美國防范消費貸款風險的經驗及啟示

我國從上世紀９０年代后期開辦消費貸款以來，得到快速發展，貸款余額已達到２萬億元，但隨著消費貸款時間的延伸，貸款風險也日益顯現，消費貸款發展比較快的住房、汽車、助學前三項，就出現了后二項高風險，住房貸款不良率也呈上升趨勢。如何控制消費貸款風險已成為我國經濟健康發展的當務之急，美國在這方面成功的經驗和做法給我們提供了有益的啟示。

美國是世界上消費信貸最發達的國家之一，開展消費信貸已有８０多年的歷史，消費貸款的不良率一直較低，美聯銀行的住房抵押貸款和住房凈值抵押貸款的壞帳率為０．５％，汽車消費貸款的壞帳率為１．５％，學生貸款的壞帳率稍高，為８％。但由于這部分貸款是由政府提供擔保的，出現壞帳可交由政府處理，所以對銀行的資產質量影響不大。而紐約銀行２００３年消費貸款的整體壞帳率只有０．６３％，其中占其消費貸款總量８０％的住房凈值抵押貸款壞帳率僅０．１％。

美國商業銀行控制與防范消費貸款風險的主要做法是：

一是利用信用局的個人信用資料，嚴格把好消費信貸入口關。美聯銀行和紐約銀行在發放消費貸款時，都十分重視利用信用局的個人信用歷史資料，并通過對社會經濟的宏觀把握，結合銀行信貸管理的基本要求，對消費信貸的申請和審批設定了一套嚴密、詳細、可操作性強的標準程序，并按此程序設計了一套標準電腦軟件。這套標準程序包括：各類消費信貸品種的含義；可能取得的最大、最小貸款額；對不同信用等級客戶貸款的要求；需遵守的主要信貸政策；貸款期限；貸款抵押率要求；負債—收入比率；什么樣的物品可以充當擔保品；項目評估要求；購買保險的要求以及例外情況的處理等。其中貸款抵押率和負債—收入比率是兩項最重要的風險控制指標。由于這套程序已落實了銀行風險控制的基本要求，所以當客戶申請一筆消費貸款時，各營業網點只須按軟件顯示的要求輸入有關信息，電腦系統會自動識別每一筆消費信貸是否應該發放。只有在電腦無法識別有關信息并作出判斷，或貸款超過一定的金額時，才按規定交給相關貸款審批官處理。目前，在美聯銀行，９５％的消費信貸是通過電腦系統審批的，只有５％的消費信貸由人工審批。而紐約銀行的消費貸款也有８０％是通過電腦系統審批的。美聯銀行的消費信貸風險控制官告訴我們，從執行的情況看，電腦系統審批的貸款的壞帳率要比人工審批的壞帳率低。

二是充分運用定量分析方法，及時監測消費信貸資產質量。美聯銀行和紐約銀行在風險控制部門都設有專門的團隊利用計算機模型研究、分析消費信貸的運行情況、近期消費信貸的損失預報，美聯銀行還每月出一份長達１００多頁的分析報告，利用定量分析方法詳細描述銀行一個月來的消費信貸運行情況，特別是帳戶管理、借款人行為分析、近期可能造成的損失及應關注的重點消費信貸品種和重點客戶等等，同時提出清收建議。這種做法既保證了客戶拓展的成功率，又將消費貸款的風險控制在可掌握的范圍內。

三是強調風險審核與風險組合控制，實現信貸管理的橫向制約。為有效控制信貸風險，美聯銀行在風險管理部門設有專門的信貸風險審核組和信貸組合風險審核組。這些人不參與制訂信貸政策，也不參與貸款的審批決策，只負責審核貸款的發放是否符合銀行制訂的操作規程和運作流程，是否遵守了銀行的信貸組合規定，是否與宏觀經濟的發展相匹配，是否符合外部監管部門的有關信貸要求等。他們直接向董事會領導下的財務與信貸委員會報告，如發現信貸運行有任何與銀行信貸政策、規定的不符點，或者認為信貸組合存在問題，均可直接通知信貸決策部門予以調整，并監督其執行，定期向財務與信貸委員會報告調整情況。

