保險公司最優投資及再保險策略

摘要：在最大化生存概率和最大化終止時刻期望效用準則下，通過求解相應的HJB方程，獲得了最優投資策略以及最優比例再保險策略的閑式解。這一研究結果易于實時操作，對投資者的決策有直接的指導意義。

關鍵詞：生存概率；指數效用；HJB方程；比例再保險

中圖分類號：F840.4

文獻標識碼：A

文章編號：1003-7217(2009)03-0031-04

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