAB

Lai Zhanchi，Wang Juan
(Xianyang Vocational Technical College, Xianyang,712000,Shaanxi Province)

With the development of global economic integration,the international foreign exchange market has become more and more important. In order to grasp the development trend of the international financial market,we need to effectively analyze the related data of the international foreign exchange market . This paper takes full advantage of MATLAB,powerful data processing functions and flexible program design process, analyzes the correlation of yield rate between the Euro and the Japanese Yen.

MATLAB;the Euro;the Japanese Yen;yield rate;the correlation

O141.4

A

賴展翅（1964- ），男，陜西禮泉人，副教授，碩士，研究方向：數學模型及其應用。

陜西省教育科學“十二五”規劃課題《工學結合背景下高職院校數學建模實踐與研究》（項目編號：SGH13577）