基于交易費用理論分析破解囚徒困境

摘 要：破解囚徒困境在商業(yè)活動中存在著重要的意義，得到認可并能付諸實踐的破解囚徒困境的方法是合約。但是關(guān)于合約破解囚徒困境的有效性并沒有給出有力的解釋。因此，將通過交易費用理論對合約的有效性加以解釋。目前關(guān)于交易費用理論的各種解釋基本在以下觀點上達成一致：（1）現(xiàn)實生活中交易費用無處不在；（2）零交易費用是種無摩擦交易費用，在現(xiàn)實生活中不存在；（3）交易費用影響交易的發(fā)生。同時，大多數(shù)人認為降低交易費用有助于實現(xiàn)效益最大化，但是在某些情況下降低交易費用并不都是一件好事。在囚徒困境模型中，降低交易費用得到的并不是最優(yōu)結(jié)果，增加交易費用反而有助于實現(xiàn)效益最大化。基于此，首先概括出交易費用理論的三個基本點，并對以上三點加以分析，形成數(shù)學(xué)模型。然后運用該模型，解釋合約破解囚徒困境的有效性：增加交易費用。

關(guān)鍵詞：交易費用理論；囚徒困境；合約；有效性

中圖分類號：F22 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2011）36-0075-02

一、交易費用的概念

交易費用源于科斯的兩篇代表作，在《企業(yè)的性質(zhì)》和《社會成本問題》中，科斯富有啟發(fā)性的闡述了交易費用的思想。在科斯的理論主要有兩個方面體現(xiàn)交易費用：（1）企業(yè)與市場的替代關(guān)系。市場的運作是有成本的（即交易費用的存在），因此有了企業(yè)的產(chǎn)生，企業(yè)通過內(nèi)部管理替代市場交易，即管理費用和交易費用的替代，當管理費用小于交易費用時，交易在企業(yè)內(nèi)進行，當管理費用大于交易費用時，交易在市場上進行，管理費用等于交易費用時，企業(yè)和市場達到和諧共生[1~2]。也就是說交易會在低交易費用的地方發(fā)生。（2）產(chǎn)權(quán)界定與交易費用的關(guān)系。科斯認為“產(chǎn)權(quán)的界定是市場交易的一個前提條件……而最終結(jié)果（產(chǎn)值最大化）卻與法律判決無關(guān)”這是科斯定理的精髓，它成立的基礎(chǔ)是零交易費用的假設(shè) [3]。由于現(xiàn)實生活中充滿了交易費用，零交易費用只是一種理想狀態(tài)。所以科斯的言外之意是，交易費用的高低依然會受到產(chǎn)權(quán)界定的影響，為達到產(chǎn)值最大化，應(yīng)減少產(chǎn)權(quán)界定的影響，即降低交易費用。關(guān)于交易費用的概念，第一個提出者是阿羅，阿羅認為，“交易費用是經(jīng)濟制度的運行費用”。康芒斯認為，交易費用是“人與人之間經(jīng)濟活動的基本單元，無數(shù)次的交易構(gòu)成經(jīng)濟制度的運轉(zhuǎn)，并受制度框架的制約。”巴澤爾認為，交易費用是“與轉(zhuǎn)讓、獲取、保護產(chǎn)權(quán)有關(guān)的成本”。另一個特別值得注意的是威廉姆森，他對交易費用理論作出了巨大的貢獻。威廉姆森從交易的三個基本維度研究交易費用，即交易發(fā)生的頻率、交易的不確定性過程與概率以及資產(chǎn)專用性條件，并從這三個基本維度與后機會主義行為、規(guī)制結(jié)構(gòu)選擇和成本補償?shù)年P(guān)系出發(fā)，間接地考察了交易維度與交易費用的數(shù)量關(guān)系。無疑阿羅、康芒斯、巴澤爾、威廉姆森的交易費用概念傳承了科斯理論精髓，但是他們走的并不夠遠，他們的研究仍然局限于經(jīng)濟制度。新制度經(jīng)濟學(xué)家道格拉斯·諾斯的將交易費用的概念推向更為廣闊的領(lǐng)域，諾斯認為，所有制度的更替、建立、維護和運用都將產(chǎn)生交易費用。張五常的觀點與諾斯的極不一致，認為“交易成本是一系列制度成本”。國內(nèi)學(xué)者楊小凱等認為，交易費用分為內(nèi)生交易費用和外生交易費用，認為內(nèi)生交易費用是交易過程中本身實際發(fā)生的直接或間接的費用，外生交易費用是由于機會主義、道德風險等產(chǎn)生的費用 [4]。

無論各位學(xué)者對交易費用怎樣定義和運用，他們在以下幾點上達成共識：（1）現(xiàn)實生活中交易費用無處不在；（2）零交易費用是種無摩擦交易費用，在現(xiàn)實生活中不存在；（3）交易費用影響交易的發(fā)生。

二、交易費用模型

降低交易費用所做出的努力只能無限的趨近零交易費用，但是不能到達零交易費用。用一個模型來表示（如下頁圖1所示）。

在經(jīng)濟人假設(shè)和完全信息條件下，交易費用僅存在于制度的運行中，同時由于沒有受到人為等不確定因素的影響，所以在穩(wěn)定已知的情況下，每做出一點降低交易費用的努力，就會帶來交易費用的降低。基于此降低交易費用模型（如下頁圖1所示）。

x表示為降低交易費用而做出的努力，y表示交易費用的高低，F(xiàn)（x，y）曲線表示交易費用與降低交易費用所做出的努力之間的關(guān)系。A點表示的是交易費用不是無限大的，在既定的制度基礎(chǔ)上，經(jīng)濟人進行交易所產(chǎn)生的交易費用是有限大的，因此F（x，y）曲線與坐標軸相交。但是由于零交易費用的不存在性，所以F（x，y）曲線只能無限的接近于x坐標軸，但是不能與之相交。另外顯而易見的是，x與y之間的關(guān)系是一種遞減的關(guān)系，降低交易費用的努力越多，交易費用就越低。

