運用資本管理杠桿 撬動業務經營轉型

□邱祖良

運用資本管理杠桿 撬動業務經營轉型

□邱祖良

經濟資本管理是銀行進行風險管理、績效評估和戰略管理的基本工具，其核心就是在銀行內部建立資本約束機制，以資本約束風險資產的增長，有效控制銀行的總體風險，實現價值最大化。本文對農業銀行淮安分行實施資本管理情況進行了調查分析，提出深化價值管理，推進經營轉型，實現穩健發展的對策。

一、淮安分行推進經濟資本管理的實踐

（一）堅持以限額管理控制風險資產擴張。

首先，抓好增量信貸資產資本占用的限額管理。根據全行信貸資產的特征，將當年到期信貸資產和新增信貸規模列為增量進行重點管控，按照調整存量、優化增量的原則，制定信貸資產的預算限額，實施限額扣分項和資本質量雙重考核，以控制增量信貸規模的不合理擴張。其次，抓好表外及非信貸資本的額度管理。結合全行整體資本占用情況以及各行表外業務、資金限額和固定資產額度預算規模，下達專項業務經濟資本計劃并納入限額管理，督促壓降高資本占用業務，減少表外資產和非信貸資產的資本占用。再則，抓好操作風險的限額管理。重點明確操作風險管控和收入結構優化目標，納入各行資本綜合質量提升指標和部門條線績效考評辦法中進行考核。2014年，全行各類經濟資本占用嚴格控制在計劃以內，信貸資本增幅低于貸款增幅，風險加權資產增速低于總資產增速，資本補充速度高于資本消耗水平，不良資產實現雙降。……