金融企業風險預警管理與智能實時系統研究

[摘要] 金融行業是高風險、高投入行業，時刻面臨諸如信用風險、流動性風險、利率風險、外匯風險、法律風險等多重風險的影響，深入探討和研究金融企業的經營風險和預警管理很有必要。金融企業防范和規避風險預警措施應包括建立金融企業內外部全面的預警管理體系和領先的隨需而變的基于SOA智能實時風險預警信息系統，促進我國金融企業健康、持續、穩定發展。

[關鍵詞] SOA 智能實時信息系統 風險預警管理 管理風險識別

世界經濟一體化步伐正在加快，隨著我國加入WTO和社會主義市場經濟體系的逐步建立和完善，金融企業所面對的國內外競爭日趨激烈，內外部環境更加復雜。如何適應環境的變化，提高風險防范能力成為金融企業管理者的一個現實而嚴峻的問題，傳統的管理理論和方法遇到了挑戰，要想在競爭中立于不敗之地，必須不斷進行管理創新。在這種形勢下，風險預警管理作為一種解決上述問題的創新理論，它的重要性日益突現出來。

在現代金融市場的競爭中，金融企業想獲得良好的經營成果，必須建立風險預警管理體系，并保證風險預警管理體系的有效運行，這主要包括確立恰當的風險預警管理原則和戰略、建設有效的風險預警管理框架、設置全面靈活的風險預警管理政策和程序并積極開發強大的風險預警管理系統，培養高素質的專業人才隊伍，其中風險預警管理系統是建立金融風險預警管理體系的重要環節，對風險潛伏期的信息、情報及時處理，分析風險發生的概率以及風險發生后可能造成的負面影響，做出科學的預測和判斷。金融企業風險預警系統的重要功能之一就是把許多分散動態的信息組織起來并進行全面的監測、跟蹤，向金融企業提供決策的依據。

一、建立金融企業風險預警系統指標體系

科學的金融企業風險預警體系必須設置可行的預警指標，而指標既能夠體現適應性、穩定性、一致性的特點，又能反映出預警對象的內容，并能隨著經濟金融環境的變化對指標值做出相應的調整，指標內容包括技術指標和社會指標。

金融風險預警指標的選擇一般是以巴塞爾協議和我國資產負債比例管理的要求設置。指標體系分為7大類，共15個指標。7大類是經濟風險類、信用風險類、流動性風險類、資本風險類、經營風險類、金融犯罪風險類；16個預警指標分別是:真實GDP增長率下降;企業資產負債偏高;不良貸款率超過15%;流動性資產與各項流動性負債的比例小于25%;存貸款比例超過75%;一年期以上的中長期貸款與一年期以上存款比例超過120%;存款準備金率小于6%;資本充足率低于8%;總成本與總負債的比例超過7%;應收未收利息與利息收入總額的比例超過15%;拆入資金余額與各項存款余額之比超過4%;拆出資金余額之比超過8%;各項資金損失率超過10%;金融犯罪發案率上升;賬外經營額與金融資產的比例上升;儲蓄網點的日存款下降率作為識別支付風險的重要指標。16個預警指標較全面地反映了銀行經營狀況和地區經濟發展及經濟環境狀況，對衡量銀行經營風險和風險監控具有重要的作用，也是中央銀行非現場監管的重要內容。因此金融企業風險預警系統可依照以上預警指標，科學設計有關風險預警報表，建立內容詳實、完備的風險預警資料庫，在日常非現場監管的基礎上，加強對金融機構風險的預測和監督，中央銀行通過對銀行風險分類、風險識別、風險分析和估價后，對金融風險基本上做到了心中有數，對及時采取有力措施防范和化解金融風險將起到積極作用。

二、金融企業風險預警管理分析方法及識別機制

金融企業風險預警指標體系是衡量和監測金融企業風險預警系統的基礎，對金融企業風險預警管理的分析及識別是構建金融企業風險預警系統的重要內容和關鍵環節。

1.金融企業風險預警系統的分析方法

風險預警分析是金融企業風險預警系統的重要內容，采取科學合理的分析方法是金融企業進行非現場監管的重要手段。一般采取以下分析方法:(1)財務報表分析法。在金融企業的經營管理中，最直接、最方便的風險識別工具就是企業的財務報表，對金融企業自身的財務報表進行分析是風險預警管理者實行財務風險分析的重要內容，運用比較分析法、趨勢分析法、共同比分析法、比率分析法、特定分析法等方法，通過評估金融企業過去的經營績效，衡量目前的財務狀況和經營狀況，并預測未來發展趨勢，著重找出可能影響金融企業未來經營的風險因素。(2)風險環境分析法。就是從金融企業經營管理的內部環境和外部環境出發，識別有關的不確定因素。無論采用財務報表分析法還是采用風險環境分析法，風險預警系統管理者不僅要判斷存在哪些危機因素，而且要根據各危機因素的相對重要性進行篩選，從而排除干擾，有重點地預防風險。關于危機因素的重要程度，要依據危機因素估價來具體分析確定和比較。

