元宇宙技術在商業銀行風險管理中的應用研究

摘? ?要：元宇宙作為新思維、新理念和數據技術的集成，深度改變了社會經濟管理秩序。風險管理雖作為商業銀行最重要的經營管理內容，但仍然處于一種相對被動的管理狀態，對風險管理的預測、管理效果及未來新型金融的風險管理更是缺少設計與模擬。元宇宙在商業銀行風險管理中應用，將通過擴展現實、數字孿生、區塊鏈等技術的綜合應用，很大程度上巔覆了風險管理的傳統認知，特別是在風險管理方法上，提供了虛擬場景、模擬運行、壓力測試，在管理成果上可以提前預知，從而將風險由過去被動的管理轉化為主動型管理，有力地提升風險管理水平，為商業銀行的高質量發展打下堅實的基礎。

關鍵詞：元宇宙;金融科技;商業銀行;風險管理

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2022.10.007

中圖分類號：F832.39? ? ? ? ? ? 文獻標識碼：A? ? ? ?文章編號：1003-9031（2022）10-0062-07

一、引言

元宇宙概念最早源于一部文學作品，1992年一位名叫尼爾·史蒂芬森的美國作家在其科幻作品《雪崩》中第一次提到了“Metaverse（元宇宙）”以及“Avatar（化身）”兩個詞，即人類可以在“Metaverse”里有個自然人虛擬的替身，自然人生活在的虛擬世界也就定義為“元宇宙”。元宇宙首先是一種理念或概念，其次是現代數字技術的集成，元宇宙應用到的主要核心技術包括了擴展現實、數字孿生和區塊鏈技術三大種類。

元宇宙從提出至今只有三十年左右時間，卻成為全球各行業高度關注的新寵，根本原因是由于近年來互聯網沒有打破發展的瓶頸，仍處于一種內卷化的平臺形態，特別是在內容的載體、交互、傳播的方式、參與感以及互動性等方面沒有得到發展或持續增長。元宇宙卻是一種將思想、意識與依附體融為一體的具身性的互聯網，在元宇宙的場景下，用戶已不僅僅只是瀏覽內容，而是身體處于所瀏覽的內容之中。如果從發展的時間邏輯順序看，互聯網是從1.0版本到2.0版本再到后來的移動互聯網，可以預見元宇宙是下一個版本的互聯網新時代。目前，無論是政界、技術界或產業界等各界對元宇宙作為新一代互聯網應用形式都給予高度關注。元宇宙概念雖然源于科幻文學作品，但在技術領域的應用卻是一次質的新飛躍，在虛實結合、沉浸消費體驗、人機協同工作等人類的重大思維與體驗上實現了新突破，或將給全世界的社會經濟發展帶來一場基礎性、巔覆式的創新和變革。

金融業是我國經濟發展最重要的驅動力，商業銀行是金融行業的主體，而風險管理又是商業銀行生存與發展的生命線。多年來，圍繞風險管理不僅從制度、人員配置方面做了大量工作，而且從技術手段上也在不斷創新與探索，特別是金融科技的發展將商業銀行的風險管理推進了新的賽道。然而，技術的創新沒有終點，且新型風險也在不斷顯現，商業銀行風險管理中仍然存在被動管理、平面化管理等不足，元宇宙的出現進一步打開了商業銀行風險管理的腦洞。元宇宙作為新一代互聯網，由于其本身發展目標、路徑仍有很多不確定性，應用到商業銀行風險管理當中是一種風險，同時也是一種新的探索。元宇宙作為一種未來的發展方向，風險管理又是決定商業銀行間競爭力的重要手段，及早研究元宇宙與商業銀行經營發展中風險管理的融合，是商業銀行在新時期進行有效、成功競爭重要的路徑。

二、文獻綜述

（一）關于元宇宙的研究

陸岷峰（2022）認為元宇宙是互聯網技術應用的最高形式，作為一種技術的集成，體現著生產力中最活躍的因素特征，元宇宙在社會經濟領域有極為廣泛的應用場景，改變著人們對社會經濟現象的重新認知，拓展了在社會經濟發展中的思維與路徑。陸順（2022）認為元宇宙既是互聯網技術中數字技術應用的大全，更是一種思維與理念的創新，它將互聯網技術綜合在各個場景中進行應用，是一種集成技術，通過對不同的互聯網技術或數字技術的組合來滿足不同層次、不同主體的經營與管理需求，從而實現人類社會發展的目標。楊麗萍（2022）認為元宇宙作為一種通用技術，可以適用于任何場景，適用范圍廣，各行業都應當進行融合性研究，當然，元宇宙的融合還是要在元宇宙研究有一定的基礎上，元宇宙發展方向的不確定性會帶來融合上的風險。

