遼寧省城市商業(yè)銀行競爭力評價

任小倩

(沈陽大學(xué)，遼寧 沈陽 110044)

1.引言

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，金融的強弱無疑是決定一個地區(qū)經(jīng)濟是否強大的根本要素。金融發(fā)展對于一個地區(qū)的經(jīng)濟增長扮演著重要的角色，郭正龍(2012)［1］研究遼寧省15年(1996－2010)的數(shù)據(jù)得出了金融促進著遼寧經(jīng)濟的增長。在全國經(jīng)濟增速下滑的宏觀背景下，我們更需要利用金融行業(yè)的發(fā)展為實體經(jīng)濟提供保障。在遼寧金融行業(yè)發(fā)展過程中，城市商業(yè)銀行起著舉足輕重的作用。根據(jù)2013年遼寧省金融運行報告，遼寧省共有城市商業(yè)銀行法人機構(gòu)數(shù)15家，機構(gòu)設(shè)置1028個，從業(yè)人數(shù)達24211人，資產(chǎn)總額達11197億元，是遼寧省銀行業(yè)金融機構(gòu)中重要組成部分，在創(chuàng)新金融資產(chǎn)、吸納就業(yè)、搞活地方經(jīng)濟方面發(fā)揮著巨大的作用。

目前，我國學(xué)術(shù)界中，很多專家學(xué)者已經(jīng)對我國商業(yè)銀行的競爭力進行了較為系統(tǒng)的研究，但研究對象多為整個銀行業(yè)，單獨以股份制商業(yè)銀行或者城市商業(yè)銀行為研究對象的研究就少了一些。本文將遼寧省的7家城商行作為研究對象，也使得研究結(jié)論更加具有地區(qū)適宜性。

2.遼寧省城商行簡介

根據(jù)統(tǒng)計，遼寧省地區(qū)主要有盛京銀行(原沈陽市商業(yè)銀行)、阜新市商業(yè)銀行、錦州銀行、朝陽市商業(yè)銀行、鐵嶺市商業(yè)銀行、遼陽市商業(yè)銀行、盤錦市商業(yè)銀行、丹東市商業(yè)銀行、撫順市商業(yè)銀行、鞍山市商業(yè)銀行、大連銀行、營口銀行、葫蘆島市商業(yè)銀行、本溪市商業(yè)銀行等14家城市商業(yè)銀行。遼寧省城商行多是由各個地級市城市信用社重組組建而成，在經(jīng)營理念、決策程序、管理制度、服務(wù)功能等方面相對與重組前都有較大的進步。

3.我國城市商業(yè)銀行經(jīng)營效益的實證分析

3.1 數(shù)據(jù)來源與數(shù)據(jù)說明

本文所涉及數(shù)據(jù)均來自各銀行官方網(wǎng)站2014年年度報告披露。根據(jù)數(shù)據(jù)可得性原則和資產(chǎn)規(guī)模原則，本文選取了遼寧省15家城市商業(yè)銀行中7家較大的城市商業(yè)銀行作為本文的分析對象，主要包括盛京銀行、錦州銀行、營口銀行、丹東銀行、鞍山銀行、葫蘆島銀行和本溪市商業(yè)銀行。

3.2 研究指標與研究方法的確定

根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)研究的經(jīng)驗，我們設(shè)定了傳統(tǒng)三大類指標:商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標、商業(yè)銀行的盈利性指標和商業(yè)銀行資產(chǎn)經(jīng)營能力指標。本文選取現(xiàn)金資產(chǎn)比率(X1)、存貸比(X2)、資本充足率(X3)、不良貸款率(X4)、資產(chǎn)收益率(X5)、資本收益率(X6)、股權(quán)乘數(shù)(X7)、貸款損失準備率(X8)、最大十家客戶貸款比率(X9)、權(quán)益占資產(chǎn)的比率(X10)、權(quán)益占貸款的比率(X11)、中間業(yè)務(wù)收入占比(X12)、資產(chǎn)增長率(X13)、撥備覆蓋率(X14)、核心資本充足率(X15)等指標。

本文由于涉及指標較多，故采用主成分分析法來降維分析樣本銀行的相關(guān)情況，利用原始變量的線性組合形成幾個綜合指標(主成分)，在保留原始變量主要信息的前提下簡化問題的分析過程。

3.3 實證分析

3.3.1 相關(guān)矩陣的計算

根據(jù)相關(guān)系數(shù)矩陣，現(xiàn)金資產(chǎn)比率(X1)與股權(quán)乘數(shù)(X7)、貸款損失準備率(X8)、最大十家客戶貸款比率(X9)、資產(chǎn)增長率(X13)的線性相關(guān)程度較高，存貸比(X2)與不良貸款率(X4)、資本收益率(X6)、貸款損失準備率(X8)、撥備覆蓋率(X14)的線性相關(guān)程度較高，資本充足率(X3)與資產(chǎn)收益率(X5)、股權(quán)乘數(shù)(X7)、權(quán)益占資產(chǎn)的比率(X10)、中間業(yè)務(wù)收入占比(X12)、核心資本充足率(X15)的線性相關(guān)程度較高。從以上的實例來看，本文選取的指標之間具有較大的相關(guān)性程度，因此可通過提取主成分，使主成分指標之間相互獨立，減少信息交叉。