2.金融企業風險的識別機制

危機因素識別是風險預警管理的第一步也是最重要的一步，對于金融企業來說支付風險、資產風險、管理風險、道德風險、政策性風險和法律風險等是危機因素識別的重要內容，需要金融企業時刻關注相關領域的動向，做及時的調整以便降低風險，預防危機。

三、建立隨需而變的金融風險預警管理智能實時信息系統

Internet網絡正在成為信息資源的一個主要來源。通過對網絡的監控，建設基于互聯網的風險預警信息平臺，既可以為金融機構相關工作人員提供及時、準確的決策信息，又能分析客戶或潛在客戶的信用風險惡化趨勢，提高資產質量，更好和及時地監測行業競爭對手和市場信息，提高組織競爭地位，優化金融產品。還可以實時監控企業內部管理，進行風險預警防患于未然。

1.金融風險預警管理智能實時信息系統的系統架構

以服務為導向的體系架構SOA是目前領先的、具整合能力的應用體系架構，是通過業務服務的概念來提供金融風險預警管理實時信息系統的各項應用功能，服務可以自由地排列組合、互通互連、融會貫通，能隨時彈性配合新的需求而調整。例如在SOA這種架構下，預算指標的查詢、項目信息查詢、用戶權限認證等業務功能，通過標準接口進行封裝并發布成服務，以服務方式部署在系統數據與功能整合平臺上。任何一個應用要訪問其它應用可以通過服務的發現和服務的表述來確定被訪問的服務的屬性和調用格式，從而實現標準化的應用之間的協作，而且滿足應用系統之間的松耦合原則，完全可以避免因為單方面系統、程序內部的調整而沖擊到另一方應用。通過建立SOA架構實現各級金融部門、各個業務系統的信息服務都能夠通過服務的包裝，成為隨取即用的信息系統資產，以服務的形式對外發布，實現共享、快速整合，開發出組合式應用，達到整合即開發的目的，實現對金融業務需求的快速響應。

2.金融企業風險預警管理智能實時信息系統功能

金融企業風險預警管理智能實時信息系統主要功能包括以下幾部分：經濟與政策動態監測;行業動態預警;企業動態預警;法律糾紛警示;貿易糾紛預警。

3.金融企業風險預警管理智能實時信息系統管理

金融企業風險預警管理智能實時信息系統可以24小時監控數萬個國內外網站，以確保在第一時間知道所關注的行業、公司及客戶的信息，保證信息的實時性和全面性。智能信息處理技術和專家干預兩者有機結合的信息加工機制，保證信息的有效性和權威性。提供在線信息服務門戶的同時，面向特定客戶提供個性化信息服務。金融企業風險預警管理智能實時信息系統管理包括以下幾部分：

(1)定制網站的實時監控和采集。金融企業風險預警平臺關注的信息來源具有行業性，需要提供能夠定制網站的互聯網采集工具，實現對其監控網站欄目的抓取功能。互聯網信息量大且重復度高，單靠人工進行篩選費時費力，加工效率低，需要提供基于文本挖掘技術的信息智能加工工具，提高互聯網信息的加工效率，降低信息的加工成本。

(2)信息協作加工平臺。離開了人工和專家，信息的價值便會大大降低，引進人工加工和專家辨識，是互聯網信息增值服務不可缺少的手段。所以需要建立信息協作加工平臺，提供信息分級、信息編輯、信息審核和信息發布等功能。

(3)可定制的信息服務門戶。互聯網時代信息服務模式發生了根本的變化，信息服務大多通過在線的信息服務門戶來實現，且要求門戶展示的信息具有可定制性和調整性，針對于不同的用戶可以提供個性化主頁服務和專題服務。

(4)金融企業風險預警管理智能實時信息系統數據管理。金融企業風險預警管理智能實時信息系統的數據量巨大，數據內容也較多，系統只需要存儲必要的可利用數據資源即可。面臨的問題就是整合信息資源，實現數據共享，因此金融企業風險預警管理智能實時信息系統的建設需要諸多部門、行業的協調和配合。數據管理可采用信息集成服務技術，在一個異構的數據源基礎上進行數據聚合，通過網絡技術建立一個安全、共享、分布式的金融企業風險預警數據庫共享機制是應對企業風險和危機的有效方法。

基于SOA的金融企業風險預警管理智能實時信息系統提供的信息實時、有效，隨需而變的業務服務全面且可訂制。系統可以鎖定監控對象進行信息定制，比如重點監控大客戶或潛在客戶以及不良貸款多發分行所屬地區、宏觀調控的行業或重點行業等，從而為金融企業提供可定制的專題服務，為金融企業帶來可觀的經濟效益。

四、結論

在金融企業風險發生前進行預警管理比事后補救容易和有意義得多，而建立基于SOA的金融企業風險預警管理智能實時信息系統對金融企業提高和增強風險和危機抵抗力具有重要作用，可以使金融企業做到未雨綢繆。

參考文獻:

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