極值理論與商業風險規避的辯證關系

摘要：當前，隨著經濟全球化的發展和世界市場格局的初步形成，在貿易自由化趨勢下，潛在的商業風險和全球化的經濟危機卻極易形成。在市場經濟的運行機制下，作為現代商業來講，越來越多的潛在風險和威脅，使得商業風險發生的可能性大大增加。而極值理論是處理與概率分布的中值相離極大的情況的理論，其通過數據概率分析的引入和數據模型的建構，形成具有前瞻性的風險評估等級。而企業管理者和職業經理人，根據對風險評估等級，形成新的預案，以規避商業風險。

關鍵詞：極值理論商業風險規避數據模型風險等級評估

科學管理之父泰勒通過對管理活動的認識和研究，提出了科學管理，這就是數學在管理中應用的開始。在商業流通和現代企業管理的過程當中，數學廣泛應用于企業的生產、流通和消費等多個領域。而其數據化、科學化的數據模型，對企業管理和發展，具有非常重要的現實意義。而當前，經濟全球化使得全球市場變成全球市場格局形成具有整體統一開放的特點。而正是由于這種開放性，使得商業風險的等級加大。因此，我們要試圖通過極值理論的數學分析，以提升企業及公司規避風險的能力。

一、極值理論與其在概率研究領域的相關函數公式

極值理論是處理與概率分布的中值相離極大的情況的理論，常用來分析概率罕見的情況。極值理論研究的對象是概率分布中與中值偏離極大的樣本點。在極值理論的研究范疇內或與其研究具有關聯性的函數關系包括，威布爾函數分布、正態分布函數、指數分布和概率密度等相關內容。極值理論是通過對數據進行分析，以研究事物分布情況及狀態的一種數學理論分析。其建立在對事物之間關聯度分析的基礎之上，形成具有明確概率分布

在此，我們以威布爾分布為例，闡述其在概率分析當中的動態研究；

從概率論和統計學角度看，Weibull Distribution是連續性的概率分布，其概率密度為：

f（x；λ，k）=k1λ（x1λ）k-1e-（x/λ）kx≥0

0 x<0

其中，x是隨機變量，λ>0是比例參數（scale？parameter），k>0是形狀參數（shape？parameter）。顯然，它的累積分布函數是擴展的指數分布函數，而且，Weibull？distribution與很多分布都有關系。如，當k=1，它是指數分布；k=2時，是Rayleigh？distribution。 最初這一公式旨在解決零件磨損與壽命的可靠性分析。其在研究數據穩定性時具有其積極的現實意義。而在極值理論的視域當中，與數據分布及概率相關的問題，存在著多樣的函數關系。而正是這些函數關系的存在，有效預測了事物的發展狀態及其發展的可能走向和趨勢，而這些數據也會為決策者的決策提供相應的具有科學價值和現實意義的相關資訊。

二、現代商業關系當中的決策構成與極值理論的互動

當進入市場經濟后，經濟形態和交易方式都出現了較大的改觀，而這種改觀的基礎在于在商業關系和企業管理當中，數學分析被有效引入到現代市場經營的整體框架之中。在現代商業關系當中，商業決策的構成是由多方面的關系的合力作用而形成具有明確內在主體行為的商業行為模式。

當前，隨著互聯網的高速發展，我們在經濟發展過程當中，可以很容易地就可以從新聞媒體或網絡上獲得海量的數據信息，而正是基于此，大數據的本質是人，數據研究的極點就是莫測的人性。我們一旦掌控了數據之后的數據，就會擁有制勝未來商業的無敵利器。極值理論引入到商業活動當中，決策者通過對當前的經濟運行狀況進行有效的數據分析，以數學模型的建立和發展為起點，通過對市場未來走向的判斷，從而進行明確的經濟決策。而這便形成了數學關系當中的商業決策。極值理論的作用是對于事件分布概率的存在和分析，而其概率分布狀況的結果往往與現實事件走向和趨勢發展具有一致的切合度和趨同性。建立在海量數據基礎之上的數據分布信息，其所得結果便具有了普遍性的意義。而具備多種內在關系的函數分布，將這種正態分布狀況與現實的發展趨勢相結合，共同形成具有明確預見性的預判，而這在商業關系中具有重要作用。

三、以極值理論為基礎的經濟模型在商業風險規避的作用

經濟模型是指經濟理論的數學表述。經濟模型是一種分析方法，它極其簡單地描述現實世界的情況。在大數據時代，人們獲取數據的方式和途徑越來越多樣化，而數據的廣泛應用和引入，也將經濟模型由假設的理想狀態，轉向具有參考意義的現實預判。在經濟模型的構建過程當中，我們通過作出某些假設，可以排除許多次要因子，從而建立起模型。這樣一來，便可以通過模型對假設所規定的特殊情況進行分析。經濟模型本身可以用帶有圖表或文字的方程來表示。這些建立在極值理論基礎之上的概率分析，對未來趨勢的發展具有明確的指向性研究。

極值理論通過經濟模型，為決策者進行風險評估，而這些具有數學分析的風險評估報告將作為商業行為的參考要素。公司的決策層通過經濟模型的數據進行分析，來不斷調整企業的生產經營活動。其為企業或者商業行為，在發展的過程當中，提供了有效的風險規避的準備時間，能夠有效地提升企業的效益，其對企業的正常經營發展具有重要的現實意義。

四、結語

在市場經濟當中，極值理論是測量極端市場條件下市場風險的一種方法，它具有超越樣本數據的估計能力，并可以準確地描述分布尾部的分位數。極值理論通常用來分析小概率事件發生的情況，在風險管理和可靠性研究中得到了廣泛應用，其研究對象是概率分布中與中值偏離極大的樣本點。因此，作為商業決策者，要以此理論建立數據模型，科學把握市場動態，以規避市場風險提升經濟發展及運行的穩定性。

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