商業銀行普惠金融產品創新風險控制策略探討

王輝

摘要：開展小微金融產品創新工作，為廣大中小微企業提供豐富的普惠金融產品是當前商業銀行的一大發展趨勢。但是商業銀行作為經營風險的機構，在產品創新中首先要做好風險控制。本文在相關資料的基礎上，主要從普惠金融產品的創新與風險管理的角度切入進行研究，分析了商業銀行普惠金融業務發展與風險管控現狀中存在的問題，并對商業銀行普惠金融產品創新風險控制策略進行了探討。

關鍵詞：普惠金融；產品創新；風險管理

一、普惠金融產品概述

普惠金融，是指金融機構立足市場機會的公平需求和商業可持續基礎，以自身可承受的成本費用向有金融服務需求的社會各層次和人群提供合理、高效的金融服務。小微企業、個體工商戶、城鄉的低收入群體、經濟困難人群，以及殘疾人、老年人等特定人群，都是當前普惠金融產品的重點服務對象。

加快發展普惠金融，滿足中小微企業的融資需求，是國家全面建成小康社會的必然需要，可以促進我國金融持續平穩健康發展，實現社會公正和諧發展。

二、商業銀行普惠金融產品創新風險控制中存在的問題

（一）對普惠金融產品創新風險控制的支撐保障較為薄弱

普惠金融產品創新流程建設相對比較復雜，需要商業銀行內部各種資源的支撐和保障。目前，我國商業銀行對普惠金融產品創新的支撐與保障仍較為薄弱。雖然各家商業銀行都成立了專門的風控部門，但是銀行的高管層對普惠金融產品創新業務的風控重視不足，對產品創新的風險量化分析評估不充分，為后續的業務經營埋下了風險隱患。不少商業銀行尚未建立起完善的企業風險管理文化和成熟的普惠金融風險管理理念，經營風格較為粗放。商業銀行普遍較為注重金融系統的硬件和軟件系統開發投入，但建立客戶資信信息數據庫及對普惠金融產品創新研發的投入不足，普惠金融產品創新所依賴的客戶基本信息、產品歷史數據、客戶信用數據、客戶所處的行業基本面數據、客戶的外部征信數據等基礎數據收集還不完善。

（二）普惠金融產品創新風險量化管理水平較低

首先，我國商業銀行在金融產品開發階段的風險評估往往以定性為主，對定量分析還不夠重視。具體表現為大多依賴銀行管理層的個人能力與經驗對產品中的風險加以辨識與判斷。

其次，商業銀行在開發普惠金融新產品時，所依賴的歷史基礎數據不足：一是商業銀行對過往的信貸數據挖掘與整理的投入不足，導致新產品的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、風險暴露（EAD）、監管資本占用（RC）都難以被準確計量，無法為新產品的運營預留充足的風險準備。二是商業銀行之間的信貸數據難以共享，導致一家銀行在一款成功的新產品中積累的寶貴數據無法被其他銀行獲得，其他銀行在開發類似產品時就難以避免重復建設和走彎路。這不僅會造成銀行資源浪費，還會使消費者無法獲得更好的普惠產品服務。

（三）對普惠金融產品創新的監管還相對滯后

1. 當前監管理念不能充分適配普惠金融產品創新速度

目前，我國金融業監管部門著重于從金融機構的維度進行監管，而較少從金融產品維度進行監管。對金融機構的監管集中于機構的市場準入、合規經營、內控管理等方面，著眼于每個機構的個體角度，缺少對某一產品領域跨機構的橫向視角。隨著金融市場的日益發達，金融產品創新也層出不窮，因此，機構維度的監管也越來越難以適應當今金融創新越來越頻繁的市場監管需求。尤其是普惠金融市場比較活躍，消費者的金融服務需求也千差萬別，金融機構推出的普惠金融產品也是百花齊放，各具特色。因此，為了有效防范金融產品快速創新可能的潛在風險，維護普惠金融市場穩定，亟須從金融產品的維度，跨金融機構對普惠金融產品創新行為進行監管。對于普惠金融產品創新進行跨機構監管，相關部門可以盡早出臺對某一類創新產品的監管制度，規范市場行為，并為后續的市場參與者的創新行為產生制度約束，實現監管的及時性與統一性。

