大數(shù)據(jù)時(shí)代下商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考

李夏

摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展，商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)的融合開(kāi)始加速。金融機(jī)構(gòu)防止空間及信息內(nèi)容不太對(duì)稱的束縛，提升運(yùn)營(yíng)管理水平，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，促成獨(dú)特的轉(zhuǎn)型升級(jí)。大數(shù)據(jù)正在商業(yè)銀行的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、客戶管理、績(jī)效評(píng)估等各個(gè)方面得到應(yīng)用，其中風(fēng)險(xiǎn)管理最為重要。本文從精益管理的角度分析大數(shù)據(jù)對(duì)商業(yè)銀行集約化經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行;大數(shù)據(jù);風(fēng)險(xiǎn)管理

一、商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理思維略顯落后

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，風(fēng)險(xiǎn)管理的邊界不斷擴(kuò)大，風(fēng)險(xiǎn)形式層出不窮，新技術(shù)和數(shù)據(jù)應(yīng)用的缺乏，使得傳統(tǒng)商業(yè)銀行更難以實(shí)現(xiàn)全覆蓋。操作風(fēng)險(xiǎn)管理作為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)類別也是如此，增加控制環(huán)節(jié)、提高工作級(jí)別、擴(kuò)大監(jiān)控指標(biāo)技術(shù)手段約束也不是及時(shí)的。有效應(yīng)對(duì)不斷增加的監(jiān)管要求，新業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)壓力、不斷變化的技術(shù)的使用以及復(fù)雜且不斷變化的案例預(yù)防情況。

二、商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)遇及挑戰(zhàn)

1.轉(zhuǎn)型發(fā)展為提升運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造了條件

近年來(lái)，各類商業(yè)銀行不斷變革演進(jìn)，加大對(duì)系統(tǒng)集成、業(yè)務(wù)集約化、產(chǎn)品規(guī)范和技術(shù)應(yīng)用的投入，為利用大數(shù)據(jù)提升操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平提供了基礎(chǔ)。首先，它從整體上促進(jìn)了數(shù)據(jù)集中。通過(guò)整合或優(yōu)化行業(yè)內(nèi)的各種系統(tǒng)，可以在一個(gè)集成平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息的高度集中，釋放數(shù)據(jù)資源，降低數(shù)據(jù)成本。二是全力推進(jìn)集約經(jīng)營(yíng)。對(duì)原有分布式、分層、多極的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行集中處理，不斷拓展產(chǎn)品種類，實(shí)現(xiàn)相對(duì)統(tǒng)一的流程模型，降低操作風(fēng)險(xiǎn)管控難度。三是產(chǎn)品和流程的規(guī)范化管理，更嚴(yán)的內(nèi)部治理和更強(qiáng)的監(jiān)管將促進(jìn)商業(yè)銀行和產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，并確保數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的一致性，從而使大數(shù)據(jù)能夠控制操作風(fēng)險(xiǎn)。

首先，監(jiān)管要求日漸嚴(yán)厲。隨著金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新一直推陳出新，社會(huì)對(duì)于銀行系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控的需求一直增多，監(jiān)管要求日漸嚴(yán)厲，操作風(fēng)險(xiǎn)管理難度還愈來(lái)愈大。二是社會(huì)手段多元化、交易方式活躍等商業(yè)模式變革，風(fēng)險(xiǎn)案例呈現(xiàn)方式多樣。難度更大，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)管理體系挑戰(zhàn)。第三，條線管理仍主導(dǎo)商業(yè)銀行內(nèi)部管理，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控分塊，無(wú)法有效協(xié)調(diào)各類經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)資源，難導(dǎo)致管理缺口。

2.大數(shù)據(jù)技術(shù)為提升運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理提供了手段

大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步為商業(yè)銀行改善操作風(fēng)險(xiǎn)管理提供了機(jī)會(huì)。一是數(shù)據(jù)采集方便。數(shù)據(jù)技術(shù)設(shè)備的進(jìn)步使商業(yè)銀行更方便地獲得客戶信息內(nèi)容等等內(nèi)部數(shù)據(jù)及工商、納稅、司法、征信等等各類操作風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)。二是廣泛使用技術(shù)工具，以更高的數(shù)據(jù)管理準(zhǔn)確性和更大的靈活性提高運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)處理和分析的效率。三是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實(shí)施大數(shù)據(jù)，這些為商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理提供了參考資料。

