商業銀行市場風險管理對策

洪振凱

摘要：商業銀行風險管理水平與其經營發展密切相關，是衡量商業銀行核心競爭力的重要一環。傳統商業銀行風險管理手段缺乏，風險控制的量化標準程度也有待提高。不僅如此，與風險管理相關的商業銀行內部治理機制不夠完善，往往容易造成更大的風險。近年出現的部分城商行風險事件為商業銀行公司治理和風險管理發出了警示。同時，監管部門持續加強對金融行業尤其是銀行業的監管，要求商業銀行等金融機構不斷提高風險管理水平。在此背景下，商業銀行應充分把握新金融高質量發展主題，積極利用移動互聯網和大數據等金融科技手段對其經營過程中的信用風險進行識別、分類管控和妥善處置，建立較為完善的風險控制體系，提高整體風險控制水平，從而實現新金融背景下信用風險的有效管理。

關鍵詞：市場風險;商業銀行;風險管理

引言

市場風險是巴塞爾委員會定義的商業銀行三大風險之一，指因利率、匯率、商品和股票等金融資產的價格發生不利波動而導致銀行表內外業務發生損失的風險。對商業銀行而言，面臨的主要市場風險是利率風險和匯率風險。然而，我國利率、匯率先前長期被管制，市場風險小且可控，商業銀行風險管理主要以信用風險為主。伴隨著市場經濟體制確立，金融全球化和自由化改革日益加深，我國利率、匯率機制改革逐步推進，利率和匯率波動頻率和幅度都在不斷地加快、加大，我國商業銀行必須要更加重視市場風險管理，這也是商業銀行發展的必經之路。

1商業銀行市場風險管理問題

1.1風險控制范圍不全面

一家商業銀行里的風險防范的對象有哪些？其實這包括一個很廣的范圍，就目前的情況來說，比較注重的都是業務操作、系統技術上的防控，也就是“物防”和“技防”，常常會忽視對于人的防范，缺少成熟的監督系統和反饋信息系統。而在“物防”和“技防”兩個方面又無法實現追蹤式的風險管理，無論哪一個步驟出現問題，對于整個運作系統都是致命的打擊?？傮w上，商業銀行風險控制范圍并不全面。

1.2市場風險管理意識不足

當前，隨著經濟社會的發展，商業銀行已經大量地參與到金融市場業務中，銀行董事會、高級管理者對市場風險管理的重要性卻仍然認識不足，日常制定規劃、政策、策略、檢查仍以信用風險管理為主，績效考核、職位晉升方面也向信用風險的風控人員傾斜，有些銀行甚至無專職的市場風險管理人員，由業務人員兼任。而基層員工受高層管理者風險意識的影響，更傾向于追求金融市場業務獲取的高收益，市場風險管理意識淡薄?？傮w上，我國商業銀行從上到下對市場風險重視程序不夠，風險管理文化氛圍普遍不足。

1.3欠缺完備的智能風險控制系統

近些年來，人工智能技術登上時代舞臺，它被融入到電子設備當中，給人們的工作和生活都帶來了很多便利。但是在商業銀行風險控制方面，人工智能技術的嘗試和摸索還停留在較初級的階段。不可置否的是，人工智能技術的的確確能夠幫助商業銀行優化其風險控制系統的智能服務，因此，應當建立更加完備的智能風險控制系統。

2商業銀行市場風險管理對策

2.1建立完善的組織體系，確保市場風險管理的有效實施

商業銀行必須建立一個自上而下、從前臺到后臺完善的組織體系：董事會和高級管理層的有效監控、風險管理部和業務部門管理和防范風險，審計部門定期審計。各商業銀行應根據銀監會關于市場風險管理的有關要求，結合本行規模、業務量的多少、風險敞口大小、風險偏好政策制定相適應的市場風險管理政策與程序。市場風險管理政策與程序里面要包括清晰的市場風險識別、計量、監測和控制程序、適當的市場風險資本分配機制。商業銀行還應堅持定期的內部或外部審計，檢查市場風險政策和程序在實際工作中的執行情況，及時評估市場風險管理的有效性，發現潛在風險和管理漏洞。

2.2改進全面風險管理監管措施

根據銀保監會官方說明，會根據當前的經濟狀況及市場形式優化相關監管政策，加強金融行業監管力度，依法處置違法違規行為，并持續優化金融行業全面風險管理水平，快速推進金融行業改革開放。優化我國商業銀行全面風險管理體系是至關重要的。為了充分發揮預防、控制和化解風險的功能，提高我國金融監管的效率，我國的金融監管方式也在發生轉變，利用先進工具進行風險監測，如計算機是具有網絡檢測功能的先進工具，發揮其網絡監測作用，并形成規范化、程序化、標準化的會計報告制度。由事后解決問題向事前預防風險轉化，并健全信息披露制度，最后，形成統一的監管結論，采取統一的監管行動。

2.3應用金融科技手段，提高信用風險防控能力

借助大數據和人工智能算法對龐大的客戶數據進行貸款預測、信用評分、風險定價和貸后管理，可以有效降低商業銀行的信息搜集成本，同時避免人為非理性因素造成的不良影響，降低信用風險，提高決策效率。具體而言，在貸前管理上，可借助大數據技術對客戶信息進行有效整合，深度挖掘客戶數據，確定客戶信譽度，解決信息不對稱的問題，從根本上降低信用風險發生的概率;在貸后管理上，可建立負面信息搜索引擎和預警機制，完善貸后管理科技系統。金融科技可助力商業銀行提取大量非結構化數據，識別和提取文本、圖片及語音，從而準確預測企業信用風險。以往很多商業銀行僅僅依據財務信息等結構化數據進行企業信用風險評估，導致信用風險評估失真，而金融科技的運用拓寬了非結構化數據的獲取渠道，降低了獲取成本。因此，商業銀行應建立軟信息和硬信息相結合的信用風險模型，以更準確地判別和預測風險。

結束語

建立健全全面風險管理制度，防范風險，是我國商業銀行管理的核心及要求，是商業銀行長期穩定發展的基礎，商業銀行要增強風險防范意識，加強全面風險管理以防范信貸風險，為商業銀行持續穩定的發展奠定穩固的基礎。

參考文獻：

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