在線拍賣市場中托投標的識別方法研究

紀淑嫻　董　巍

摘要：隨著在線拍賣交易方式逐漸走入人們的日常生活，托投標作為最具隱蔽性的在線欺詐形式之一開始引起人們的廣泛關注。如果能夠識別賣家托投標，就可以有目標地進行跟蹤，使托投標行為最小化。針對托投標的特點，托投標的識別方法包括托的進入和退出時間、有無托投標的收益比較、起拍價格和保留價格的相關關系。盡管這幾種方法都不能完全防止托投標，但是能在某種程度上提高對托投標可能性的辨識，從而完善在線拍賣市場的發展。

關鍵詞：在線拍賣， 托投標， 識別

中圖分類號：F062.5 文獻標識碼：B

（注:收稿日期：2008-02-29

作者簡介：紀淑嫻（1982-），女，安徽宿州人，博士研究生，研究方向；在線拍賣、物流與電子商務。

基金項目：國家自然科學基金，項目編號：70471046；教育部博士點基金，項目編號：2004035901。)

一、引言

在線拍賣市場出現以來，關于拍賣中賣方欺詐行為的報道已經司空見慣。在美國，2000年至2005年的5年間，在線拍賣欺詐都排在網絡欺詐之首。而在所有在線拍賣欺詐中，托投標被認為是最具隱蔽性的，最普遍的網上拍賣欺詐形式之一^[1]。傳統拍賣的拍賣中介是拍賣行，拍賣行有義務同時保證買賣雙方的利益，而且必須依照法律和章程進行拍賣活動，這樣就能極大限度地避免托的出現。

在線拍賣市場中，賣家有動機作為投標者參與到自己的拍賣中來，以提高拍賣的收益。但同時，他們也面臨著贏得拍賣，重新拍賣物品的風險。因此賣家在實施托投標時要權衡贏得拍賣的機會與提升拍賣成交價格兩者之間的均衡。托投標重新分配了拍賣中的贏家剩余，而且在共同價值模型下，托投標加劇了贏者詛咒的現象，迷惑了投標者們對物品的真實估價^[2]。此外，托投標導致了分配的事后無效性，盡管一些誠實投標者對物品估價較高，賣家使用的托仍然可能贏得拍賣品，造成拍賣的分配無效。隨著在線交易的飛速發展，而且由于Internet上缺乏相應的認證或鑒定標準，使得托投標越來越普遍，因此研究托投標的特點，識別托已經受到越來越多的人們關注。

新的Internet拍賣交易環境使得在線拍賣中的托出價具有很強的隱蔽性，要探測托投標是件非常困難的事情。現有的反托出價的主要方法是通過挖掘出價記錄等來探測托投標。Shan提出從每個參與拍賣用戶的ID號出發，通過賣者和買者之間的相關性分析來探測賣者的托投標行為^[3]。這種數據挖掘方法存在的一個致命弱點是當托在每次拍賣中使用不同的ID號時，這一相關分析就顯得束手無策。羅掌華等運用統計分析的方法確定出評分函數及相似性檢驗值，引入生物信息學來挖掘托投標的數據規律^[4]。然而這種方法操作性不強，計算比較復雜，假設條件也沒有經過實踐的檢驗。筆者主要針對托投標的特點，提出三種識別托的方法。盡管每種方法都存在著一定的缺陷，但可以為托投標的識別提供一些參考。

二、在線拍賣環境

不同拍賣網站所采用的拍賣方式和具體的規則是不同的，這些差異會從不同的角度影響投標者和賣家的行為以及策略空間。比較不同環境下的拍賣行為可以了解一些比較有趣的經濟和社會問題，除了不同的拍賣網站之外，拍賣環境還包括一些拍賣規則（如：商品的登錄費、拍賣開始時間，商品信息，賣方托投標的潛力）以及拍賣條件的設定（指拍賣結束時間，持續時間）等。

影響拍賣中買賣雙方策略的因素中，比較重要的有：拍賣品本身的特征，投標者之間的估價關系以及投標者的風險類型等。在經典的拍賣模型中，投標者之間的估價關系，投標者對物品信息了解的程度等都嚴重影響了投標者的策略^[5]。在私有價值模型下，投標者對物品的信息是獨立私有的，投標者不需要知道其他人的估價，而是根據自己的估價進行投標。在共同價值模型下，投標者了解其他投標人的信息和估價可以幫助投標人共同確定拍賣品的真實價值。