（二）關于商業銀行風險管理的研究

殷佳（2022）認為基于世界經濟復雜多變，新型風險種類越來越多，商業銀行面臨的不確定風險增多，面對新型風險，傳統的風險管理方法顯然難以應對，數字技術雖然提升了商業銀行的風險管理能力，但仍屬于一種相對被動的風險管理模式，對風險管理的結果未知性較強。楊麗萍（2022）認為傳統的商業銀行風險管理方法較為落后，風險管理理念、思維一直沒有本質性突破。基本上在制度設計上做了較多工作，投入較大精力，但一旦碰到風險事項基本是依法起訴，最終是贏得了官司賠了錢，風險管理幾乎等于事后處置。陸岷峰（2022）認為商業銀行的風險管理要構建主動的管理模式，即要將風險化解在萌芽狀態，而不是將精力放在風險的處置上，實現這一目標必須對風險種類、風險作用過程、風險后果、風險管理方案提前做到心中有數，對有些風險要做反復的高強度壓力測試，而目前的商業銀行風險管理水平囿于技術手段尚無法實現，尋求風險管理方法和技術的突破十分迫切。

（三）關于金融科技與金融風險管理的研究

陸岷峰（2021）認為近年來隨著大數據、區塊鏈、人工智能等數字技術的發展，大幅度提升了商業銀行的風險管理水平，各家商業銀行特別是大型商業銀行普遍實現了金融風險管理的數字化，風險管理模式、流程、手段得到了很大的改變。但另一方面，商業銀行的不良資產率仍然處在一個相對較高的點位，案件事故仍然頻發，說明金融科技改善了商業銀行的風險管理但并沒有從根本上阻止商業銀行的各類風險的發生。徐陽洋（2022）認為金融科技在商業銀行中的應用主要兩大單元，一是客戶營銷，二是風險管理，商業銀行的風險管理不斷對金融科技的發展提出了許多新的需求，金融科技融入了商業銀行風險管理的各個業務種類、流程，也有力地推動了金融科技的應用與發展，加快了數字技術的產業化進程。楊麗萍（2022）認為金融科技是科學技術的一個分支，技術的本性就是不斷創新，金融科技的創新活動不斷給商業銀行的風險管理帶來了新的思路與方法，因此，保持金融科技與商業銀行風險管理的深度融合與應用有利于提升商業銀行的風險管理水平，增強風險管理的針對性與有效性。

綜上所述，目前的理論研究成果對于發展元宇宙、商業銀行應用金融科技加強風險管理有了一定的認識，對于探索應用技術手段來提升商業銀行風險管理水平形成共識。但現行研究仍然囿于傳統的商業銀行事后風險管理的思維，在應用技術手段對于商業銀行的風險場景的模擬、演示以及風險管理中的沉浸參與等并沒有進行系統研究。本文分析了商業銀行風險管理中存在的問題，認為元宇宙是商業銀行提升風險管理水平的新手段、新工具、新思維，并依據元宇宙和商業銀行風險特點提出了具體的應用策略。

三、元宇宙在商業銀行風險管理中的應用

元宇宙應用實質上是應用技術手段解決商業銀行風險管理中難以解決的問題，是商業銀行風險管理方法的新視角。商業銀行的風險管理實質上是對商業銀行潛在的風險、危機提前采取措施，將風險或危機消滅在萌芽狀態。當前的商業銀行風險管理由于應用了數字技術，風險管理水平明顯得到大幅度提升，然而，目前的風險管理很大程度上仍然處于事后化解風險的狀態，深度認清當前商業銀行風險管理中存在的問題，積極將元宇宙理念與思維應用于商業銀行風險管理中，將為商業銀行的風險管理提供新的解決方案。

（一）商業銀行風險管理中存在的問題

1.對風險的后果缺乏充分的準確估計

目前，監管部門對商業銀行的風險分類主要有信用、利率、國別、聲譽等八大類風險，除了信貸資產的信用風險，商業銀行根據資產的所處狀況進行風險損失評定外，其他風險基本上是一種設防性風險，即等到風險發生后才會采取相應的處理與化解措施，而信用風險一般是按年進行分類劃定，也有根據不良資產逾期時間段進行調整，但信貸資產的質量由于受制因素很多，實際上也是隨時發生變化的。因此，目前的商業銀行的風險管理對各種風險可能造成的具體損失、危害及后果并不了解，在風險管理上側重于防，各種風險無法進行場景下壓力測試或測試壓力不夠，導致很多風險仍是防不勝防，正因為如此，商業銀行每年的風險事項仍然不停地發生。

