金融工程：金融領域的IT人

專業名稱：金融工程

講述人：岳陽（武漢大學）

本專業適合：喜歡關注最新的金融動態、市場環境變化，對證券、股票等投資工具有一定興趣;耐心、嚴謹、細致，對數據較為敏感;有較強的數學與計算機基礎、邏輯思維和人際溝通能力的同學

選科要求：必選物理（選科要求僅供參考，以各省份高校實際招生要求為準。傳統高考模式下，此專業一般僅招理科生）

能否簡單介紹一下金融工程專業？

金融工程專業興起于20世紀80年代末，伴隨著證券投資業務、公司財務、商業銀行等領域的學術發展而誕生。約翰·芬尼迪于1988年提出了對金融工程的定義：“金融工程包括創新型金融工具與金融手段的設計、開發與實施，以及對金融問題給予創造性的解決。”早期，金融領域受制于尚不發達的信息技術，數據的傳播獲取十分有限。而計算機技術的發展極大地滿足了數據信息流通和傳播的需要，促進了金融工具的飛躍式發展，使其在風險管理和投資策略等領域也有著重要應用。

金融工程專業是一門融合了金融學、經濟學、投資學的相關理論，同時又吸收了數學、運籌學等學科的精髓，以現代金融理論為支撐、以實務操作為導向、結合工程技術和信息加工處理的交叉性學科。1991年“國際金融工程師學會”（IAFE）的成立標志著金融工程作為一門獨立的學科正式確立，“金融工程師”也由此正式進入大眾視野之中。

金融工程專業都學些什么呢？

以我就讀的武漢大學為例。本科階段，學校對學生的培養目標有二，一為“入門”，即讓學生建立基本的學科思維，了解整個市場環境的大致構成，如金融市場的參與主體、交易工具、組織形式、價格形成等，需要關注的學科領域大致有哪些，如投資學、銀行學、管理學等;二為“半深入”，強調培養學生掌握各類金融分析工具的能力，如數學建模、計算機技術的應用等，通過“示范+模仿+創新”的模式使學生了解并掌握各類金融分析工具的基本用法。但總體而言，本科階段的研究程度不深，以了解和初步嘗試為主，主要學習宏微觀經濟學、會計學原理、貨幣金融學、金融經濟學、金融工程學、固定收入證券、衍生金融工具等金融理論，高等數學、線性代數、計量經濟學、統計學、概率論、動態最優化、常微分方程、時間序列分析等數理知識，SAS、EViews、MATLAB和Python等計算機基礎。

到了研究生階段，整體的學習難度和深度都會增加，考核方式也從單純的科目考試過渡到小組項目匯報、論文匯報等，更強調對學生綜合實力的考查。除了課業學習，最主要的是個人的研究領域，比如我的研究領域是量化投資，要求通過數學模型和計算機手段實現投資策略的搭建并檢驗檢測效果，日常學習以閱讀文獻、搜集并清洗數據和做個人實驗為主。

聽起來金融工程的專業性和應用性很強，對于專業技能和邏輯思維的要求也很高，那么這個專業的學習難度是不是很大呢？

對于這個問題，我只能說，在大學階段，要想真正掌握知識和技術，擁有解決實際問題的能力，就需要刻苦地鉆研和摸索，而不是照本宣科地死記硬背。我想在此分享一下我在這個專業就讀的過程中遇到的主要困難和經驗收獲。

一是知識理解困難。金融工程專業的實際應用性較高，十分強調模型和創新，以衍生金融工具為例，對于未接觸過此類知識的學生而言可能存在接受困難。但是，就類似遠期、期貨之類在當下已經發展得較為成熟的工具而言，其誕生初期都來自非常樸素的風險規避需求，可以通過查閱資料了解衍生金融工具的發展史，從源頭了解此類工具誕生的原因，這對于充分了解本學科是十分有幫助的。

二是技術學習困難。在金融工程專業的學習過程中，不可避免地會接觸各種各樣的分析工具，涉及數學和計算機基礎，這給專業學習造成一定困難。但技術的運用掌握從來都是熟能生巧的，對于初學者而言，雖然金融學學科強調創新，但學生仍應當以知識的理解和掌握為第一目標，只要肯從最簡單的技術和方法學起，并通過模仿、小組討論、請教老師、對所學內容進行反復練習等努力，最終都能掌握相關知識。

三是方向選擇困難。對于即將畢業的學生而言，可能存在難以抉擇論文研究方向的問題。在選擇具體的研究方向時，需要從所在院校老師的研究方向中篩選。建議通過閱讀專業老師以往發表的文獻了解其研究領域，充分了解當下市場需求較大的人才類型，選擇貼近該方向的研究領域，這對以后就業也會有很大的幫助。

金融工程專業的就業情況如何，畢業實習時需要注意什么？

金融工程專業的畢業生就業方向較多，如銀行、券商、基金公司等各大金融機構，公司企業的投融資部門，以及政府部門、高等院校和科研機構等。

金融工程專業的實習經歷對于畢業生求職有著重要影響。就我個人而言，我分別在財富管理公司、券商研究所有過多段實習。通過實習，你會對金融行業有不一樣的認識。在學校，專業學習以基礎知識的學習和前瞻性研究居多，而業界則更多關注當下市場的變化及投資建議的可行性。作為實習生，我也經歷過從最開始的收集信息和整理信息等基礎性工作做起，慢慢接觸調查報告的撰寫這一金融專業學生的必經過程，并在過程中形成自己對研究話題的理解，直至形成完整的研究框架。

而對于希望未來在金融領域深耕的同學來說，讀研是有必要的。

首先，國內金融工程專業的本科階段更偏向金融領域的通識化教育，不僅涉及金融學相關課程，還涉及經濟學領域相關課程，知識培養雖較為全面但深度有限。研究生階段則更能聚焦于某一領域，通過廣泛閱讀前沿文獻，做數據實驗等加深對某一領域的理解，專精度較高。其次，從目前的就業環境看，金融領域的就業對于學歷有著較高的要求，求職者以研究生居多，讀研可以提高求職時的競爭力，更容易選到心儀的工作。

想對有意報考金融工程專業的學弟學妹說什么？

金融工程專業作為一門實踐性極強的學科，需要擁有廣闊的視野，對國內外經濟狀況、金融市場動態的持續性觀察。因此，敏銳的觀察力是十分重要的。金融工程專業的學習之路是漫長的。要想成為一名優秀的金融工程專業學生，需要有持之以恒的耐心和毅力，并不斷涉獵不同的知識領域，理論和實踐兩手抓。而無論是為社會創造價值，還是實現個人價值，學習金融工程專業都將是一個不錯的選擇。