基于因子分析的我國商業(yè)銀行競爭力研究

【摘 要】進入WTO后，我國的銀行業(yè)將面臨全新的競爭格局。本文在參考國內(nèi)外各種評價方法的基礎(chǔ)上，運用因子分析法科學(xué)系統(tǒng)地評價當前我國商業(yè)銀行競爭力，以期為我國商業(yè)銀行在今后的發(fā)展中進行科學(xué)的市場定位和戰(zhàn)略規(guī)劃提供一定的理論和現(xiàn)實意義。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行；競爭力；實證分析

一、研究背景

金融是經(jīng)濟的核心，金融業(yè)被認為是加入WTO后受沖擊最大的行業(yè)之一。在金融全球化和入世大背景下，中國的金融體制改革必將進一步深化，入世把國際慣例和規(guī)則帶入我國銀行業(yè)，中國商業(yè)銀行業(yè)在面臨全面開放的同時，將遭受前所未有的全面競爭局面。本文在參考國內(nèi)外各種評價方法的基礎(chǔ)上，運用因子分析法科學(xué)系統(tǒng)地評價當前我國商業(yè)銀行競爭力，讓我國商業(yè)銀行清晰地認識自身的生存現(xiàn)狀，幫助我國商業(yè)銀行在今后的發(fā)展中進行科學(xué)的市場定位和戰(zhàn)略規(guī)劃具有非常重要的理論和現(xiàn)實意義。

二、銀行競爭力分析原理及指標體系的構(gòu)建

（1）分析原理與方法。因子分析是將大量的彼此可能存在相關(guān)關(guān)系的變量轉(zhuǎn)換成較少的、彼此不相關(guān)的綜合指標的一種多元統(tǒng)計方法。因子分析的目的是減少變量的數(shù)目，用少數(shù)因子代替所有變量去分析初始的經(jīng)濟問題。在建立因子分析模型時，用盡可能少的不可測公共因子的線性函數(shù)與特殊因子之和來描述原來觀測的每一個變量或指標。因子分析還可以計算出公共因子的方差貢獻率，它表示因子變量對原有變量信息的解釋能力，其值越高，說明該因子的重要程度越高。因此可以用方差貢獻率作為權(quán)數(shù)構(gòu)造一個銀行綜合評價函數(shù)，然后通過計算其得分對銀行綜合競爭力進行排名。（2）銀行競爭力評價理論。目前，對商業(yè)銀行的評價研究主要體現(xiàn)在3個方面：一是WEF（World Economy Forum）和IMD（International Institute for Management Development）的評價國家競爭力中的金融體系競爭力評價，該方法主要根據(jù)一國金融業(yè)對整體經(jīng)濟的作用和影響程度來衡量一國金融業(yè)的整體競爭力。二是有關(guān)專業(yè)機構(gòu)的評價，如美國的駱駝（Camel）評估法、穆迪（Moody）評級方法和標準普爾（Stand-Poor）評級。駱駝分析法從資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、收益狀況、流動性五個方面對商業(yè)銀行做出評價，將銀行分正常、關(guān)注、次級、可疑、損失五個等級。穆迪評級主要從資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、流動性、資本比例等四個方面設(shè)立12項指標。三是有關(guān)專業(yè)報刊的評價，如英國《銀行家》雜志每年對世界1000家大銀行按其一級資本進行排名，它既考察單個銀行，也考察一國銀行的實力水平。其評估指標除了一級資本規(guī)模指標以外還包括：銀行的資產(chǎn)（包括總資產(chǎn)、比上年增長比例）、資本資產(chǎn)比率、利潤（稅前利潤總額、比上年增長比例、實際利潤增長）、經(jīng)營狀況（資產(chǎn)收益率、資本收益率、成本收入率）等綜合指標。因其評價結(jié)果能對世界1000家大銀行的資產(chǎn)狀況、盈利能力、在當今世界上的地位等作了比較全面、客觀的評價，所以這一排名被視為銀行業(yè)內(nèi)最具權(quán)威的實力評估，具有很高的權(quán)威性，被各國政府和有關(guān)部門加以研究和應(yīng)用。（3）評價指標的選取。評價指標的選擇關(guān)系到最終評價結(jié)果的有效性，因此合理正確地選擇具有代表性的重要指標所組成綜合評價指標體系是正確評價商業(yè)銀行競爭力的關(guān)鍵。本文對分析指標的選取是在參考英國《銀行家》雜志所采用的評估指標體系的基礎(chǔ)上，綜合考慮我國商業(yè)銀行的實際狀況及數(shù)據(jù)的可得性來進行的。最終選取的評價指標如下：總資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤、員工人數(shù)、人均存款、人均貸款、人均利潤、總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、核心資本充足率、資本充足率、不良貸款率及撥備覆蓋率等13個指標。這些評價指標既符合商業(yè)銀行的行業(yè)特點，而且在涵蓋商業(yè)銀行的各個方面的同時又能重點突出“競爭力”這一主題。

三、結(jié)論

綜上所述，盡管在陸續(xù)地股份改造和重組上市后我國國有商業(yè)銀行的競爭力得到了很大程度提高，但因機構(gòu)龐大、公司治理能力平庸及承擔(dān)較多的社會責(zé)任，其盈利能力遠沒有達到所應(yīng)具備的水平，所以國有商業(yè)銀行在提高公司治理能力及盈利能力方面依舊任重而道遠。

參考文獻

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