IT管控消費信貸風(fēng)險

IT風(fēng)險管控系統(tǒng)可以幫助銀行減少欺詐損失、管理信貸風(fēng)險、滿足監(jiān)管與競爭要求并快速獲取市場份額。

歐美股市暴跌，歐債危機(jī)正造成消費信貸的資金枯竭，全球市場對美國經(jīng)濟(jì)二次衰退和歐洲債務(wù)危機(jī)蔓延的擔(dān)憂日益加劇。對比2008年美國的次貸危機(jī)演變?yōu)槿蚪鹑谖C(jī)，足見消費信貸的風(fēng)險管控對于經(jīng)濟(jì)的重要程度。今年5月，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，信用卡消費額在社會消費品零售總額中占比達(dá)到32%，信用卡已經(jīng)成為居民日常生活中最主要的非現(xiàn)金支付工具。那從銀行的角度來看，可以采取哪些措施來將消費信貸的危機(jī)降至最低，來保證資金的健康流轉(zhuǎn)呢？在技術(shù)層面上，IT人員可以給出答案。

信用卡爆炸背后的隱憂

近幾年，中國的個人消費信用市場才剛剛開始發(fā)展，無論是本土央企還是外資銀行紛紛開疆辟土，將開拓中國的消費信貸市場作為一大業(yè)務(wù)重點。

“2007那會中國剛剛加入世貿(mào)組織，中國銀監(jiān)會主要為銀行做一些IPO的準(zhǔn)備，還有巴塞爾II協(xié)議合規(guī)性的工作。當(dāng)時銀行主要想怎么使自己的業(yè)務(wù)得到快速增長，并且能夠有足夠的準(zhǔn)備金。在早期，我們看到很多銀行重點是放在爭取新的客戶上，發(fā)放更多的信用卡。”經(jīng)濟(jì)學(xué)家、博士馬克#8226;格林（Mark Greene）曾經(jīng)先后任職美國聯(lián)邦儲備委員會和IBM，目前，他是一家金融行業(yè)解決方案提供商費埃哲(FICO)的CEO，這家公司已為國內(nèi)包括中國銀行、光大銀行在內(nèi)的十多家銀行提供信貸審批決策系統(tǒng)、信用評分模型等多方面的解決方案。

馬克告訴記者，當(dāng)費埃哲在2007年進(jìn)入中國時，世界上信用卡增長速度最快的國家，就是中國。時至今日，中國持有銀行卡的人一共有5億，每個人手里幾乎有兩張銀行卡。

與此相對應(yīng)的事實令人擔(dān)憂，中國有2.3億的信用卡正處在睡眠狀態(tài)，這對于銀行業(yè)來說，管理成本代價高昂。這些信用卡中龐雜繁瑣的數(shù)據(jù)給銀行的信息管理帶來了前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，同時也蘊藏著巨大的商業(yè)價值有待開啟。

要想平衡銀行消費信貸業(yè)務(wù)增長和風(fēng)險防范之間的關(guān)系，可以從銀行自身的信息化系統(tǒng)著手，用技術(shù)手段科學(xué)地規(guī)避風(fēng)險。

“最近幾年這些銀行開始從當(dāng)初一味地爭取新客戶，轉(zhuǎn)向了維護(hù)早前建立好的客戶關(guān)系。另外這幾年銀行也開始看重他們的催收以及反欺詐這兩個工作。所以客戶關(guān)系管理、催收、欺詐，是信用卡客戶管理目前的主要工作。”馬克介紹到。

技術(shù)管控風(fēng)險的重要環(huán)節(jié)

自2008年金融危機(jī)后，歐美的銀行對于消費信貸的審批明顯嚴(yán)格起來。在采訪中，記者了解到歐美很多銀行在發(fā)放貸款時大幅提高了評分標(biāo)準(zhǔn)。然而，信用評分系統(tǒng)在中國才剛剛起步。

光大銀行的零售信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)是國內(nèi)第一個整合了分析技術(shù)和決策引擎的大規(guī)模智能化、自動化的零售風(fēng)險管理系統(tǒng)，具有示范意義。

過去，光大銀行的信貸審批主要依靠人工，信貸風(fēng)險管理無法實現(xiàn)自動化，如何提高效率、促進(jìn)零售信貸業(yè)務(wù)的大力發(fā)展是光大銀行需要解決的首要問題。為此，光大銀行引入一整套的風(fēng)險管理系統(tǒng)解決方案，包括四個子系統(tǒng)：決策引擎加速器、信用評分模型、個人貸款管理系統(tǒng)（信貸審批和放貸管理），以及數(shù)據(jù)集市（報告和巴塞爾內(nèi)部評級法開發(fā)），從決策、評分、資金管理和數(shù)據(jù)分析等各個環(huán)節(jié)為安全信貸把關(guān)。

