中外商業銀行消費信貸風險管理比較研究

趙賀

摘 要： 正值我國商業銀行消費信貸快速發展之際，風險也接踵而來。如何快速、有效地規避風險成為商業銀行消費信貸發展的首要任務。本文闡述我國商業銀行消費信貸面臨的風險，在借鑒國外消費信貸成功模式基礎上，提出合理防范風險的辦法。

關鍵詞： 商業銀行；消費信貸；風險管理；國內外比較

一、我國商業銀行消費信貸發展現狀

隨著經濟的快速發展和人們生活水平的提高，消費信貸也逐漸從西方資本主義國家擴展到世界各地，我國的消費信貸始于20世紀80年代。1985年，中國建設銀行深圳市分行發放了深圳市第一筆同時也是全國首筆個人住房抵押貸款，消費信貸作為一個新名詞進入我國居民的視野，但其發展進程卻不如西方國家那樣迅猛，猶如曇花一現便結束了，而且業務也僅僅限于住房信貸這一項；直到1997年亞洲金融危機的發生，世界經濟處于大蕭條狀態，我國的國內需求也急劇下降，為了擺脫經濟困境，中國人民銀行頒布了《關于開展個人消費信貸的指導意見》，消費信貸自此以后在我國蓬勃發展；2008年，由美國引發的次貸危機再一次撼動了全球的經濟命脈，我國的出口導向性經濟受到了很大的沖擊。因此，擴大內需成為我國經濟復蘇的必經之路，這為消費信貸在我國的發展再次創造了契機；時至今日，我國的消費信貸正像一條巨龍一樣快速前進在世界銀行業的的跑道上，種類也在逐漸增加，除了房貸、車貸外，還包括耐用消費品、信用卡等其他創新型消費信貸品種。消費信貸業務的發展，不僅促進了我國經濟的發展，更在一定程度上提高了我國居民的生活水準。作為低于世界居民平均消費水平的龐大消費市場，我國消費信貸的發展前景是很廣闊的。

二、我國商業銀行消費信貸面臨的風險

如今的消費信貸市場早已不是簡簡單單的一借一還的市場，WTO、EU、APEC把世界連成了一個整體，消費信貸風險也因此增加。按照主體不同，我國商業銀行消費信貸風險大致可分為市場風險、銀行自身風險、消費者風險三類。

1.市場風險包括利率風險、價格風險和法律風險。利率微小的變化很可能導致銀行消費信貸資金的減少，資產和負債間出現缺口，從而減緩了資金流動性；價格變化可能使抵押物當期價格小于基期抵押時價格，導致商業銀行收回的貸款額小于帶出款項；我國現行的法律都是針對法人制定的，而很少有針對個人消費信貸制定的，存在大量的“貸款金額小、數量多，保護銀行法規的不健全”現象。

2.商業銀行自身風險包括管理風險、操作風險。我國商業銀行能建立一套完善的消費信貸管理機制。不同地區同一銀行之間仍然不能夠形成有效的“消費者信息資源共享機制”；我國的消費信貸業務還是人工辦理，沒有達到機械化程度現象增加了操作風險。

3.消費者自身風險包括逆向選擇和道德風險。逆向選擇會導致高風險的貸款驅逐低風險的貸款，從而加大信貸市場商業銀行的風險；與逆向選擇不同，道德風險是交易后的信息不對稱造成的，消費者因自身問題，不按時還款給商業銀行而產生的風險。

三、國外商業銀行消費信貸風險管理經驗

19世紀，西方資本主義商業銀行總結出了“防范、分散、化解信貸風險”的一整套管理方法；20世紀，他們開始強調信貸結構的不斷優化，提出了“全面風險管理”的理念。

在巴塞爾銀行監管委員會和國際會計準則委員會等國際組織合力推動下，全面風險管理漸成主流。在壞賬的處理問題上，美國采用的是好銀行/壞銀行模式；日本采用的是不良貸款重組模式；意大利采用的是控股公司模式；東歐采用的是重新注資、呆賬分離模式。在風險控制方面，美國3大信用局采取“FICO評分模型”和“消費信貸電腦審批系統”確定消費者信用程度，而日本則用“CRIN資源共享機制”規避商業銀行消費信貸風險。

美國采用的“個人信用評分模型”，主要是由Fair&Isaac公司開發的一種信用分統計模型，模型所確立的指標包括品德、能力、資本、擔保品和行業背景來評定信用等級，模型將各個指標分為若干檔次并確立各檔次的分值，加權各個指標，得出個人信用總分，它的打分范圍是325-900，分數越低說明信用度也越低，這種方法在某種程度上減少了信貸風險。

四、對我國商業銀行消費信貸風險管理的展望

在借鑒外國風險防范的基礎上，我國也應根據自身的實際情況抵御商業銀行消費信貸風險。政府部門、商業銀行以及消費者應該共同努力來防范風險。

作為國家宏觀調控的政府部門，首先要建立健全的消費信貸法律制度。我國《消費信貸法》的內容應包括：“分期付款銷售（或信貸）、非分期付款銷售（或信貸）、限制性貸款、透支信貸、信用卡、用于個人或家庭目的的房地產交易或輔助信用業務等”；其次要靈活運用國家宏觀調控政策。當市場環境發生微小變化，政府沒有必要立刻改變宏觀政策。

作為商業銀行，第一，要建立安全高效的內部風險控制系統。商業銀行不僅要對消費者進行貸款前審查，還要進行貸款后跟蹤審查。第二，要建立完善的個人資信制度和全民信用數據庫，并且在全國銀行范圍內進行數據共享。第三，要建立專門的消費信貸機構，隸屬于商業銀行內的一個部門。主要包括資格審查、質量檢查、會計核算、風險控制四大部門來支撐整個消費信貸的運作。

作為消費者，應加強自身的思想道德假設、遵守信用、不利用信息不對稱為自己謀私利，按時還款。

商業銀行消費信貸風險的防范既是一門老課題，又是一門新學問，需要我們在前進中不斷地摸索和改進。只有不斷適應環境變化的主體，才能夠取得更好的進步和發展，在這條抵御風險的道路上，我們要同舟共濟、攜手前行。

參考文獻：

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