基于FAHP第三方物流企業(yè)風(fēng)險評價研究

摘要：由于供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)主體多樣和運營環(huán)境復(fù)雜，其風(fēng)險具有不確定性的特點，文章從第三方物流企業(yè)角度出發(fā)，對各種風(fēng)險進行分析歸類，構(gòu)建多因素評價指標體系。并運用模糊綜合與層次分析相結(jié)合的方法來對其在供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)中的風(fēng)險進行評估，從而為有效的開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)提供依據(jù)。

關(guān)鍵詞：第三方物流企業(yè)；風(fēng)險評價；供應(yīng)鏈金融；模糊層次分析法

供應(yīng)鏈金融包括銀行、核心企業(yè)、中小企業(yè)及第三方物流企業(yè)，其中第三方物流企業(yè)是供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中外包的主體，銀行的代理人，中小企業(yè)的監(jiān)管者，它的正常運作和有效協(xié)調(diào)對供應(yīng)鏈金融必不可少。對其風(fēng)險進行科學(xué)評估，不僅有助于強化其內(nèi)部控制和靈活運轉(zhuǎn)，而且將有效提升供應(yīng)鏈整體競爭力。

知名科研機構(gòu)Aberdeen Group指出國外多家銀行已開發(fā)供應(yīng)鏈金融服務(wù)；國內(nèi)金融機構(gòu)、核心企業(yè)也越來越關(guān)注這一新型利潤增長點，物流企業(yè)也根據(jù)自身特點進行分析決策，提出多種盈利模式。然而，在對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)下第三方物流企業(yè)的風(fēng)險評估存在著局限性。

第三方物流企業(yè)所處環(huán)境復(fù)雜，受到各種不確定性因素的影響，其中的模糊性是最主要的。模糊綜合評價方法恰是針對這一特性采取的最好評估方法。本文將從第三方物流企業(yè)的角度出發(fā)，在總結(jié)歸納其實際運營過程存在風(fēng)險的基礎(chǔ)上，采用模糊層次分析法進行風(fēng)險評估。

一 、風(fēng)險分析

第三方物流企業(yè)的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險是指由于各種不確定因素使其實際收益與預(yù)期收益發(fā)生偏差的大小及程度。考慮到不確定因素、多參與主體及第三方物流企業(yè)自身三方面，并參閱相關(guān)文獻，將其供應(yīng)鏈金融風(fēng)險劃分成三類，即第三方物流企業(yè)的供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)外部風(fēng)險、供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)企業(yè)間風(fēng)險以及第三方物流企業(yè)自身風(fēng)險。

（一）第三方物流企業(yè)的供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)外部風(fēng)險

由于外部環(huán)境不確定性導(dǎo)致的風(fēng)險，主要包括以下三種。

1. 自然風(fēng)險，指因自然力的不規(guī)則變化使社會生產(chǎn)和社會生活等遭受威脅的風(fēng)險。

2. 環(huán)境風(fēng)險，指政府的政策制度和一般經(jīng)濟市場環(huán)境兩個方面。政府的政策制度涉及宏觀調(diào)控的各項措施、法律法規(guī)；經(jīng)濟市場環(huán)境則包括通貨膨脹、經(jīng)濟周期、市場不穩(wěn)定等風(fēng)險。

3. 社會風(fēng)險，指源于社會動蕩、社會沖突和恐怖事件帶來的不確定性風(fēng)險。

（二）第三方物流企業(yè)的供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)企業(yè)間風(fēng)險

第三方物流企業(yè)與其他主體各種業(yè)務(wù)往來均存在著不同程度的風(fēng)險，主要包括以下三種。

1. 操作風(fēng)險，由于人為失誤、不完備的程序控制、欺詐和犯罪活動引起的風(fēng)險。

2. 信息風(fēng)險，由于信息的不對稱和嚴重的信息污染現(xiàn)象導(dǎo)致的信息不準確性、滯后性和其他一些不良后果。

3. 信用風(fēng)險，由于完善的信用體系尚未形成，四大主體之間的信用保證缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)管理，與此同時主體之間的商業(yè)合同和商業(yè)信用存在著普遍的信用缺失問題。

（三）第三方物流企業(yè)自身風(fēng)險

第三方物流企業(yè)自身在經(jīng)營管理和員工素質(zhì)等方面存在著風(fēng)險，主要包括以下三種。

1. 技術(shù)風(fēng)險，伴隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展、生產(chǎn)方式的改變，企業(yè)不能滿足自身和合作伙伴發(fā)展而造成的損失。

