“博弈論”的智慧在銀行業(yè)務(wù)中的應(yīng)用

【摘要】文章首先從分析博弈論的思維方式入手，將博弈論從生活引入銀行的工作中，歸納銀行工作體現(xiàn)博弈論智慧的三個(gè)方面，并針對商業(yè)銀行對公貸款定價(jià)原則與客戶貢獻(xiàn)度這兩個(gè)主要方面進(jìn)行分析，提出運(yùn)用“雙贏博弈”和“比較博弈”的思路提高貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力與客戶的綜合貢獻(xiàn)度。

【關(guān)鍵詞】博弈論 銀行業(yè)務(wù) 對公貸款定價(jià) 貢獻(xiàn)度

博弈論并不一定意味著煩瑣的計(jì)算與測量，而是一種具有濃厚藝術(shù)氣息的思維方式，可以用一種出人意表的方式曲徑通幽，在博弈中，每個(gè)參與者都是在特定條件下爭取其最大利益，強(qiáng)者未必勝券在握，弱者也未必永無出頭之日，因?yàn)樵诓┺闹校貏e是有多個(gè)參與者的博弈中，結(jié)果不僅取決于參與者的實(shí)力與策略，而且還取決于其他參與者的制約和策略。所謂博弈就是行為者在一定的環(huán)境條件和規(guī)則下，選擇一定的行為或策略加以實(shí)施，并取得相應(yīng)結(jié)果的過程。

一、博弈論融于生活與工作，銀行工作體現(xiàn)博弈論智慧

在生活中，學(xué)習(xí)和運(yùn)用博弈智慧，實(shí)現(xiàn)更多的正和博弈，轉(zhuǎn)換視角從更廣闊的角度看問題，這個(gè)世界就會多一些和諧，少一些不必要的爭斗。在工作中，博弈論可以指導(dǎo)我們把制定決策的依據(jù)，從抽象的教條與準(zhǔn)則上轉(zhuǎn)到對對手的認(rèn)識和理解上，把觀察事物的角度，從自身的角度擴(kuò)展為各個(gè)參與者的角度。博弈存在于各個(gè)角落，是一種巧妙的思維方式。

作為一名銀行工作者，更應(yīng)懂得從博弈的角度去探索業(yè)務(wù)的發(fā)展、決策所遇的難題。一方面銀行業(yè)經(jīng)營是在貸與存之間獲取利差空間，在融資與投資之間實(shí)現(xiàn)運(yùn)營收益，具有典型的成本收益觀，銀行在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、資本使用效益與費(fèi)用效率測算方面也是在銀行成本與收益經(jīng)營間的博弈；另一方面，銀行業(yè)也是在不同類型客戶間的選擇與博弈，不同的營銷思路管理零售客戶與對公客戶，不同的定價(jià)策略應(yīng)對大型集團(tuán)與中小型企業(yè)，不同的風(fēng)險(xiǎn)防范措施將各風(fēng)險(xiǎn)級別的客戶加以區(qū)分對待。第三，銀行在員工管理與效能發(fā)揮上也可以引用博弈論的智慧引導(dǎo)員工積極決策，優(yōu)化績效考核。

二、商業(yè)銀行對公貸款定價(jià)原則雙贏博弈簡析

商業(yè)銀行的定價(jià)體系包括資產(chǎn)定價(jià)、負(fù)債定價(jià)和金融產(chǎn)品內(nèi)部定價(jià)，其中對公貸款是當(dāng)前銀行的主要業(yè)務(wù)，如何用博弈論的方法思考與探索貸款定價(jià)的技巧，提高貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，實(shí)現(xiàn)正和博弈、銀企雙贏呢？

