華爾街最有名的數學家

木　遙

２００８年１１月２４日出版的《紐約時報》刊登了如下的一則新聞：伊藤清，描述隨機運動的數學家，于９３歲逝世。這則消息從某個方面來說不同尋常：一則數學家的訃告并非出現在科技版面而出現在商業版面上。

伊藤清１９１５年生于日本，是日本（以及亞洲）在２０世紀作出重要貢獻的幾位數學家之一。他工作的主要研究對象是隨機過程。伊藤清在２０世紀中葉的工作讓他得到了“現代隨機分析之父”的稱呼，成為隨機數學的嚴格化過程中奠基性的人物，從而名垂青史。

伊藤清于１９８７年獲得數學家的終身成就獎沃爾夫獎。他也在２００６年的國際數學家大會上獲得了首屆高斯獎，這個新設立的獎項旨在表彰“工作在數學領域外影響深遠的數學家”，對這個稱號伊藤清當之無愧。

伊藤清并不是任何意義上的商人，而是地地道道的一流數學家。他的名字出現在商業版的原因是他的工作極大地影響了人們對一切隨機現象的理解，這其中也包括了金融現象。美國經濟學家ＲｏｂｅｒｔＭｅｒｔｏｎ和ＭｙｒｏｎＳｃｈｏｌｅｓ在伊藤清的工作的基礎上提出了計算金融衍生工具的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型，從而獲得了１９９７年的諾貝爾經濟學獎。因為這個原因，伊藤清曾經被譽為“華爾街最有名的數學家”。伊藤清的貢獻直接啟發了人們對于期權定價等一系列金融問題的研究，才使得后來種種復雜的金融衍生工具的開發成為可能。隨著人們對于金融模型掌握得日漸得心應手，這些衍生工具在數學上越來越復雜精巧，從而也為金融大鱷們越來越隱蔽的貪婪和野心打開了方便之門，最終成為2008年席卷全球的金融危機的罪魁禍首之一。因此有人認為，要不是伊藤清開啟了這個潘多拉的盒子，也許這一切本來都不會發生。

對于一個一生以純粹理論研究為志業的數學家來說，這當然是過于苛刻的批評。復雜的現代數學工具在金融領域的大規模應用也許永遠都會是一個有爭議性的話題，但是從紛繁復雜的現實中提煉出抽象的理論規律，這本來就是科學家的莊嚴使命。也許人類在可預見的未來都不可能用數學完美地解釋和控制金融運作，特別是在其間摻雜了如此復雜的人性因素的情況下。但是，伊藤清畢竟走出了歷史性的一步。