消費性貸款組合優(yōu)化模型

摘要：貸款組合不同于一般的投資組合，其收益的不確定性來源于違約的發(fā)生而非貸款市場價值的波動，因此傳統(tǒng)的均值一方差投資組合優(yōu)化模型存在不適用性。建立信用風(fēng)險簡化型模型計算違約損失，并利用一致性風(fēng)險度量手段最小化風(fēng)險，可以保證銀行獲得期望收益的同時穩(wěn)定發(fā)展，是銀行貸款組合優(yōu)化的有效模型。

關(guān)鍵詞：消費性貸款；組合優(yōu)化；簡化型；一致性風(fēng)險

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