2.風險管理往往付出較大成本的管理代價

制度是風險管理的具體標尺，一定的制度管理成本在容忍范圍內是正常的，然而，商業銀行的很多風險管理政策、制度往往是付出一定的代價、成本后才形成的。近年來，我國商業銀行的各類制度的建設不斷完善，形成了體系化。但除了部分制度是在實踐工作中形成或設計外，很多的制度是由于發生重大風險或案件后進行總結才構建的制度，也就是說很多制度的形成是案件的經驗和教訓的總結，是一種被動型形成的有成本和代價的制度。風險管理的措施屬于一種事后的總結，而不是一種對未來風險管理實踐的提前設計。

3.風險管理效率相對較低

隨著商業銀行業務規模的不斷擴大，業務種類的持續增多，風險的類別也在不斷增加，風險的管理難度也在加大，特別是數字技術的全面應用，線上金融業務的風險防范更顯突出。而目前的商業銀行風險管理更多的還在依賴人工管理，諸如抵押貸款的物的管理、貸款對象的狀態管理等仍然依靠人工解決，風險管理效能相對較差。有些工作還必須嚴格按照先后順序進行流程化管理，不僅信息傳輸失真，而且渠道長、環節多，速度慢、效率低。

4.場景化程度較差

商業銀行的風險管理基本上是平面化管理，風險管理工作比較枯燥，往往作為一種任務不得不完成，風險管理工作中維度單一、目標單一、目的性明確，工作人員也很難從風險管理中尋找到管理的靈感或啟發，風險管理的場景化程度相對較低，參與或置身于場景環境感受不深，因而，在風險管理中往往處于一種“不得不”做的工作狀態。

（二）元宇宙在商業銀行風險管理中應用

1.在虛擬場景中對現實風險場景進行全程模擬展現

商業銀行風險管理實際上更多是對未來潛在的、可能發生的風險進行管理，現實的風險應用叫風險的處理，雖屬風險管理的組成部分，但此時的風險管理已經相當的被動，而對未來潛在的風險管理就必須依靠元宇宙。元宇宙構建了一個與現實世界完全相同的虛擬世界，不僅可以通過孿生數字技術將現實世界完全鏡像到虛擬世界中，而且虛擬世界的商業銀行風險管理也有自己的管理邏輯，虛擬世界的數字員工可以按照自然人事先設置的運行原則、管理目標等要求自主運行，也就是說虛擬世界的商業銀行的管理，可以按照規則進行商業銀行風險全景化管理，從場景來講是兩個平行的風險管理世界，從時間順序來講，虛擬世界商業銀行的風險管理可能會比現實世界在時間、管理內容、方法等方面先行一步。由于自然人在信息的儲存、計算、速度等方面有自己的邏輯、運行規則，其依靠強大的信息、算能可以更加充分的預演可能發生的風險，自然人可以隨時進出虛擬管理世界，完全可以根據其管理的結果借用到現實的商業銀行風險管理工作當中。

2.在虛擬世界對商業銀行風險管理方案進行驗證

商業銀行的風險管理一個重要方法就是對各種情景下可能產生的風險進行極限的壓力測試，即在極端的情況下，風險帶來的后果、形成的路徑及應用策略的測試，能否取得測試的效果，一是取決于測試場景的多少，二是取決于測試的力度。現實世界商業銀行的業務場景是平面化的，其形成的各種因素的組合只有一種情景，但又是瞬息萬變的，而且在時間上是單向流逝式，再有一次完全同樣的場景是很少的。而現實中的風險測試不可能用現實中可能形成的損失作為壓力測試的成本，因此，這種壓力測試往往只是處于一種表象，很難做到真實場景，有些仍停留在理論或模型的層面，難以達到風險壓力測試的目的。元宇宙搭建的虛擬世界除了初始成本及更新成本外，場景可以無限制地復制，在虛擬世界的商業銀行的風險管理可以將各種可能發生的風險事件進行極限壓力測試，即使是毀滅性的測試也并不會給現實的商業銀行帶來損失，但自然人可以從這種極端壓力測試過程和結果中了解到商業銀行各類風險可能帶來的損失和應對措施，且對現實世界并不會帶來損害，這是現實世界場景下進行的風險壓力測試不可能達到的效果。

