新型二叉樹模型在算術平均亞式期權中的應用
2011-01-01 00:00:00徐鵬
商場現代化 2011年5期
[摘要]亞式期權是一種奇異期權，很難對其精確求解。基于模型選擇的合理性，使用了新方法來計算平均值，然后利用了新型的二叉樹模型對算術平均亞式期權進行近似計算，得到了比較理想的結果。
[關鍵詞]亞式期權 二叉樹模型 期權定價
[摘要]亞式期權是一種奇異期權，很難對其精確求解。基于模型選擇的合理性，使用了新方法來計算平均值，然后利用了新型的二叉樹模型對算術平均亞式期權進行近似計算，得到了比較理想的結果。
[關鍵詞]亞式期權 二叉樹模型 期權定價