3.3.2 主成分分析

運用SPSS19.0軟件對數(shù)據(jù)進行處理得到矩陣特征值和特征向量表(表1)。表1顯示了各主成分指標解釋原始變量總方差的情況。本文最終保留了四個主成分指標，第一個主成分對應(yīng)的特征值為6.813，解釋了15個原始指標所含信息量的45.42%(即主成分貢獻率);第二個主成分對應(yīng)的特征值為 3.656，解釋了 15個原始指標所含信息量的24.372%;第三個主成分對應(yīng)的特征值為2.489，解釋了15個原始指標所含信息量的16.59%;第四個主成分對應(yīng)的特征值為1.082，解釋了15個原始指標所含信息量的7.213%。前四個主成分指標集中了原始15個變量93.595%的信息，四個主成分指標提供了原始變量足夠的信息，主成分分析的效果比較好。

表1 矩陣特征值與特征向量表

根據(jù)成分矩陣得出提取的四個主成分(fi)的線性組合表達式:

根據(jù)四個主成分的表達式，可以看出，主成分指標1(f1)與10個原始指標都有著較大的相關(guān)程度(系數(shù)＞0.5，可以把第一主成分歸納為業(yè)務(wù)經(jīng)營能力指標;主成分指標2(f2)綜合了存貸比(X2)、貸款損失準備率(X8)、撥備覆蓋率(X14)等幾個指標的大部分信息，因此我們將第二主成分f2看做經(jīng)營穩(wěn)健性指標的代表;主成分指標3(f3)則對現(xiàn)金資產(chǎn)比率(X1)、股權(quán)乘數(shù)(X7)、資產(chǎn)增長率(X13)等3個原始指標有著很好的代表性，我們稱之為發(fā)展能力指標;主成分指標4(f4)最主要說明的是最大十家客戶貸款比率(X9)的信息，因此我們把它叫做股權(quán)集中度指標。

3.3.3 因子得分計算

根據(jù)我們提取的主成分，通過因子得分計算

F=0.4542*f1+0.24372*f2+0.1659*f3+0.07213*f4，我們最終得到了遼寧省7家城商行的綜合排名(見表2)。從表中我們可以看到，從單個主成分f1得分來看，錦州銀行和鞍山銀行得分較低，f1的經(jīng)濟含義是銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營能力，該能力是反映銀行競爭力的最主要的指標，它的貢獻率已達到45.42%。f2的經(jīng)濟含義為商業(yè)銀行經(jīng)營穩(wěn)健性指標，該能力綜合了存貸比(X2)、貸款損失準備率(X8)、撥備覆蓋率(X14)等幾個指標，從排名中我們可以看到葫蘆島銀行、本溪市商業(yè)銀行和鞍山銀行得分較高，從原始資料中也能發(fā)現(xiàn)這三個銀行貸款損失準備率均較高，這說明三行抵御風(fēng)險能力較強。f3這個綜合指標反映的是商業(yè)銀行的發(fā)展能力，該能力綜合了現(xiàn)金資產(chǎn)比率(X1)、股權(quán)乘數(shù)(X7)、資產(chǎn)增長率(X13)三個指標，從排名看本溪市商業(yè)銀行和錦州銀行得分較高，從數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)兩銀行現(xiàn)金資產(chǎn)比率和股權(quán)乘數(shù)都比較高，說明這兩家銀行資產(chǎn)流動性較好，經(jīng)營效率較高。f4反映了銀行股權(quán)集中度大小，從排名上看，營口銀行股權(quán)高度集中。從綜合排名來看，2014年年報顯示的數(shù)據(jù)顯示，營口銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營能力較高，排名第一，本溪市商業(yè)銀行具有較好的發(fā)展能力，位居第二，營口銀行和本溪市商業(yè)銀行具有較強的競爭力。值得我們注意的是，盡管盛京銀行具有最大的資產(chǎn)規(guī)模，它的排名卻并不靠前，從它較低的股權(quán)乘數(shù)來看，盛京銀行的經(jīng)營效率并不高。

表2 因子得分表

4.政策建議

從本文的研究結(jié)論來看，資產(chǎn)規(guī)模大的企業(yè)競爭力不一定最高，遼寧省城商行在經(jīng)營過程中應(yīng)該更加注重提高自身的發(fā)展能力和經(jīng)營效率。值得注意的是，遼寧省城商行不良貸款率普遍較低，撥備覆蓋率普遍較高，相對于國有銀行來講經(jīng)營穩(wěn)健程度較高。

［1］郭正龍.遼寧省金融發(fā)展與經(jīng)濟增長的實證研究［D］.遼寧:東北財經(jīng)大學(xué)，2012.