商業(yè)銀行對公貸款定價(jià)體現(xiàn)在四個(gè)基本原則中的博弈。四個(gè)基本原則包括：一是利潤最大化原則，信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行傳統(tǒng)的主營業(yè)務(wù)，存貸利差仍是商業(yè)銀行利潤的重要來源，依據(jù)市場確定一個(gè)合理的貸款利率是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的關(guān)鍵。二是擴(kuò)大市場份額原則，影響一家銀行市場份額的因素很多，但報(bào)價(jià)始終是其中關(guān)鍵一點(diǎn)，報(bào)價(jià)高于競爭對手，必然會失去大量潛在的客戶，除非該行的產(chǎn)品或服務(wù)有獨(dú)到之處。三是保證貸款安全的原則，銀行貸款業(yè)務(wù)是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)性業(yè)務(wù)，利差的很大一部分被認(rèn)為是投資風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)，合理的報(bào)價(jià)有利于貸款安全，一般說來，風(fēng)險(xiǎn)越大，越需要有較高的價(jià)格做補(bǔ)償，但有時(shí)過高的利率也會增加貸款客戶違約的可能性。四是遵紀(jì)守法，維護(hù)銀行形象原則，金融市場的穩(wěn)定是社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的必要條件。故銀行的貸款定價(jià)應(yīng)該在以這四個(gè)原則為基礎(chǔ)進(jìn)行博弈比較分析，通過風(fēng)險(xiǎn)資本測算，提高利率定價(jià)激勵(lì)約束機(jī)制的導(dǎo)向性，建立健全科學(xué)的利率管理體制，同時(shí)加強(qiáng)管理會計(jì)系統(tǒng)、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)、與風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)的聯(lián)動，正確處理收益與成本、風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，在產(chǎn)品選擇、業(yè)務(wù)動態(tài)中實(shí)現(xiàn)與客戶間的雙贏博弈，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

三、提高銀行對公客戶的綜合貢獻(xiàn)度，客戶分類比較博弈簡析

銀行的客戶綜合貢獻(xiàn)度，是客戶價(jià)值的一種體現(xiàn)，也是客戶管理中非常重要的一種指標(biāo)。提高客戶綜合貢獻(xiàn)度一方面根據(jù)不同的客戶類別實(shí)現(xiàn)不同的營銷策略，因地制宜，另一方面也是從中重點(diǎn)拓展高價(jià)值的客戶，把有限的資源用于切實(shí)提高其價(jià)值貢獻(xiàn)。

對公業(yè)務(wù)涉及到大型客戶與中小型企業(yè)客戶在綜合貢獻(xiàn)度方面的比較博弈。

比較博弈法是通過被調(diào)查者在不同的方案組合之間進(jìn)行選擇而得出結(jié)論，大型企業(yè)的對公業(yè)務(wù)特點(diǎn)是業(yè)務(wù)量大、資金充裕，通過相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品可以為銀行帶來可觀的負(fù)債留存，但同時(shí)要求低利率報(bào)價(jià)，同業(yè)競爭較激烈；中小型企業(yè)的對公業(yè)務(wù)特點(diǎn)是資金與規(guī)模趨緊，業(yè)務(wù)量較大型企業(yè)少，但數(shù)量多且分布范圍廣，經(jīng)營方較為靈活，貸款定價(jià)較大型企業(yè)高；銀行要根據(jù)不同客戶的特點(diǎn)進(jìn)行選擇續(xù)做或是優(yōu)化拓展來提高客戶的綜合貢獻(xiàn)度。目前由于大型企業(yè)較中小型企業(yè)在營銷中更為強(qiáng)勢，可以RAROC（風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益）為基本衡量標(biāo)準(zhǔn)對不同企業(yè)進(jìn)行測算，對于吸存型大型企業(yè)予以支持，但對于高定價(jià)、高拓展彈性的中小型企業(yè)則予以重點(diǎn)營銷與拓展，利用產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系，通過不同產(chǎn)品組合進(jìn)行吸引，靈活定價(jià)。

綜上所述，博弈論存在于生活的各個(gè)角度，是一種藝術(shù)的思維方式，而在銀行業(yè)務(wù)工作中，它既可以通過雙贏博弈進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，又可以通過比較博弈在大型企業(yè)與中小企業(yè)間達(dá)成優(yōu)化選擇。蕭伯納曾經(jīng)說過，經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門最大限度創(chuàng)造生活的藝術(shù)。我認(rèn)為，博弈是人生的智慧，博弈也創(chuàng)造價(jià)值！

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作者簡介：譚文惠（1979-），女，漢族，云南昆明人，云南大學(xué)工商管理與旅游管理學(xué)院，碩士，研究方向：工商管理。