將人的有限理性和信息的不對稱引入模型中，由于機會主義、道德風險、人的有限理性、不完全信息等的存在，F(xiàn)（x，y）曲線并不是一條平滑的曲線，同時在原點交易費用時無限大的，可能被認為的操作。在圖1的模型中做出的降低交易費用的努力，由于有太多不確定情況的存在，所以往往會出現(xiàn)一下情況：做出同一種程度的降低交易費用的努力，呈現(xiàn)不同的交易費用；做出更高程度降低交易費用的努力，出現(xiàn)交易費用的增高。但是可以肯定的是F（x，y）曲線所呈現(xiàn)出的變動趨勢仍然保持為逐漸遞減。降低交易費用的修正模型（如圖2所示）。

三、囚徒困境中的交易費用

有經(jīng)濟學(xué)家借助囚徒困境對“科斯定理”提出質(zhì)疑，科斯本人并沒有對囚徒困境的質(zhì)疑做出回應(yīng)。但在他的一篇《社會成本問題注釋》中，科斯對另一些質(zhì)疑作出回應(yīng)，但間接的也反擊了囚徒困境的質(zhì)疑，關(guān)于他們之間的爭論誰對誰錯，這里不再爭論，本文僅僅想借助這一啟發(fā)式聯(lián)想，試圖借用交易費用理論來分析破解囚徒困境。

囚徒困境不僅存在于罪犯中，也存在于經(jīng)濟生活中，在經(jīng)濟生活中破解囚徒困境顯得更為有意義。例如，在一個有限的市場中，不會有外來廠商的入侵，有兩家實力相當生產(chǎn)同質(zhì)商品的廠商甲、乙，要為自己的商品做廣告。

在表1的困境中，甲和乙最佳的選擇使雙方都不做廣告獲得（3，3）的最大收益，但是在現(xiàn)實生活中甲和乙往往會選擇（2，2）。由于有收益4的驅(qū)動，導(dǎo)致雙方之間即使作出承諾也將是不可信的。

將甲和乙之間為不做廣告進行的承諾談判看做是交易，那么該項交易帶來的交易費用主要是談判發(fā)生的交易費用和道德行為產(chǎn)生的交易費用。

四、破解囚徒困境

基于以上的分析，要想破解囚徒困境，就要考慮談判發(fā)生的交易費用NC（Negotiating Cost）和道德行為產(chǎn)生的交易費用MC（morality cost）。TC（transaction cost）=NC+MC。

在不考慮道德風險帶來的交易費用的情況下。即NC=0，在零交易費用情況下，囚徒困境無法破除，此時模型（如圖3所示）。由于不可信承諾依然存在。只有在NC大于2時（假設(shè)為C點），談判將有效，囚徒困境破除。那么在A-C之間，囚徒困境破解，在C-D-之后，囚徒困境無法破除。因此，廠商A、B要想保證談判的可信度，破除囚徒困境的威脅，只要將談判費用維持在A-C之間。

將道德行為產(chǎn)生的交易費用MC考慮在內(nèi)，模型（如圖4所示）。此時，x（C）TC（C），這是由于MC的帶來的不確定性導(dǎo)致的。正如機會主義行為一樣，道德風險屬于不確定因素，往往不可控，在C-B之間有可能不會發(fā)生道德風險，有可能發(fā)生。要想保證囚徒困境的破解，只有做到TC絕對的大于2。在C-F段，依然不能破解球部困境，只能在A-F之間破解囚徒困境，F(xiàn)-B-E-都屬于不可信區(qū)間，囚徒困境無法破解。

五、小結(jié)

綜上所述，囚徒困境并不是一個無法破解的魔咒。在現(xiàn)實世界中囚徒困境要比以上的分析復(fù)雜的多。本文僅僅是為了闡述方便將其簡化為簡單的模型，但是并沒有丟失本文所要闡述的核心：零交易費用在現(xiàn)實世界中不存在，但是可以無限的接近它，另一方面可以基于某種目的無限的擴大交易費用。囚徒困境的破解也從另一方面表明科斯定理在解釋該問題上的欠缺。但是不能說科斯定理是一種錯誤，正如“市場失靈”、“政府失靈”一樣，某些理論在它假設(shè)條件下成立，條件改變，理論就會失效。

參考文獻：

[1] R.H.Coase.The Nature of the Firm[J].Economica，1937，(12).

[2] R.H.Coase.The Problem of Social Cost[J].Law Economics，1960，(10).

[3] 科斯.社會成本問題的注釋(一)[J].程啟智，匡小平，譯.經(jīng)濟譯文，1992，(4).

[4] [美]弗魯博頓，[德]芮切特.新制度經(jīng)濟學(xué)：一個交易費用分析范式[M].姜建強，羅長遠，譯.上海：上海人民出版社，2006：1.

[5] 張維迎.博弈論與信息經(jīng)濟學(xué)[M].上海:上海人民出版社，2004.[責任編輯 陳丹丹]