不同的拍賣網站所采用的拍賣結束時間是不同的。有些拍賣網站有固定的拍賣結束時間。如eBay拍賣中，拍賣結束時間是預先設定的。而有些拍賣網站的拍賣結束時間與傳統現場升價拍賣結束時間類似，在確定的結束時間時，仍然有投標人出價，則拍賣自動延長10分鐘，有效地抵制了狙擊行為，如Yahoo采用的就是這種軟結束方式。在共同價值模型下，拍賣品的附加信息影響投標人的估價，從而影響其投標。如Bajari、Roth、Ockenfel等研究了不同結束規則下的拍賣。

拍賣規則中的一些變量是通過拍賣網站來影響拍賣參與人的行為的。例如，拍賣網站的收費類型影響了拍賣方設置最小投標價，保留價，拍賣收益以及使用托投標的意圖。投標人注冊的繁簡程度和認證的復雜性等都影響賣家實施托投標。隱含保留價，最小起拍價，一口價等的設置都影響了買家的策略。

三、托投標的識別方法

（一）投標到達或退出時間

托和投標人不同的參與目的為特定拍賣參與提供了一種較好的識別托投標的方法。普通投標者試圖以最低的價格贏得標的，而托卻試圖在最高的可能價格下失去標的。在共同價值模型下，普通投標人與托投標策略存在著很大的不同。

第一，他們進入拍賣的時間不同。普通投標者為了避免把自己對拍賣品真實估價傳達給其他投標人，害怕其競爭對手提高他們的出價而超過自己，往往先在一旁觀看，等待時機成熟的時候才提交自己的投標。由于剛好在拍賣結束以前遞交同樣出價的戰略優于早期遞交出價的戰略，真正的買者總是熱衷于“狙擊”，經常等到拍賣結束之前的最后時刻才遞交剛好能擊敗現有價格的投標，不給競爭對手留下回應的余地。而托經常在拍賣開始時就參與投標，向普通投標者傳達一個拍賣品價值的信號，并且給普通投標者留有足夠的時間提交更高的投標。

第二，托投標頻率較高，較高的出價頻率導致了市場的活躍，引發更加激勵的競爭，從而最后能夠提高拍賣品的成交價格。托的這種策略和其他投標人的響應是完全理性的。在信息不對稱的環境下，當參與人懷疑拍賣中有托時，他們并不能確定這個可疑人是托，是某投標人的個性還是“顫抖手”的結果，只要托不是很過分地抬高出價，他們的最優策略都是根據自己的估價來出價。在共同價值模型下，托投標向投標人傳達了賣家對物品的真實價值估價的信號，在這種情況下，盡管投標人知道系統中存在托，他們仍然愿意提升自己的投標。

第三，Roth&Qckenfels認為直到拍賣結束為止，投標的分布函數接近于一個冪指數分布^[6]，因而可以采用非線性最小二乘估計或最大似然估計等估計出冪指分布的參數。不同的拍賣下，冪指分布的參數是不同的。這個參數可以用來比較誠實拍賣與可疑的拍賣，找出它們在統計數據上的差異。采用卡方檢定或K-S檢定來檢定觀測到的可疑拍賣中的真實投標分布與誠實拍賣中的投標分布的吻合度。但這種方法有很大的局限性，拍賣過程中存在著大量的隨機性，允許不同的拍賣在自然變動水平上存在一定偏差。而在比較大量類似物品拍賣時，這兩種檢定效果就比較好。對于不同類型物品的拍賣中，托投標的事前估計等存在顯著區別，對于單個拍賣的評估結果并不理想。因此，這兩種檢定方法通常只用于類似物品拍賣的比較中。