2. 管理風(fēng)險，管理運作過程中因信息不對稱、管理不善、判斷失誤等影響管理的水平，進而帶來的風(fēng)險。

3. 人才風(fēng)險，指企業(yè)運營所需要的各專業(yè)、各層次人員的滿足與供應(yīng)狀況，人員技能水平和后續(xù)發(fā)展狀況，人才流失以及核心團隊競爭力等方面導(dǎo)致第三方物流企業(yè)運營存在的風(fēng)險。

二 、基于模糊層次分析法的風(fēng)險評價

根據(jù)多級綜合模糊評價理論，建立評價層次為三級的評價流程，對供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)中第三方物流企業(yè)風(fēng)險進行多級模糊綜合評價。首先，對第三級單個風(fēng)險進行評價，在這一層中，只考慮到風(fēng)險自身的因素，即風(fēng)險發(fā)生的概率和風(fēng)險發(fā)生的損失程度；其次，根據(jù)各具體風(fēng)險的相對重要程度，評價第二級中的每個節(jié)點的風(fēng)險；最后，根據(jù)各節(jié)點風(fēng)險的重要程度，評價第三方物流企業(yè)整體的風(fēng)險，最終按最大隸屬原則確定第三方物流企業(yè)的風(fēng)險級別。

（一） 風(fēng)險評價指標集的建立

根據(jù)前文風(fēng)險的影響因素，建立第三方物流企業(yè)風(fēng)險評價指標集為：U=（U1，U2，U3），對其中的U1再細劃分為：Uij={Ui1，Ui2，Ui3}（i=1，2，3；j=1，2，3），如此可得到1、2、3級的風(fēng)險指標集，如圖1所示。

（二） 各指標風(fēng)險評價集的設(shè)計

建立由5個評價等級組成的評價集V=（V1，V2，V3，V4，V5），其中V1={1級，0%～20% ，風(fēng)險發(fā)生的可能性極小，損失程度極輕}；V2={2級，20%～40% ，風(fēng)險發(fā)生的可能性較小，損失程度較輕}；V3={3級，40%～60% ，風(fēng)險發(fā)生的可能性一般，損失程度一般}；V4={4級，60%～80% ，風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，損失程度較重}；V5={5級，80%～100% ，風(fēng)險發(fā)生的可能性極大，損失程度極重}。

（三）基于層次分析法的權(quán)重集的確立

權(quán)重集和評價矩陣的確定均是由專家打分得到的，根據(jù)本文所研究問題的特點，設(shè)計囊括以上9個風(fēng)險在內(nèi)的調(diào)查問卷，調(diào)查人員涉及從事物流行業(yè)的工作人員和高校該領(lǐng)域?qū)W者，發(fā)放20份，收回20份，有效20份。

層次分析法因其定性與定量相結(jié)合的特性，被廣泛的用于權(quán)重集的確定，該方法只需請專家給出指標兩兩之間的相對重要性比較，即可計算出權(quán)值。最終確定的結(jié)果為第一層的模糊權(quán)重集；第二層的模糊權(quán)重集A1=（0.3，0.4，0.3），A2=（0.25，0.4，0.35），A3=（0.3，0.35，0.35）；第三層模糊權(quán)重集A11=（0.2，0.8），A12=（0.5，0.5），A13=（0.2，0.8），A21=（0.7，0.3），A22=（0.4，0.6），A23=（0.5，0.5），A31=（0.3，0.7），A32=（0.6，0.4），A33=（0.8，0.2）。

（四）模糊綜合評價矩陣的確定

對圖1中所羅列的最后一層因素進行評價，與之對應(yīng)的上一層因素可通過他們的評價結(jié)果與相應(yīng)的權(quán)重計算出來。評價結(jié)果如表1所示。

專家評價后，計算出各因素的隸屬度。如的風(fēng)險發(fā)生概率統(tǒng)計，20名專家中有6人認為“風(fēng)險發(fā)生的概率極小”，6人認為“風(fēng)險發(fā)生的概率較小”，4人認為“風(fēng)險發(fā)生的概率一般”，3人認為“風(fēng)險發(fā)生的概率較大”，1人認為“風(fēng)險發(fā)生的概率極大”。則對的概率發(fā)生評價為，同理可得出其他各因素的隸屬度。

（五） 評價標準的確立

多級模糊綜合評價的原則是：從最后一層進行評價，同時將每層的評價結(jié)果作為其對應(yīng)上一層因素的評價集，與與之對應(yīng)的權(quán)重組成高一層的評價矩陣，再對上一層進行綜合評價，直至最高一層結(jié)束。評價結(jié)果按最大隸屬原則得出，即模糊集中數(shù)值最大的作為評判的標準，并按下列標準確定第三方物流企業(yè)風(fēng)險的評價等級。

