印度尼西亞煤炭出口與人均收入格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

俞芳霞

【摘要】本文選取印度尼西亞1989—2018年的年度數(shù)據(jù)，并對(duì)凈出口比率、相對(duì)人均收入以及對(duì)稱(chēng)的顯示性比價(jià)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn)和長(zhǎng)短期格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)。研究結(jié)果顯示，短期內(nèi)凈出口率和相對(duì)人均收入相互促進(jìn)，具有正效應(yīng)，顯示性比較優(yōu)勢(shì)對(duì)相對(duì)人均收入具有負(fù)效應(yīng);長(zhǎng)期來(lái)看，顯示性比較優(yōu)勢(shì)對(duì)凈出口比率和相對(duì)人均收入都具有正效應(yīng)，相對(duì)人均收入對(duì)凈出口比率具有負(fù)效應(yīng)。

【關(guān)鍵詞】?jī)舫隹诒嚷?相對(duì)人均收入 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

一、數(shù)據(jù)選取

本文研究涉及到的變量主要有凈出口比率、相對(duì)人均收入、對(duì)稱(chēng)的顯示性比較優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源為UN Comtrade，通過(guò)整理1989—2018年的年度數(shù)據(jù)得到。

1、NX=（X-M）/（X+M），NX為凈出口比率，反映印尼煤炭的凈出口能力。其中X為印尼煤炭總出口量，M為印尼煤炭總進(jìn)口量，分類(lèi)依據(jù)為海關(guān)編碼HS（1992）中的270111、270112、270119。2、RJGDP=印尼人均GDP/世界人均GDP，RJGDP為相對(duì)人均收入，反映印尼與世界相比的人均收入水平。3、RSCAX=（RCAX-1）/（RCAX+1），RCAX為出口的顯示性對(duì)稱(chēng)比較優(yōu)勢(shì)，其中RCAX為顯示性比較優(yōu)勢(shì)，RCAX=（印尼煤炭出口額占印尼所有商品出口額的比例）/（世界上所有國(guó)家的煤炭出口總額占世界上所有貨物的出口總額）。RSCAX反映了印尼煤炭出口貿(mào)易的比較優(yōu)勢(shì)，RSCAX>0時(shí)，印尼在煤炭出口上具有比較優(yōu)勢(shì)，反之具有比較劣勢(shì)。

二、ADF單位根檢驗(yàn)

為避免偽回歸的問(wèn)題，需要首先對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

ADF單位根檢驗(yàn)結(jié)果顯示三組時(shí)間序列均為平穩(wěn)序列，且一階差分序列均為一階單整，可以進(jìn)行后續(xù)的因果關(guān)系檢驗(yàn)。

三、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

（一）短期Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

短期Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)基于誤差修正模型對(duì)原假設(shè)進(jìn)行Wald檢驗(yàn)，得出檢驗(yàn)結(jié)果如表3：

注：①表中，Chi-sq為卡方統(tǒng)計(jì)量，（）內(nèi)為伴隨概率;②SE表示短期效應(yīng)，+或-表明根據(jù)相應(yīng)差分滯后項(xiàng)系數(shù)和及其顯著性判斷的短期效應(yīng)為正或負(fù)，③若短期效應(yīng)無(wú)法在0.1水平下通過(guò)檢驗(yàn)，其滯后項(xiàng)參數(shù)在表中省略。

從表3中可以看出：

1.在0.1的顯著水平下，RJGDP是NX的短期Granger原因，且具有正效應(yīng)，說(shuō)明短期內(nèi)RJGDP是NX的決定因素，印尼的RJGDP越高，越有利于NX的提升。

2.NX和RSCAX是RJGDP的短期Granger原因，短期內(nèi)NX對(duì)RJGDP具有正效應(yīng)，RSCAX對(duì)RJGDP具有負(fù)效應(yīng)。印尼的NX越高，越有利于RJGDP的提升;RSCAX越高，越對(duì)RJGDP產(chǎn)生不利影響。

（二）長(zhǎng)期Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

長(zhǎng)期Granger因果關(guān)系基于Wald檢驗(yàn)得出，長(zhǎng)期效應(yīng)的性質(zhì)則較為復(fù)雜，大致上可以從兩個(gè)層次上進(jìn)行理解。長(zhǎng)期Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果如表

注：表中給出的為F統(tǒng)計(jì)量，（ ?）內(nèi)是相應(yīng)的伴隨概率;LE表示長(zhǎng)期效應(yīng)，+或-表明根據(jù)相應(yīng)廣義脈沖函數(shù)50期后的收斂值判段的長(zhǎng)期效應(yīng)為正或?yàn)樨?fù)。

從表4中可以看出，第一層次的長(zhǎng)期效應(yīng)：以NX和RJGDP為因變量的VECM中êt-1的參數(shù)在0.1水平下通過(guò)了Wald檢驗(yàn)，。因此長(zhǎng)期均衡的協(xié)整關(guān)系是NX和RJGDP的長(zhǎng)期Granger原因;第二層次的長(zhǎng)期效應(yīng)：NX和RSCAX都是RJGDP的長(zhǎng)期Granger原因，RSCAX對(duì)RJGDP具有長(zhǎng)期負(fù)效應(yīng)，NX對(duì)RJGDP具有長(zhǎng)期正效應(yīng);此外，RJGDP和RSCAX都是NX的長(zhǎng)期Granger原因，且RJGDP對(duì)NX具有長(zhǎng)期負(fù)效應(yīng)，RSCAX對(duì)NX具有長(zhǎng)期正效應(yīng)。

參考文獻(xiàn)：

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