第四，托為了避免贏得拍賣，總是留給普通投標者足夠多的時間去出價，而當其投標被超越時，他會立刻作出響應，在當前標的的基礎上加上一個最小加價。通過比較類似投標中觀測到的響應時間與該拍賣中的投標響應時間，若存在很明顯的差異，則成對出現的投標極有可能為托。在Kauffman等看來，托投標的出價增量往往大于平均出價增量^[7]。而事實中的托投標的出價增量與他的結論并不吻合。根據Cassady對不公開拍賣進行的考察，買家在拍賣進行的早期階段會遞交較高的出價以嚇退競爭對手，因為跳躍式出價具有向真正合法買家發出高估價信號的功能^[8]。在推測到有高估價者參與的拍賣中，較低估價的買者會趁早退出拍賣，減少了拍賣競爭的激勵程度，顯然與托參與投標的目的背道而馳。此外，在線拍賣一般持續時間比較長，這樣托可以不必急于抬高出價，從容出價決策有利于提高托決策的準確程度，而且較低的網絡鏈接成本和較低的關注成本，托沒有激勵措施急于快速的抬高出價。

第五，還可以采用聚類的方法，通過觀察投標歷史，人為地確定可疑投標，或者采用統計數據聚類意義中的距離來判斷。比較各投標的時間間隔，可疑投標與其緊后投標的間隔時間，可疑投標與緊前投標的間隔時間，所有投標的平均時間間隔等。投標到達時間自動聚類在大樣本情況下是一種穩定性比較好的方法。根據個體觀察，分別采用Ward's方法或k-平均值聚類，最小化組內距離，最大化組間距離。為了從眾多投標中識別出托投標，分析投標的到達時間，檢定投標到達的雙峰分布的存在性。數據中成對投標出現的普遍性，不被基準分布到達人數支持。這表明相對于其他人的投標而言，托投標是按照不同的基本原則進行的。采用聚類的方法主要的優點就是不要求托是單一的注冊名，分別從單個參與人或所有參與人的角度度量投標的到達時間和時間間隔等。這些檢定是建立在一些經濟理論和所有投標者遞交的所有投標統計上的可能性等基礎之上。它允許所有投標者身份的絕對任意性，但是它并不能識別出“頭腦發熱型”投標者。個別投標者可能會在拍賣開始就遞交投標，他們熱衷于讓自己的名字顯示在當前最高投標者行列中，害怕它的投標被其他人所超越。“頭腦發熱型”投標者的出價行為與“托”類似，因此這兩種方法都不能夠區分出這類投標者和托。在類似拍賣的比較之中，考慮到投標者和賣家有相同的時間敏感性，這種可能性是存在的。

（二）收益比較

若拍賣參與人是同質的，私有價值拍賣下托的出現能夠提高拍賣的最后成交價格。無論是普通投標者贏得拍賣還是托贏得拍賣，拍賣方都必須支付一定的拍賣費用給網站。因此，比較類似拍賣的最后成交價格也可以識別托。根據基準模型采用最小二乘回歸模型來擬合拍賣品最后成交價格與賣方信譽度，最小起拍價，最小加價等可觀察變量之間的關系，而后采用這些估計系數去預測可疑拍賣的最后成交價格。若存在一些顯著的，不可解釋的偏離，筆者則認為可能是托的出現造成的。

由于拍賣自身的多變性，如每個拍賣中，拍賣品的質量，賣家的信譽度，拍賣的持續時間等等都是不同的，采用收益比較的方法適合于比較不同拍賣環境下的托投標而對單個拍賣的識別誤差較大。另外，采用這種方法也不能識別出“頭腦發熱型”投標者。

