基于VaR—GARCH模型的開放式基金風(fēng)險估計
2012-04-29 00:44:03張燃李念
金融理論探索 2012年4期
關(guān)鍵詞：風(fēng)險管理
張燃 李念
摘要：實證研究表明，GARCH模型能較好擬合我國10只股票型開放式基金的收益波動性。通過基于t分布、廣義差分分布下的VaR-GARCH模型計算各基金的在險價值，能較好地評估樣本期內(nèi)基金的風(fēng)險。說明該模型對基金的風(fēng)險管理具有較高的應(yīng)用價值。
關(guān)鍵詞：開放式基金；在險價值； GARCH模型；風(fēng)險管理
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