具有偏好系數不允許賣空的投資組合模型解的一個表達式
2012-04-29 01:08:41劉文昱倪科社
科技創新導報 2012年14期
劉文昱 倪科社
摘 要:在投資組合各種模型中,具有偏好系數的投資組合模型是最重要的模型之一,對其求解的研究具有理論價值。本文利用矩陣理論對此模型進行了研究,并給出了此模型解的一個表達式。
關鍵詞:偏好系數資組合模型條件極值
中圖分類號:O211 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2012)05(b)-0251-01
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