統計類課程與金融專業課程銜接問題與對策

陳戰波 王珂英 龔博文

【摘要】對于金融專業的學生而言，統計類課程的學習是其后續專業課程學習的基礎，由于

教師在給金融專業的學生講授統計類課程時只是孤立地講解統計理論知識，沒有考慮金融專業學生專業課程學習的需要，因此本文從教學的角度探討統計類課程與金融專業課程的銜接問題與對策研究。

【關鍵詞】統計類課程；金融專業課程；銜接；對策

一、引言

隨著經濟、金融問題研究的實證化、模型化，統計學知識及數理統計模型對金融學的學習、研究日益重要。筆者通過所在的財經大學對金融專業學生統計類課堂的調查，發現大多數老師在為金融專業的學生上課時僅僅只是孤立地講解統計學理論知識，忽視了統計學知識在金融專業中的具體應用，造成了很多學生對于統計類課程的學習興趣不高，教學效果不好。鑒于此，本文從教學的角度來探討如何將抽象的統計理論與具體的金融專業問題有機結合起來，提高學生學習統計學知識的興趣。

二、統計類課程在金融專業領域的應用

統計學研究的是如何通過抽樣來達到推測所研究對象特征及規律的一門應用學科。由于統計學應用的廣泛性，在我國的高校中，絕大部分專業都開設了統計類的某些基礎課程。筆者所在的高校是一所以經濟管理為主的財經類學校，經濟類專業和管理類專業都開設了統計類課程如《概率論與數理統計》、《統計學》、《計量經濟學》，部分專業還開設了《時間序列分析》。統計課程是基礎性、工具性的課程，具有廣泛的應用性。金融專業屬于經濟專業，金融涵蓋的范圍包括：銀行、證券、保險、信托、基金、租賃、典當、資產管理、投資理財等眾多領域，以上領域都有大量數據需要量化分析，需要構建統計模型來預測風險，因此統計學是金融研究的基礎。統計學知識在金融領域中的案例應用如下：

1、上證指數的編制

由于在上交所上市的公司很多，且公司規模大小不一，股價又處于隨時變動之中，不可能把所有上市公司發行的股票數、每股價格都計算在內，只能選取市值相對較大的公司來代替整體。上證綜合指數的計算公式為：

其中基期、報告期股價和發行股數均指所選取的有代表性公司的股價和發行股數，基期點數為100。通過上證指數的變化，可以判斷股市行情的變化，教師在講解統計指數時候，可以詳細為學生講解統計指數在金融領域的應用。

2、常見統計分布的具體運用

教師在講解泊松分布時候，金融里面有許多隨機事件服從泊松分布，比如現在許多銀行都有自己的電話銀行，電話銀行客服中心每分鐘的來電數就服從泊松分布。客戶下班后或周末，電話銀行客服中心每分鐘的來電數就會大增，銀行就應該安排更多的客服人員來為客戶服務；客戶上班期間或工作日，電話銀行客服中心每分鐘的來電數就會減少，銀行就應該相應減少客服人員來為客戶服務。銀行的管理人員如果能運用泊松分布來安排客服人員，可以更合理的人員安排來滿足客戶的需要，使資源分配更優化。

指數分布也是統計學里常見的分布之一，在金融里也有很多應用。指數分布的概率密度函數為： ，其中 表示單位時間內隨機事件發生的次數。顧客到銀行的ATM機取款

時，需要排隊等待的時間就服從指數分布。銀行該如何安排自助取款機的數量？銀行管理人員運用統計學知識就可以解決這一問題。

只要善于運用統計學知識解決金融機構在日常管理中遇到的問題，就會發現統計學和金融聯系地很緊密，統計學是解決金融問題的好幫手，教師上課時候注意實際例子的講解灌輸。

3、統計推斷在銀行風險管理中的應用

由于經濟、金融的不確定性，金融機構面臨的風險隨時存在。銀行主要通過吸收存款、發放貸款，以存貸息差為主要收入來源。銀行主要面臨市場風險、信用風險、操作風險三大風險，其中最重要的是市場風險。市場風險是指商業銀行因利率、匯率、房地產價格等的不利變動對銀行資產所帶來損失的風險。銀行該如何運用數理統計模型來進行市場風險管理呢？在上個世紀90年代，國外的金融機構開發出了一種新的市場風險計量方法即在險價值法來計量市場風險，就是統計學中的統計推斷在風險管理中的應用。在險價值（Value at Risk，VaR），指的就是在特定的持有期間，在假定的統計分布和給定的置信水平下，金融機構持有某一投資組合或某一項資產所遭受的可能最大損失，也可以理解為在假定的統計分布和給定的置信水平下，該投資組合或資產發生VAR值損失的概率為1減去置信水平。

通過上述幾個例子可以看出，統計學與金融學是緊密聯系在一起的，而且無論是金融學的研究，還是金融機構日常的經營與管理中已經越來越離不開統計學，從近幾年金融機構招聘新員工的應聘條件就可以看出，大多金融機構都傾向于招聘數理基礎好、大學期間有建模經歷、會熟練使用統計軟件的大學生。

三、統計類課程教學中存在問題的原因分析與對策建議

筆者通過對所在學校金融學院學生的統計類教學課堂的調研情況來看，如果只從講授知識的角度來看，統計類教學課堂存在的主要問題就是老師孤立地講授統計學知識，沒有根據學生的金融專業特點而有針對性地把抽象的統計學理論知識與學生的金融專業問題聯系起來，造成了學生普遍感覺到統計學知識與自己的專業離的太遠，統計學用處不大。

針對教學中存在的老師講授統計學知識與金融專業具體問題脫節的問題，提出以下對策：作為老師，教學應以學生為本，一切為了學生。教學效果好不好，不能以自己主觀感覺好不好、是否完成了教學任務為依據，應該以學生愿不愿聽、愿不愿意學、對老師所講的內容有沒有興趣為依據。部分教學理念比較陳舊的老師應摒棄“管教不管其它”的落后教育理念，要針對金融專業學生具體的專業問題，僅僅圍繞學生的專業需要，認真備課、講課，把抽象的統計學知識與金融領域中具體的問題緊密聯系起來，只有這樣，學生才會感覺統計學不是枯燥無味的，而是生動活潑的，統計學就在自己的專業中，統計學就在自己將來從事的行業中，從而激發學生學習統計學的興趣。

參考文獻：

[1]《統計學》（第五版）賈俊平編著 中國人民大學出版社 2012.6.1

[2]《應用時間序列分析》（第三版）王燕編著 中國人民大學出版社 2012.12.1

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[4]《貨幣金融學》（第9版）米什金著 鄭艷文、荊國勇譯 中國人民大學出版社 2011.1.1

[5]《商業銀行管理》 周好文、何自云主編 北京大學出本社 2008.9.1

[6]《風險管理》（第四版）許謹良主編 中國金融出版社 2011.3.1

基金項目：湖北省教育科學“十二五”規劃課題“大學統計類基礎課教學與專業課教學銜接問題與對策”（2013B431）。