3.利用數字機器人解決風險管理中效能問題

商業銀行的風險管理一般是串聯式程序化的風險管理，各個風險管理環節存在嚴格的先后順序，自然人的風險管理效率可想而知。元宇宙下的商業銀行風險管理，一是完全打破傳統的自然人風險管理程序化的流程，實行并聯式的網格化的風險管理模式，即基于風險管理目標，各個風險管理流程、行為可以同時運行，由于計算機系統的強大算能及信息儲能，從而使各種風險管理環節可以在同一時間同時運行并實時得出管理結論或措施。二是元宇宙下的商業銀行風險管理實行人機協同，即自然人通過人機相聯，將自然人的主觀意識或商業銀行的風險管理目標、意圖，通過計算機系統完成，實現人與數字機器人的最佳結合，效能顯著提升。三是元宇宙下商業銀行的風險管理具有實時性，數字機器人依托人工智能等技術，構建各種風險管理模式并進行演示，在執行風險監測、預警、風險防控措施執行等方面，十分精準、迅速，實現商業銀行風險管理實時性，在風險管理工具上實現新的突破。

4.帶領風險管理者進入沉浸式管理體驗

商業銀行的風險管理工作是一項較為枯燥、沒有場景感的工作，工作氣氛較為凝固。元宇宙下的商業銀行的風險管理者可以在虛實兩個風險管理世界自由來往，自然人和數字機器人之間可以進行互動，特別是自然人可以有身臨風險管理現場的感覺，在風險管理的虛擬世界，自然人可以享受立體化管理過程，使工作不再顯得枯燥，讓風險管理者隨時都可以感受到風險的威脅與壓力，同時又能充分享受到由于風險管理措施的實施使商業銀行的運行在風險的邊緣回歸到正常經營的快感。

5.風險管理由相對被動管理走向主動化管理

傳統意義上的商業銀行風險管理有一定成份的主動性管理，如在新業務開展前進行風險評估、制度設計，這類風險管理往往是可以預計到的，也是基于其他風險管理的實踐經驗來進行設計的，但大部分風險管理基本上是事后管理。元宇宙下的風險管理是基于區塊鏈、孿生數字及人機協調等最先進的數字技術，將商業銀行的風險管理現狀、未來都在虛擬世界展示出來，特別是對未來的可能風險及風險后果均可以提前在虛擬的風險管理世界全過程展示，從而可以為自然人在現實商業銀行風險管理過程中，針對可以存在或出現的風險，提前采取管理措施，實行主動的風險管理。因此，元宇宙下的風險管理模式已經由被動式風險管理轉化為主動式風險管理，提升了商業銀行風險管理工作的主動性和精準性。

（三）元宇宙在商業銀行風險管理中應用的技術邏輯

嚴格定義上講，元宇宙并不是一種新技術，而是一種新思維與理念，它是集最先進的數字技術應用的一種設計，因此，其技術邏輯是對現有數字技術的一種綜合應用，實現“人、場、物”的重構。

1.搭建虛擬場景

要搭建一個與現實中商業銀行風險管理相同的全場景，在這個虛擬世界至少要有下面幾個要素。要有商業銀行、客戶及與風險管理的相關聯的各主體，諸如擔保公司、征信機構、人民法院、會計師審計事務所和政府各有關的風險管理部門等，現實中商業銀行進行風險管理所有關聯者要在虛擬世界有自己相應的身份;無論是商業銀行風險管理自然人或數字機器人要能夠實現在虛實場景下交互使用，能夠有處于一種完全置身在場景中的沉浸感，能夠滿足商業銀行風險管理者心理等各方面的需求;虛擬世界與現實世界要通過數字技術實現場景完全同步;涉及到的風險管理的內容不僅全面且還是多元化，信息要足夠的多;虛、實之間的交互要不受任何條件的限制，可以隨時隨地開展或進行;虛擬空間必須有自己風險管理系統，與商業銀行整體運行系統相融;在元宇宙風險管理世界要有相對應的數字文明以及相應的運行規則;具備了這些基本因素，元宇宙風險管理運行基本條件就已具備。構建這樣的虛擬場景，商業銀行必須加大科技投入，有計劃實施。

2.以區塊鏈技術為基礎

區塊鏈技術作為信息技術的基礎，通過實行分布式記賬，具有去中心化、信息可溯源、不可篡改、智能合約等多項功能。區塊鏈技術不僅是現實世界商業銀行風險管理的重要方法，也是構建虛擬世界風險管理系統的基礎技術。構建在區塊鏈技術基礎上的商業銀行風險管理系統，不僅可以保證所有風險管理信息的真實傳輸，還具有可追查數據信息的源頭，對于風險事項的各個參與者具有很強的約束功能，系統可以按照事先設定，對風險涉及者進行政策的執行或違約懲罰的實施。既保證信息的真實可靠、各參與主體的分享，又能夠在此基礎上實施各項風險管理工具，如大數據、人工智能、物聯網等。商業銀行無論是現實還是虛擬世界的風險管理都要以區塊鏈技術為基礎技術，在此基礎上形成的虛實世界的風險管理才有可靠的技術基礎。