2. 普惠金融產品創新監督協調機制相對缺位

商業銀行為了提高市場占有率，提升公司利潤，十分看重開展不同類型的普惠金融產品創新，但由于普惠金融產品創新服務經常涵蓋投資銀行、券商和保險公司等多種經營領域，因此，只能依靠中國銀保監會和證監會等監管部門跨部委協調機制進行聯合監管。

三、商業銀行普惠金融產品創新風險控制的策略分析

（一）強化普惠金融產品創新內部風險控制

1. 商業銀行要制定適合自身的普惠金融產品創新風險管理戰略

例如，對于以四大國有商業銀行為代表的大型銀行，應在普惠產品創新中注重發揮自身資金實力強、擁有全國性經營網點等優勢，致力于為客戶提供質優價廉的金融產品。而對于各地眾多的城商行、農商行等地方性商業銀行，應采取“小而美”的產品創新戰略，為客戶提供更具個性化的金融服務。另外，商業銀行還應注重將產品設計創新的策略與自身經營風險管理戰略和整體經營戰略相匹配，并加以考核與微調，以實現普惠金融產品創新與自身經營和風控整體戰略相統一。

2. 提升金融及科技產品風險量化分析水平

為了有效提高商業銀行普惠金融產品創新量化分析水平，商業銀行應建立起覆蓋新產品的內部評級模型。商業銀行首先應收集整理本行完整的歷史業務數據，建立評級基礎數據庫，以提高內部評級的準確性。其次，為了科學真實地反映業務的風險水平，在內部評級模型開發時還應建立科學的評級標準。評級標準一般可綜合參照SWOT、PEST和波特五力模型等分析方法，對新產品的風險水平進行科學評判。再次，商業銀行在新產品開展的后續，還應定期評估業務的實際風險水平，并依據評估結果對內部評級模型進行修正。

為提升風險量化分析能力，兼顧業務的高效和成本可控性，商業銀行可根據中小企業客戶風險產生的原因和特點建立自動風控系統，該系統包含貸前風控模型、自動審批模型和預警監控模型。這三類風控模型可依次實現對客戶的風險準入、風險打分和貸后風險監控，兼顧業務的審慎與效率。

（1）貸前風控模型風險準入模型通過對客戶的初級風險標志進行識別，以實現對客戶的第一道篩選。初級風險標志可依據銀行授信政策、專家對高風險客戶和具有潛在風險特征客戶的識別經驗等進行設置，并借鑒同行業的成功經驗，以提高風控效率。普惠金融面向的客戶眾多，業務申請量也較大，因此，提高風險控制的效率設置風險準入是十分有必要的。

具體來說，風險準入模型的設計需要銀行充分考慮中小企業風險的特點和成因，以及普惠金融產品設計時面向的客戶群體和產品定位。在設計風險準入模型之前，首先要對風險準入信息進行分類，然后在準入信息分類的基礎上確定具體的風險準入判斷指標。銀行可根據產品定位、目標客戶群體、獲客場景、本行風險偏好等具體情況設置分類。具體的風險準入指標可在綜合考慮銀行授信政策、審批專家經驗、數據建模等基礎上制定。

（2）自動審批模型的核心是建立面向普惠金融對象的資信評估模型。該模型以量化評分的形式實現對客戶的綜合風險評估，并根據評分結果給出授信審批結果和授信方案。具體來說，資信評估即評估某客戶或某類產品的違約概率和違約損失率，并以專門的分級體系來加以衡量。普惠金融面向的服務對象是廣大的中小微企業，這些企業體量小，經營靈活，內部制度往往不健全，信息披露不充分，因此，商業銀行應在一定的風險基礎數據和風險量化分析的基礎上，開發并建立適應普惠金融特點的風險打分卡，以充分客觀地反映普惠金融所承擔的信用風險成本，為普惠金融產品創新打造堅實的風險管理基礎。風險打分卡是對客戶各方面風險狀況的綜合評價，因此，應將各類風險納入打分卡的維度設計中。此外，風險打分卡的結果將直接影響貸款審批結果，因此，風險打分卡的開發需要反復測試、驗證和優化，最大限度地提高系統自動審批的質量和效率。

