馬爾可夫轉移矩陣計算的一些研究

1馬爾可夫過程的歷史與背景

隨機過程這門數學學科是研究和某一個參數有關系的隨機現象中的數量關系及統計規律的一門科學。1929年概率論的數學基礎的奠基人柯爾莫哥洛夫(A.H.Kolmogorov)開始研究隨機過程，為隨機過程得到了更快、更深刻的發展做出了主要貢獻。在1906～1912年期間馬爾可夫（Markov）提出了并研究了一種可以描述某些特定的隨機現象，并且可以利用數學分析方法研究自然科學過程的數學模型—馬爾可夫鏈(Markov Chain)。Markov創新的理論與有關知識對概率論理論研究做出了極大貢獻，從而促進了隨機過程論理論的誕生及其發展。為了紀念Markov所做的卓有成效的研成果，他所研究的這種隨機過程又被世人稱之為馬爾可夫過程(Markov Process1)。