神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股票價(jià)格預(yù)測中的應(yīng)用

【摘要】股票價(jià)格受到社會(huì)經(jīng)濟(jì)等多方面因素的影響，價(jià)格變化大，具有非線性和不穩(wěn)定的特征，采用傳統(tǒng)的線性模型難以準(zhǔn)確的預(yù)測。本文采用BP、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，以及GABP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行股票價(jià)格預(yù)測，比較分析了三種方法的預(yù)測精度。實(shí)證結(jié)果表明，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠較好地對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測，其中GABP網(wǎng)絡(luò)比傳統(tǒng)的BP和RBF網(wǎng)絡(luò)有更好的全局收斂性及更高的預(yù)測精度。