銀行零售貸款業(yè)務的信用風險度量與管理

楊超

摘要：在銀行的業(yè)務當中，零售貸款業(yè)務和批發(fā)業(yè)務存在明顯區(qū)別，零售貸款業(yè)務主要對象是個人或是一些小型企業(yè)，缺乏相應的評級資料及公開交易的數(shù)據(jù)，會導致現(xiàn)有的基于批發(fā)貸款業(yè)務的信用風險模型很難真正使用在零售貸款業(yè)務當中。文章對于銀行零售貸款業(yè)務的信用風險特征進行了簡要分析，并且介紹了適合在零售貸款業(yè)務當中的風險度量模型，探討如何加強零售貸款業(yè)務的風險管理，以期為相關(guān)工作者提供一定幫助。

關(guān)鍵詞：零售貸款；銀行業(yè)務；風險管理

一、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

（一）國外研究現(xiàn)狀

Wandfluh et al.研究指出，供應鏈金融服務最終對于供應鏈管理績效的提升會產(chǎn)生直接的影響，總的來說，指的就是重視金融服務的質(zhì)量水平及效率的提升，才能真正實現(xiàn)整體供應鏈績效的提升。Peter總結(jié)了供應鏈金融服務所涉的及各種風險問題，首先，有很多人為包括非人為的不確定因素，而這些因素的出現(xiàn)很難對其進行提前預判，同時這些因素也會導致不同風險問題的出現(xiàn)。其次，鏈條上面的企業(yè)主體之間本身就存在著千絲萬縷的聯(lián)系，一個企業(yè)如果出現(xiàn)了風險，那么就有可能會朝著整個供應鏈傳導相應的風險，這樣所造成的后果就會不斷擴大，原來的小問題最終也會被無限放大。

Zhang et al.把控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制手段包括層次灰色分析進行了有效融合，這樣做能夠提升原有系統(tǒng)和方法的全面性以及效率，不僅如此，他還進一步指出層次灰色分析辦法的可靠性，包括操作起來非常的簡便，非常適合使用在研究信用風險問題當中。Guo et al.則研究了B2B電子商務平臺，架構(gòu)了一個信用評價函數(shù)模型，并且總結(jié)了信用評價系統(tǒng)當中的五個主要層面與對特定信用分享的相關(guān)建議，Song et al.則認為焦點企業(yè)一般來說還具有著平臺的功能，包括各種定位角色，其能夠影響到整體供應鏈的競爭能力，包括創(chuàng)造力，這樣更加有利于把控風險控制環(huán)節(jié)的主動性。

總而言之，對于國外來說，他們在關(guān)于供應鏈金融的相關(guān)內(nèi)容進行研究的過程當中，主要是從金融的服務包括相關(guān)信用風險問題及企業(yè)在整個供應鏈條當中的嵌入性進行的研究，大多數(shù)研究對于供應鏈金融理論上的好處還是比較認同的，但是在實踐中的效果發(fā)揮方面的難度，包括各種風險問題仍需進一步探討和分析。

（二）國內(nèi)研究現(xiàn)狀

就供應鏈金融的風險管理與評價進行研究可以發(fā)現(xiàn)，楊馨雨曾指出，要有效解決信用風險管理目前存在的問題，就必須建立起一套完善的信用評估體系，這一點對于從互聯(lián)網(wǎng)所展開的金融業(yè)務同樣適用。李佳琪則是將互聯(lián)網(wǎng)金融劃分成了兩個構(gòu)成部分，分別是內(nèi)部風險以及外部風險，其中，內(nèi)部風險指的就是經(jīng)營狀況包括人員風險以及協(xié)調(diào)性這三方面的內(nèi)容。而外部風險則主要指的是整體的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，包括市場風險這兩個主要的維度。就風險的評價方法來說，國內(nèi)學者一般會選擇使用定量與定性進行結(jié)合的辦法。

從貸款零售業(yè)務的相關(guān)研究方面來對其進行分析，可以發(fā)現(xiàn)吉穎從貸款方及利益相關(guān)方