中國保險制度效率的實證分析

李志剛，張菁萌，楊 莉

中國保險制度效率的實證分析

李志剛1，張菁萌2，楊 莉3

中國保險制度具有明顯的移植特征，從而使保險制度變遷具有階段性的特點。應用數據包絡分析對中國歷年保險制度的相對效率進行研究，結果表明，以保險深度和保險密度為目標變量，中國保險制度變革是有效的，從而指明了保險制度改進的方向。

保險制度；正式制度；DEA；相對效率

一、引 言

從1980年恢復開辦以來，中國保險業得到了迅速發展。2011年，保費收入14 339．3億元，是1980年的3 117．24倍。在發展過程中，中國保險制度也幾經變革，從國家型保險制度到財政型保險制度，再到金融型保險制度。

本文通過建立邏輯變量對中國保險制度進行量化，應用數據包絡分析（DEA）對1980年以來中國歷年保險制度的相對效率進行研究，探索保險市場不斷開放情況下中國保險制度的運行效率以及未來改進的方向。

二、研究設計

中國保險制度具有明顯的階段性特征，從1980年恢復保險，大致可以分為兩個階段。第一個階段從1980年到1993年，保險由國家財政做保證，屬于財政型保險制度。第二階段從1993年至今，該階段隨著改革開放的進行，實現了保險市場化，可稱之為金融型保險制度［1］。根據不同階段的制度特征，本文采用邏輯變量對保險制度指標進行量化，以進行效率評價。

在研究方法上，本文選擇數據包絡分析（DEA），其原因主要在于制度的效率的直接評價本身是一個復雜系統工程，無論是交易費用還是合作剩余，都存在現實困難：一是測度所需數據不易獲得，二是若干假設不符合現實情況。而通過制度間的比較進行相對測度則較好地克服了上面兩個問題。

三、實證研究

（一）變量定義與數據來源

根據研究設計的分析，擬定中國保險制度效率評價指標如表1所示［2］。

表1 中國保險制度效率評價指標與定義

（二）變量預處理

由于輸入與輸出數據存在單位上的不統一，無法直接帶入DEA模型中進行線性規劃的處理，從而無法進行DEA的有效性分析［3］。因此，首先應該對這些原始數據進行無綱量化處理，將不同的數據歸到無綱量化區間。

（三）實證處理與檢驗

使用MaxDEA軟件對無綱量化的數據進行數據包絡分析，在參數設計中，選擇Envelopement Model，設定Distance為Radial，Orientation為Input，RTS為Constant。得到表2和表3的結果。

表2 中國保險制度相對有效性及對應的松弛變量和剩余變量值

表3 DEA在理論上的改進值

中國保險制度相對有效性及對應的松弛變量和剩余變量如表2所示。此外各指標的理論改進值如表3所示。

（四）實證結果分析

實證分析的結果表明，從1980年國家恢復保險以來，保險制度的效率是逐漸提高的，在2009年達到了最高效率［4］。這說明中國的保險制度變革是卓有成效的，制度的變革帶來保險業效率的提高，保險深度與保險密度不斷增加［5］。

從1981年至2009年中國保險制度的相對效率值來看，雖然總體上效率值是在上升的，但上升過程具有明顯的波動性，隨著時間推移，效率值總是沿著上升—下降—上升的路徑前進。圖1顯示了這種上升路徑。

圖1 1980—2009年中國保險制度效率值變化

效率值的這種波動性上升與中國保險制度的移植性是分不開的。中國保險制度不是隨著經濟及社會環境變化而隨時進行微調，而是在改革過程中，主管部門根據環境的變化借鑒西方保險制度而制定，因而具有明顯的階段性［6］。圖1中效率值的變化則證明了這一點，圖中效率值的低點處，基本上都是保險制度發生變革的時期。

再從λ值來看，除了DEA有效的2001、2003、2005和2006年外，其他年份的λ值都小于1，應該增加投入來提高產出值。即沿著保險制度變革的方向，通過改革現有制度來增加保險業發展速度。表3中DEA在理論上的改進值則提供了理論上的變革幅度。

四、結論與建議

本文應用數據包絡分析中投入導向的CCR模型分析了從1980年恢復保險到2009年間保險制度的相對效率，嘗試了DEA方法在保險制度分析中的應用。實證分析的結果表明中國保險制度的改革大體上是成功的，投入產出的效率不斷提高。歷年效率值的變化也揭示出中國保險制度移植性的特點，保險制度移植的階段性帶來效率值上升過程中的波動性。

實證分析的結論也揭示了中國保險制度效率改進的方向和DEA效率改進的理論值。保險制度的制定者可以根據其結果并結合實際情況，在中國社會、經濟及保險業的發展中不斷調整，促使中國保險業在今后發展中更有效率。

［1］施建祥．中國保險制度創新研究［M］．北京：中國金融出版社，2006：46－62．

［2］孫祁祥，朱俊生．我國保險業發展評價指標探析［J］．保險研究，2008（2）：18－23．

［3］姚樹潔，馮根福，韓鐘偉．中國保險業效率的實證分析［J］．經濟研究，2005（7）：56－65．

［4］鄧慶彪，劉革．中國大陸保險業經營效率的復合DEA實證分析［J］．財經理論與實踐，2006（5）：35－39．

［5］甘小豐．中國保險業效率結構的實證分析［J］．數量經濟技術經濟研究，2008（7）：92－105．

［6］宋增基，李春紅．中國保險業DEA效率實證分析［J］．系統工程學報，2007（1）：93－97．

（作者單位：1．吉林財經大學金融學院；2．中國長城資產管理公司長春辦事處；3．中國人壽財產保險股份有限公司吉林省分公司）

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］1001－6201（2012）05－0240－03

2012－03－24

教育部社科規劃基金項目（11YJA790085）；吉林省教育廳“十二五”社科研究項目（吉教科文合字［2011］第130號）；吉林省社科基金項目（2011B242）。

［責任編輯：秦衛波］