（三）起拍價格與保留價格之間的關系分析

羅掌華認為托投標的實質相當于賣家動態的設置保留價^[9]。Vincent（1995）認為，起始投標水平和隱藏保留價之間是負相關的，并給出了其中的原因^[10]。他認為，如果賣家打算采用隱藏的保留價，其應設置較低的起拍價，因為較低的起拍價能夠吸引更多的投標者參與競爭，而賣家的收益可以通過隱藏的保留價來保障。這也是拍賣網站中眾多一元起拍的原因。Bajari介紹了一種驗證這一假說的方法，證實了在線拍賣市場中起拍價與保留價之間的負相關關系，盡管她們的理論分析說明這一結論并不一定成立。若賣家計劃采用托投標，他將設置一個較低的起拍價格。若一個拍賣的起拍價格明顯的低于其他類似拍賣的起拍價，則賣家可能打算在此次拍賣中實施托投標。控制拍賣中的其他觀測變量，采用最小二乘回歸來解釋起拍價的水平。這種方法的優勢之一是可以識別出“頭腦發熱型”投標者和托。最小起拍價和隱藏保留價的設置是賣家深思熟慮的結果，一旦設置，在整個拍賣過程不允許更改，不受從拍賣開始到結束整個過程中的任何因素影響。從投標者的角度來看，沒什么可以影響最小起拍價與是否采用托投標兩者之間的關系。起拍價格一旦設定，它不影響賣家是否采用托投標的決策以及托投標的投標水平。同時這種方法也面臨著一些問題：如何根據投標者的估價分布，尋求一個最小起拍價格和隱藏保留價之間的最佳均衡，這對一個有經驗的賣家也是非常困難的。無論是否采用托投標，賣家都希望起拍價格具有多變性。

（四）其他一些識別方法

關于真正投標者行為和托的行為區分存在著眾多的研究和推測。有些推測是有經濟理論作為基礎的，而有些則是基于一些經驗分析。下面的幾種方法都是缺乏理論基礎，依賴于特定的行為假設，是依賴于信息的，不可能通過數據檢驗來實現的。

Kauffman（2003）提出觀察在固定的時間段內（甚至在一個拍賣開始和結束之前的一段時間）投標者的活躍程度。真正的投標者希望能夠以最低的價格贏得物品，他往往關注多個賣家的同類物品。而托沒有興趣購買拍品，他僅在特定的拍賣中參與投標。長期跟蹤一個投標者，若他僅在一個或少數幾個賣家的拍賣中出價，則這個人可能為托。同樣的思路，觀察拍賣過程中比較活躍的投標者，若其最后沒能贏得標的，他期望能夠在其他類似拍賣中贏得標的物。因此，在一段時間內，真正的投標者可能會參與多個拍賣過程。跟蹤未贏得標的的投標者，若他經常參與同一個賣家的拍賣而且從未贏得標的，則這個投標者可能為托。

不同類型的投標者和拍賣方對采取欺詐行為有不同的動機。在B2C市場中，賣方為一個企業，他會受到政府、利益相關者和職工等的監督，托投標也就沒有C2C市場中那么容易。加強稅收等也可以降低賣方采取托投標的動機。賣方在實施托投標行為之前也要經過慎重的考慮，需要花費一定的精力和成本，也帶來一定的風險，因此對于價格低廉的產品采取托投標的可能性就比較小。

對于Yahoo等拍賣網站拍賣的結束時間是靈活的，在拍賣結束之前最激烈的競爭時間托應該如何行動是一個比較有趣的研究問題。真正投標者沒有動機去延長拍賣，若托贏得拍賣的風險增加，托希望能夠延長拍賣時間。因此，通過比較拍賣的持續時間和拍賣時間被延長的次數可以進行托的識別。

四、結論

由于在網絡環境下，每個用戶，無論是賣家還是投標者都可以隨時注冊新的用戶名，這使得任何的托投標防范和識別方法都不可能完全抵制托投標，只能在一定程度上提高對托投標可能性的辨識。如同在線拍賣中的信用評價機制一樣，盡管識別托出價并不能根除托出價，但是對托出價在一定程度上能夠起到威懾作用。因此，任何托投標的識別方法只能作為托識別的參考而不能作為實際的證據，但它可以在輔助投標者和網站管理者進行決策。

筆者提出的三種托投標識別方法，雖然都有一定的經濟理論做支撐，但由于拍賣參數的多變性，這些方法僅適合于較大的拍賣網站和整個拍賣環境，對單個拍賣中的托識別非常有限。由于數據的難獲得性，僅提供了識別在線拍賣市場中托投標的一種思路，實例分析有待于進一步研究。

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[9] 羅掌華,劉魯.在線拍賣中的“托”出價研究[J].管理工程學報，2006(2):7-10.

[10] Vincent, Daniel. Bidding Off the Wall: Why Reserve Prices May be Kept Secret[J].Journal of Economic Theory,1995, 65(2): 575-584.（責任編輯：關立新）