基于灰色白化權函數構造的效用方法的投資組合決策
2005-04-29 00:00:00蔡真達慶利韓勇
現代管理科學 2005年7期
摘要：Margkowitz模型提出了投資組合的有效前沿，但對于如何在有效前沿曲線上的點作出決策這個問題并未回答。本文以資本資產定價模型為基礎，構造了灰色白化權函數的效用指數，從而解決了上述問題。最后，本文給出了一個實例分析。
關鍵詞：投資組合；均值——方差模型；資本資產定價模型；灰色白化權函數：效用指數
摘要：Margkowitz模型提出了投資組合的有效前沿，但對于如何在有效前沿曲線上的點作出決策這個問題并未回答。本文以資本資產定價模型為基礎，構造了灰色白化權函數的效用指數，從而解決了上述問題。最后，本文給出了一個實例分析。
關鍵詞：投資組合；均值——方差模型；資本資產定價模型；灰色白化權函數：效用指數