在審批環(huán)節(jié)，決策加速器（CDA）用于新增賬戶的信貸審批，光大銀行可以自己設(shè)計并且靈活地修改決策。而且，對于已經(jīng)制定的規(guī)則和決策，CDA可以簡單地完成復(fù)用功能，從而避免重復(fù)開發(fā)。CDA為光大銀行所帶來的收益主要包括：實現(xiàn)信貸審批決策的集中化管理；快速實施信用政策和部署評分模型；通過自動化決策提高效率；可拓展的技術(shù)架構(gòu)適用于多種平臺等，減少了IT資源的維護(hù)投入。

在信用評分環(huán)節(jié)，系統(tǒng)中的信用評分可以實現(xiàn)對貸款申請的量化風(fēng)險管理，光大銀行在對申請者進(jìn)行評分時會考慮綜合因素，而不是通過傳統(tǒng)的主觀判斷。同時，信用評分模型還充分利用了統(tǒng)計分析技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和其他科學(xué)方法來實現(xiàn)評分的準(zhǔn)確性。這大大節(jié)省了信貸審批的時間和人力，降低了信貸審批流程中的不一致性。

在貸款管理環(huán)節(jié)，新的信貸審批系統(tǒng)可以對信貸申請工作隊列進(jìn)行有效管理。該系統(tǒng)自動將每一步中的任務(wù)進(jìn)行路由分配，讓所有的操作人員能夠更有效地使用電子化工作流程來工作。它通過實現(xiàn)流程和參數(shù)的靈活配置來進(jìn)行業(yè)務(wù)變更，實現(xiàn)客戶經(jīng)理現(xiàn)場預(yù)審批。該系統(tǒng)通過使用應(yīng)用信用品分模型所生成的結(jié)果，增強(qiáng)了光大銀行根據(jù)單個借款人的還款概率對信貸申請進(jìn)行更準(zhǔn)確評估的能力，此外還以更科學(xué)、經(jīng)濟(jì)的方式來進(jìn)行貸后管理和早期預(yù)警。

在數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)，光大銀行使用數(shù)據(jù)集市模塊這一以分析技術(shù)為向?qū)У臄?shù)據(jù)平臺對業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理進(jìn)行數(shù)據(jù)支持，它建立了一個多維度的分析等級體系，可以對多種業(yè)務(wù)績效指標(biāo)進(jìn)行綜合分析。

此外，中國銀行也已經(jīng)開始利用IT技術(shù)來進(jìn)行風(fēng)險管控，中國銀行的零售信貸業(yè)務(wù)占整個信貸業(yè)務(wù)的30%，而這一比例在未來有望增長到50%。借助費埃哲Blaze Advisor作為中央決策管理平臺，中國銀行開發(fā)出新的消費信貸審批系統(tǒng)，有效地提高了業(yè)務(wù)決策效率。

健康的消費信貸文化

在美國，個人消費占到GDP的70%，而在中國，個人消費只占30%。也就是說，中國大部分國內(nèi)消費是由公共消費來帶動的。但隨著國家經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，個人消費將會占據(jù)越來越重要的位置。擁有龐大的個人消費群體之后，成熟消費信貸文化的建立和完善也就指日可待了。相關(guān)專家指出，中國想建立健全這樣的消費信貸文化，需要把握好四個要素。

第一個要素是信貸評分。在很多成熟的消費信貸市場，信貸評分是銀行用來發(fā)放信用卡或者審批貸款時所使用重要決策依據(jù)和基礎(chǔ)。在中國，今年年初才開始出現(xiàn)信貸評分，目前并未大規(guī)模使用。

第二個要素是特征，即持卡人或者申請者的特征。銀行需要知道信用卡可以發(fā)給誰，這就需要先跟客戶建立良好的關(guān)系，然后了解他的家庭、背景，掌握客戶特征。

第三個要素是還貸能力。也就是銀行對持卡人的現(xiàn)狀、收入、財務(wù)狀況要有所了解，清楚持卡人有沒有償還貸款、按揭的能力。

第四個要素是抵押物情況。銀行需要了解，在持卡人無力償還的時候，銀行可以收回多少抵押物。這樣在發(fā)放貸款之前，銀行可以規(guī)定相應(yīng)的貸款額度。

中國消費信貸業(yè)務(wù)面臨的最大問題就是——還沒有強(qiáng)大的以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、做出信貸審批和發(fā)放貸款決策的能力。中國的銀行要想嚴(yán)格把控這四個要素，單靠人力查詢、記錄、分析是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。IT風(fēng)險管控系統(tǒng)可以幫助銀行增加客戶忠實度和利潤、減少欺詐損失、管理信貸風(fēng)險、滿足監(jiān)管與競爭要求并快速獲取市場份額。隨著消費信貸領(lǐng)域競爭的日趨激烈，我們會看到更多的銀行加入利用IT手段進(jìn)行風(fēng)險管控的隊伍。