四是重視信貸文化和風險控制文化的建立與培養，從業務拓展的源頭控制風險。美聯銀行認為，銀行任何風險的控制都不僅是風險控制部門的工作，也是各業務部門的工作。并且，最有效的風險控制與防范是業務部門在開展業務中的風險防范意識和行為。美聯銀行認為，銀行是經營風險的行業，有風險既很正常，也不可怕?？膳碌氖遣恢里L險在哪里，或是知道了而不能有效防范。這種信貸文化和風險控制文化的形成，為美聯銀行良好的信貸資產質量提供了保障。

五是采取有效措施，及時清收不良貸款。美聯銀行和紐約銀行均十分重視不良貸款的清收，并形成了一套嚴密的清收辦法和有效的清收策略。紐約銀行在消費貸款公司設有專門的部門對不良貸款集中清收。一般來說，他們根據計算機的提示在貸款出現逾期不還的第一個周期會及時向客戶發出信函或電話通知，提醒客戶盡快還款。出現逾期的第二個周期，開始耐心地與客戶商討還款方案，有時也從這一階段開始利用律師等第三方力量進行追討。按聯邦儲備銀行的規定，對無法及時收回的貸款，商業銀行要及時進行核銷。

從美國防范消費貸款的經驗和做法中，我們可以得到以下借鑒和啟示：

第一，盡快建立起我國的社會、個人信用體系。在這方面，人民銀行已經從今年在上海等７個城市中開始試點，１２月以前在全國開通聯網，目前個人征信數據庫正在抓緊建設之中，屆時我國商業銀行就可利用這一系統資源開展對個人消費貸款的審查審批，對信用差的客戶說“不”，為防范貸款風險提供重要依據。

第二，對個人消費貸款，要特別重視貸款申請人的收入情況【下轉第３１頁】【上接第４５頁】和道德風險的調查，對住房按揭貸款和加按貸款，要仔細審查客戶所購房產的地理位置和價格的真實性與合理性，嚴格把好貸款入口關。

第三，要重視各類貸款的產業、行業及其品種的結構性分析與研究。要在信貸管理部門成立專門的機構，并配備較強的分析人員，對銀行發展的各類貸款所涉及的產業、行業予以深入地分析和研究，預測其發展趨勢，并對現有的貸款結構進行剖析、診斷，為銀行的貸款審批提供科學依據，徹底改變現在的拍腦袋或憑經驗審批貸款的局面。

第四，要重視貸款的組合搭配，防止把雞蛋放在同一個籃子里。美聯銀行不僅對消費貸款，對其他信貸品種也都有貸款的組合要求，并設有專門的審核組予以監控。我們過去的那種“千軍萬馬擠獨木橋”的狀況，既不利于風險控制，又容易與他行形成結構類同，是到研究改變的時候了。

第五，要保持風險控制部門和風險控制官足夠的獨立性，并賦予其充分的風險監控權力。美聯銀行的首席風險控制官（ＣＲＯ）是直接向ＣＥＯ負責的，其管理的風險控制部按營運、市場、信貸、核規、財務等分別執行風險管理職能，同時對每一個業務部門均派出一個風險控制組，并設有一個部門ＣＲＯ，其日常工作場地在所派出的業務部門，但工作向首席風險控制官報告。這既保證了風險控制的獨立性，又能夠對風險進行日常監控。

第六，要著力建立人人負責的風險文化。美聯銀行關于風險控制層次與控制能力的表述是十分具有啟發意義的。如果我們按照這一思想，從業務部門、業務人員到管理部門、管理人員都牢固地樹立起強烈的風險意識，建立起濃厚的風險文化，人人都把風險控制與防范當成自己的神圣職責，我們就完全有能力將銀行的各類風險控制在最低限度。

第七，廣泛運用先進科學技術提高消費信貸的風險管理能力和工作效率。美聯銀行和紐約銀行在消費貸款管理上的一條重要經驗是充分利用計算機技術實現貸款的電子化審批和貸款運行狀況的分析，既提高了工作效率，又為科學決策提供了依據。

第八，重視法律、法規和各項規章制度的貫徹落實。貸款的能力風險必須通過科學的管理系統和嚴密的監控系統來防范，而貸款的道德風險則應通過法律途徑解決。

（作者單位：山東省濟寧市工商銀行）