淺探我國商業銀行貸款定價策略與模型設計

【摘要】建立完善貸款定價體系對商業銀行適應利率市場化、增強抵御利率風險具有重大意義。本文從貸款定價基本理論入手，參照西方發達國家商業銀行貸款定價管理的主要模式，分析我國商業銀行貸款定價的現狀以及現有定價方法中遇到的問題，提出了我國商業銀行建立完善貸款定價體系的策略建議和模型設計。

【關鍵詞】商業銀行 利率市場化 貸款定價 國際經驗

一、引言

隨著經濟市場化步伐的加快，特別是加入WTO后，商業銀行在改革中取得了重大進展，但是經營和管理仍存在很多問題，貸款定價便是其中之一。貸款定價是商業銀行營銷和競爭的重要一環，對于開拓市場、提高營業利潤、加強顧客忠誠度都有重要的意義。而利率市場化改革則更加凸顯貸款定價對于銀行的重要性。本文從信貸市場實際情況出發，針對我國商業銀行貸款定價現狀和存在問題，試圖通過在商業銀行內部建立貸款定價的計量公式和貸款定價管理體制，從成本和風險管理的角度來降低商業銀行信貸風險，提高經營效益，增強商業銀行競爭力。

二、貸款定價的基本理論

貸款定價是商業銀行根據自身的資金成本、貸款費用、貸款風險和盈利目標，結合借貸市場資金供求狀況和客戶合作關系等因素，綜合確定貸款利率。古典利率理論、流動性偏好利率理論、可貸資金利率理論是西方商業銀行貸款定價的基本依據，其核心觀點是：在借貸市場上，貸款利率的高低是由資金供給方和需求方共同決定的，供給曲線和需求曲線的交點決定了均衡利率和均衡貸款量。……