當(dāng)0.0

當(dāng)0.2

當(dāng)0.4

當(dāng)0.6

當(dāng)0.8

三、第三方物流企業(yè)風(fēng)險的模糊綜合評價

以前文所述的9個風(fēng)險指標為實例評價供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)中第三方物流企業(yè)的風(fēng)險。由于評價層次較多，數(shù)據(jù)量大，各級風(fēng)險的評價結(jié)果不進行一一展示，只給出最后的評價結(jié)果。

第1級別中各個具體風(fēng)險因素的模糊描述如表2。其中權(quán)重U11=（0.2，0.8），U12=（0.5，0.5），U13=（0.2，0.8），U21=（0.7，0.3），U22=（0.4，0.6），U23=（0.5，0.5），U31=（0.3，0.7），U22=（0.6，0.4），U33=（0.8，0.2）。

第2級別中各具體環(huán)節(jié)風(fēng)險權(quán)重

（U11，U12，U13）=（0.3，0.4，0.3），（U21，U22，U23）=（0.25，0.4，0.35），（U31，U32，U33）=（0.3，0.35，0.35）。

第3級別中風(fēng)險權(quán)重（U1，U2，U3）=（0.3，0.4，0.3）。

評價算法依據(jù)綜合評價模型來進行。

第3層模糊評價為

B11=A11oR11=A11oU11=（0.2，0.8）o0.3 0.3 0.2 0.15 0.05

0 0.1 0 0.3 0.6=

[0.06，0.14，0.04，0.27，0.49]

同理得

B12=[0，0.075，0.475，0.35，0.1]

B13=[0.06，0.22，0.19，0.4，0.13]

……

B33=[0，0.12，0.47，0.37，0.04]

第2層模糊評價為

B1=A1oR1=A1oB11

B12

B13=[0.3，0.4，0.3]o0.06 0.14 0.04 0.27 0.49

0 0.075 0.475 0.35 0.1

0.06 0.22 0.19 0.4 0.13=

[0.036，0.138，0.259，0.341，0.226]

同理得

B2=[0，0.0625，0.35575，0.45175，0.13]

B3=[0.0045，0.133，0.3755，0.451，0.036]

第1層模糊評價為

B=AoR=AoB1

B2

B3=[0.3，0.4，0.3]o0.036 0.138 0.259 0.341 0.226

0 0.0625 0.35575 0.45175 0.13

0.0045 0.133 0.3755 0.45 0.036=[0.01215，0.1063，0.33265，0.4183，0.1306]

經(jīng)過計算按最大隸屬原則取，三級風(fēng)險，即第三方物流企業(yè)所處的供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)穩(wěn)定性一般。因此，第三方物流企業(yè)可以積極開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，但為了企業(yè)的有效運營管理應(yīng)采取相應(yīng)的措施。通過調(diào)查數(shù)據(jù)可知，供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)企業(yè)間的風(fēng)險是第三方物流企業(yè)面臨的最大隱患，基于此，提出以下幾點建議：建立健全系統(tǒng)主體間的共贏機制，實現(xiàn)四大主體信息共享和風(fēng)險分擔(dān)；建立共同的風(fēng)險預(yù)測防范計劃，共同管理風(fēng)險；建立健全風(fēng)險控制體系，實現(xiàn)全面風(fēng)險應(yīng)急管理；最后，第三方物流企業(yè)應(yīng)注重自身的管理，重視人才的培養(yǎng)及技術(shù)更新。

四、結(jié)論

運用模糊層次分析方法的第三方物流企業(yè)風(fēng)險評估模型科學(xué)、有效地對第三方物流企業(yè)所處的供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)風(fēng)險進行了評估。通過對第三方物流企業(yè)風(fēng)險的評估，為決策者提供當(dāng)前總的風(fēng)險狀況，使管理者認識到其所處環(huán)境的穩(wěn)定性，為其是否參與供應(yīng)鏈金融這一業(yè)務(wù)提供參考，并及時的發(fā)現(xiàn)風(fēng)險所在，進而發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中任一環(huán)節(jié)的問題所在。

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*基金項目：2013年度河北省自然科學(xué)基金項目（G2013203303）；寧夏回族自治區(qū)自然科學(xué)基金（No.NZ13078）；河北省教育廳資助科研項目（QN2014212）物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)企業(yè)決策支持系統(tǒng)深度融合方法研究。

（作者單位：燕山大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院）