3.數字機器人

數字機器人是虛擬世界商業銀行風險管理的具體操作者，具有自然人的基本功能，同時又具有信息儲存量大、算能強、自我學習等多種功能，數字機器人雖然是由自然人設計并按照自然人設計的規則運行。但數字機器人一旦投入使用，其發揮作用過程中會有自己的思維與邏輯，其發展的速度在有些方面會遠遠超過自然人。另外，數字機器人也是一個系統，本身也存在風險性。因此，商業銀行在進行數字機器人設計與應用過程中，一是要對數字機器人的工作定位十分明確，在授權方面要進行嚴格的控制;二是對數字機器人進行制度及風險管理方面的培訓，不斷提升數字機器人的綜合素質;三是對數字機器人的風險進行有效的管控，要用數字技術管理好數字機器人;四是實現數字機器人與自然人同學習，不斷提升其風險管控能力;五是對數字機器人的投入數量要有計劃，保持其與商業銀行風險管理要求的適當性。

總而言之，盡管元宇宙在商業銀行風險管理的應用代表了未來風險管理的一個方面，但由于元宇宙的發展目標、模式與路徑仍然存在不確定性，在大力推廣元宇宙技術在商業銀行風險管理中應用，發揮其正能量的同時，也要切實加強數字機器人的風險管理，隔離虛實場景的風險，防止其相互傳導、放大風險。同時，要加強對元宇宙風險管理的研究，始終保持元宇宙為商業銀行的風險管理賦正能量。

（責任編輯：夏凡）

參考文獻：

[1]陸岷峰，徐陽洋.“雙碳”目標背景下供應鏈經濟的新特點、新挑戰與新對策[J].新疆社會科學，2022（1）：43-52.

[2]陸順.中小商業銀行屬性特征與高質量發展[J].青海金融，2022（5）：37-42.

[3]楊麗萍.中小商業銀行風險“二元化”管控研究—基于應用金融科技、監管科技實現法規制度數字化的視角[J].北京財貿職業學院學報，2022（2）：11-17.

[4]殷佳.直播電商供應鏈金融：零售行業與金融主體創新發展新賽道[J].區域金融研究，2022（7）：1-15.

[5]楊麗萍.構建科技、產業和金融良性循環的作用機理與實現路徑研究——基于金融驅動視角[J].大慶師范學院學報，2022（4）：14-20.

[6]陸岷峰.元宇宙賦能場景金融：商業銀行競爭新賽道[J].金融科技時代，2022（7）：45-51.

[7]陸岷峰.不確定性金融風險及其治理措施研究[J].廣西社會科學，2022（5）：1-9.

[8]徐陽洋.關于商業銀行數字化轉型模式實踐與創新路徑的研究——基于近年來部分A股上市銀行年報分析[J].西南金融，2022（8）：23-32.

[9]楊麗萍.新時代共同富裕政策背景下資本向善與資本倫理秩序研究[J].南都學壇，2022（3）：103-108.

[10]陸岷峰.關于當前我國元宇宙發展及在商業銀行的應用戰略研究[J].當代經濟管理，2022（6）：77-86.

[11]陸岷峰.關于我國中小微企業健康生態培育與數字化應用研究[J].蘭州學刊，2022（3）：52-61.

[12]陸岷峰.區塊鏈技術在發展普惠金融中的應用研究——基于政銀擔企金融生態圈的再造[J].金融發展研究，2022（6）：84-89.

[13]陸岷峰.新格局下強化數字技術與實體經濟融合發展路徑研究[J].青海社會科學，2022（1）：83-92.

[14]曹夢石，徐陽洋，陸岷峰.“雙碳”目標與綠色資本：構建資本有序流動體制與機制研究[J].南方金融，2021（6）：24-32.

[15]陸岷峰.“雙碳”目標下綠色金融與轉型金融發展路徑研究——基于數字技術應用視角[J].海南金融，2022（8）：66-71.

[16]郝朝坤.供應鏈金融模式與供應鏈經濟發展：金融與科技協調的視角[J].改革與戰略，2022（2）：94-104.

[17]陸岷峰.元宇宙技術及其在金融領域的應用研究[J].南方金融，2022（7）：93-100.

[18]歐陽文杰.商業銀行數據資產的價值評估與交易定價研究[J].會計之友，2022（19）：30-37.