個人外匯期權管理系統設計與實現

張亞新

(北京信息職業技術學院人工智能學院大數據技術教研室，北京 100018)

0 引言

個人外匯期權系統是一個獨立運行的業務系統，該系統和總行DCC 系統有很大的聯系。個人外匯期權業務是指在銀行開立外匯存款賬戶的個人客戶自愿與銀行協商簽訂期權合同，期權的買方在支付給賣方一定的期權費后，有權利按照約定的幣種、金額、執行匯率和日期買入或賣出某種外匯。客戶是個人外匯期權的買方，銀行是期權的賣方。看漲期權（買權）是指期權買方到期買入被報價貨幣并賣出報價貨幣的期權。例如:EUR/USD 的看漲期權，是指期權買方到期買入歐元，賣出美元；看跌期權（賣權）是指期權買方到期賣出被報價貨幣并買入報價貨幣的期權。例如：USD/JPY 的看跌期權，是指期權買方到期賣出美元，買入日元[1]。

開發個人外匯期權管理系統[2]是為了實現個人外匯期權業務系統化處理，改善目前的處理方式及流程，提高運行效率，增加客戶交易渠道（柜臺、電話銀行、自助終端、網站），提高個人外匯期權業務市場認知度及競爭力。

1 需求概述

個人外匯期權系統是一個獨立運行的業務系統，該系統和總行ACC 系統有很大的聯系。首先，該系統的帳務處理是直接聯動ACC 進行的，系統必須保證有一個安全的網絡通訊環境，能夠保證業務處理的成功進行[3]。

另外，個人外匯期權系統的用戶分為前臺營業網點的柜員和后臺分行國際部的柜員。其中，營業網點柜員通過終端訪問外匯期權系統，后臺分行國際部的柜員通過瀏覽器訪問外匯期權系統。

目前系統的Web 端用戶數量較少，對系統性能的要求不是很高。但是，隨著將來用戶的增長和系統功能的發展，必然會造成系統性能壓力的增大。因此，在物理環境設計，特別是Web 主機選項和支撐軟件選型方面都需要對系統的伸縮性和可擴展性進行考慮[4]。

2 總體設計

2.1 連接DCC主機方式（圖1）

圖1 連接DCC主機方式

2.2 交易處理步驟

⑴系統提示輸入客戶輸入到期買入幣種、到期賣出幣種、到期日、執行匯率、平盤日和平盤匯率，在確認按鈕上回車提交；

⑵系統根據客戶輸入的到期日和平盤日之差算出買入期權剩余天數，并根據系統日期加上剩余天數得出折算后的到期日，最后根據折算后的到期日、買入/賣出幣種、執行匯率、平盤匯率和期權費率計算模型，計算得出客戶應得的期權費率參考值；

⑶系統返回對應買入期權交易平盤期權費率預估值供客戶參考。

2.3 交易流程

銀行個人外匯期權交易將開發柜臺交易、自助終端、電話銀行、網上銀行等多種交易方式（見圖2）。

圖2 交易流程

3 柜臺交易

個人外匯期權柜臺交易包括：建立交易、未到期平盤、協議委托、委托撤單、到期交割、交易查詢、報價查詢、補打憑證八個功能模塊。

3.1 數據項描述

數據項描述如表1所示。

表1 數據項表

3.2 數據庫處理說明

柜員確認提交后，個人外匯期權交易系統自動從DCC 主機中讀取客戶信息和實時報價中間價得出客戶執行匯率，同時根據當日期權報價以及我行提供的計算客戶買入期權費公式計算出客戶應繳納的客戶買入期權費。同時生成的信息還包括：申請人姓名、身份證號碼、代理人姓名、代理人身份號、交易日期、交易時間、合同號、申請人賬號、申請人賬戶類型、到期交割賬號、到期交割賬戶類型、客戶到期買入幣種/金額、賣出幣種/金額、到期日、期權余額和可平盤余額。其中：申請人姓名和身份證號碼由交易系統自動從DCC 主機中讀取申請人賬號對應的相關信息；交易日期為系統日期；交易時間：為系統時間；合同號共12位（第1 位如果是買入期權交易為0 如果是平盤交易為1，第2-7 位為：日期xx 年xx 月xx 日，第8-12 位做編號）；到期日根據柜員錄入期限長短按每日我行期權報價中對應的到期日生成；期權余額和可平盤余額均為柜員錄入的到期買入或賣出的美元金額；其余各項均為柜員錄入信息[5]。

4 系統信息安全

4.1 系統啟動控制

個人外匯期權柜面系統采用DCC 柜面系統（ACE）菜單驅動，使用SYSTEM 系統調用方式，在系統調用時傳遞若干參數，諸如機構號、柜員號、終端號、交易日期等信息。

ACE柜面系統的正常使用，依賴于DCC系統的安全控制，諸如節點控制，密鑰同步、機構簽到、柜員簽到等，只有機構、柜員成功簽到DCC 系統后，才能正常進入個人外匯期權柜面系統處理相關業務。

個人外匯期權柜面系統不維護與DCC 相關的任何涉及柜員、機構、終端、錢箱的所有信息。

4.2 機構控制

DCC 柜面系統（ACE）傳遞機構信息至個人外匯期權柜面系統時，個人外匯期權柜面系統調用ACE 交易接口校驗機構號的合法性，在DCC 機構成功簽到后通過個人外匯期權柜面系統的校驗。

4.3 操作柜員控制

DCC 柜面系統（ACE）傳遞操作柜員信息至個人外匯期權柜面系統時，個人外匯期權柜面系統調用ACE 柜員交易接口校驗操作柜員的合法性，只有通過DCC 系統校驗合法且成功簽到的操作柜員方可進入個人外匯期權業務柜面系統。

4.4 終端號控制

DCC 柜面系統（ACE）傳遞操作柜員一一對應的操作終端號信息至個人外匯期權柜面系統時，個人外匯期權柜面系統調用ACE 終端交易接口校驗操作終端的合法性，只有通過DCC 系統校驗合法后蔡可進入期權柜面系統。

4.5 交易日期控制

DCC 柜面系統的操作柜員成功簽到進入DCC 系統后，從DCC 主機系統獲取當日的業務日期，傳遞到期權系統，期權系統使用該日期作為個人外匯期權的營業日期，與期權主機系統的營業日期校驗。交易日期校驗合法后，方能業務操作。

4.6 系統備份恢復

個人外匯期權柜面系統不涉及交易數據，因而不存在數據備份與恢復，只有運行系統的備份恢復[6]。

⑴柜面系統采用版本自動下發方式，在系統升級時，完整備份上一版本的運行系統。安裝新版本。

⑵在分行科技保留每一版本的系統備份。

⑶在新版本上線時，備份開發、整體測試版本。

⑷期權主機系統采用每天備份數據庫數據和交易日志。

5 總結

本文論述了一個基于B/S 架構的個人外匯期權管理系統。整個系統主要包括信息采集、資產管理、檔案管理、信息查詢、統計分析、報表管理、系統管理。

整個系統的開發用時四個月，包括了軟件開發生命周期的每個部分；需求分析、系統分析與設計、編碼階段、軟件測試和軟件維護。到目前為止，軟件基本功能都已經實現，并在銀行得到成功應用。