通過客戶風險打分卡獲得客戶評分結果后，自動審批模型可根據具體的授信策略目標確定具體的授信方案，如貸款額度、貸款利率和貸款期限等。為了防止在具體授信方案的決策過程中出現系統誤判，商業銀行還可以根據具體情況引入人工審批干預流程。

（3）預警監控模型。金融產品面向市場推出后需要持續的風險監控。這個環節持續時間長，一般需要伴隨產品的全生命周期。預警監控模型可以通過對預置預警信號的自動識別和觸發，以實現對產品全生命周期的風險自動識別、量化評估和自動提示。預警監控模型包括預警信號的設計和觸發規則的開發兩類。

預警信號設計是預警管理的核心與基礎。預警信號的選取要涵蓋企業發展各方面可能的風險狀況，使銀行能夠及時掌握企業經營各方面的風險事件，避免經濟損失。

觸發規則是預警信號系統針對不同信號制定的預警觸發邏輯。具體來說，系統監測到風險信號后，按照預設的規則，觸發相應級別的預警。其中的預設規則需要設定不同風險信號的閾值，只要達到或超過閾值，即可觸發預警。預警應分為不同等級，例如，綠信號、黃信號、橙信號和紅信號，分別代表由弱到強的風險預警等級。

（二）建立適應普惠金融產品創新特點的風險監管體系

（1）對普惠金融產品創新活動進行分級監管。金融產品創新按照目的不同，大致可分為兩類：第一類是競爭驅動的創新，即商業銀行為搶占市場、增加利潤而采取的新舉措。第二類是風險化解型創新，是指商業銀行為防范和化解風險而采取的創新措施。對于第一類創新，監管機構應識別與風險管理相關的金融風險，在不影響商業銀行正常業務的情況下定期檢查或進行質量控制。對于第二類創新，監管部門要對其主動防范風險的新舉措給予鼓勵和支持，推動商業銀行業務健康發展。監管部門要及時調查了解，對商業銀行的違規行為進行嚴肅處理。分級監管能夠最大限度地鼓勵商業銀行進行合理創新，使其推出更多、更豐富的普惠金融產品，同時對商業銀行在創新中的合規風險進行管控，防止無序創新對正常的金融市場秩序造成沖擊。

（2）推動普惠金融信用信息整合共享。普惠金融面向廣大小微企業、個體工商戶等個體，這些個體數量眾多，信息公開性較差，信用數據收集和加工比較困難，只有少數有實力的金融機構能夠憑借自己的力量建立普惠金融信用信息數據平臺。為了鼓勵更多小體量的金融機構，尤其是小型商業銀行，開展普惠金融業務，進行普惠金融產品創新，監管部門有必要推動金融機構對普惠金融信用信息進行共享，并對這些信息進行整合，供開展普惠金融業務的金融機構使用。為了避免在信用共享整合平臺建設中形成重復建設，造成資源浪費，可以借鑒相關的經驗。例如，為小微企業設立統一識別碼、成立全國性的數據共享平臺、打造創新生態等。這種方式打破了少數大型金融機構在普惠金融業務領域的優勢壟斷地位，促使更多中小金融機構進入普惠金融領域，使更多小微企業從中受益。

四、結語

向社會提供豐富的普惠金融服務產品是商業銀行適應我國當前市場發展趨勢所面臨的一項重要使命和研究課題。雖然當前已經有不少商業銀行在著手創新開發具有一定特色的普惠金融產品，但在銀行金融產品開發中重要的風險控制方面，商業銀行業也面臨著對普惠金融產品創新風險控制的支撐保障較為薄弱、普惠金融產品創新風險量化管理水平較低、對普惠金融產品創新監管還相對滯后的問題。因此，在開展普惠金融服務產品創新過程中，應重視產品創新的風險控制，商業銀行要強化普惠金融產品創新內部風險控制，監管部門要建立適應普惠金融產品創新特點的監管體系。

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