三、大數(shù)據(jù)時(shí)代下商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策及建議

1.加大商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)管理

一是加大操作風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的搜集及積聚。通過(guò)建立企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（EDW），提供機(jī)構(gòu)、員工、客戶等實(shí)體信息，以及產(chǎn)品銷售、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等運(yùn)營(yíng)流程信息，以及開(kāi)通現(xiàn)有企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)等多種渠道和類型的信息。賬戶被廣泛收集，既有資金往來(lái)等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)還包括非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，如監(jiān)控錄像、咨詢語(yǔ)音等。

二是加大對(duì)運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的整理和細(xì)化。為操作風(fēng)險(xiǎn)管理需求過(guò)濾數(shù)據(jù)需要建立有效的提取規(guī)則，從大量數(shù)據(jù)中過(guò)濾掉沒(méi)用的信息，提取關(guān)鍵要素，為數(shù)據(jù)分析奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三應(yīng)是創(chuàng)建操作風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)管理機(jī)制。運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)管理不是簡(jiǎn)單的積攢、收集整理、清洗，從技術(shù)手段視角來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)是一張記錄各種實(shí)體或行為信息的表，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的原始數(shù)據(jù)表可以有上萬(wàn)個(gè)表數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，更新頻率不一樣，表與數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)不明確，可能存在矛盾。

2.加大數(shù)據(jù)在商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的運(yùn)用。

一是實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的整合。操作風(fēng)險(xiǎn)管理的廣度決定了實(shí)現(xiàn)多維數(shù)據(jù)整合的需要。首先是條線模塊間的數(shù)據(jù)整合，比如員工行為風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該可以通過(guò)融合分析來(lái)有效判斷公專線和專線的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。員工行為危害，密不可分。二是靜態(tài)數(shù)據(jù)與動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的融合。靜態(tài)數(shù)據(jù)，例如員工素質(zhì)和過(guò)去的缺陷，必須與來(lái)自當(dāng)前工作運(yùn)營(yíng)的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)相結(jié)合，以客觀地確定風(fēng)險(xiǎn)。第三，要通過(guò)整合總分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)分析每個(gè)員工的工作，在行為數(shù)據(jù)的情況下，還要考慮數(shù)據(jù)所屬組織的管理能力和文化因素。外部數(shù)據(jù)不僅分析行業(yè)從業(yè)者的行為數(shù)據(jù)，還查看員工8小時(shí)以上活動(dòng)的行為數(shù)據(jù)。

二是拓展操作風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的應(yīng)用場(chǎng)景。操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要從兩個(gè)方面防范風(fēng)險(xiǎn)：一是消除圍繞監(jiān)管、事件和大額資金損失的“黑天鵝”風(fēng)險(xiǎn)，另一方面是降低重復(fù)調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)。例如，可以總結(jié)分行的風(fēng)險(xiǎn)管理視角，以確定哪些業(yè)務(wù)有缺點(diǎn)。通過(guò)識(shí)別管理的哪些方面存在缺陷、風(fēng)險(xiǎn)偏好等來(lái)降低操作風(fēng)險(xiǎn)。

三是建立大數(shù)據(jù)時(shí)代的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系。商業(yè)銀行可以基于大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改變前后操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程，實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。可以動(dòng)態(tài)識(shí)別分散的操作風(fēng)險(xiǎn)管理模型，展示功能、績(jī)效和趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)于操作經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或者潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的有效辨別及綜合評(píng)估，與此同時(shí)，實(shí)現(xiàn)鑒于大數(shù)據(jù)的操作經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的封閉管理，結(jié)果必須充分發(fā)揮作用，分析應(yīng)用，不斷完善和完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理模型。

3.加大商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)人才的培養(yǎng)

專業(yè)人才是第一教育資源，從管理的視角來(lái)看，大數(shù)據(jù)專業(yè)人才分成三類。數(shù)據(jù)應(yīng)用專業(yè)人才或者管理專業(yè)人才主要負(fù)責(zé)利用數(shù)據(jù)促成運(yùn)營(yíng)管理目的，第三類是兼具大數(shù)據(jù)分析能力和大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力的復(fù)合型人才。

結(jié)束語(yǔ)

商業(yè)銀行注重大數(shù)據(jù)時(shí)代操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員的培養(yǎng)和成長(zhǎng)，并擁有足夠數(shù)量的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員。結(jié)構(gòu)合理、經(jīng)驗(yàn)豐富、風(fēng)險(xiǎn)管理保密的操作風(fēng)險(xiǎn)管理骨干團(tuán)隊(duì)，構(gòu)成了一個(gè)具有定性分析和判斷操作風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)控動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)、排查潛在風(fēng)險(xiǎn)能力的團(tuán)隊(duì)。熟悉和精通大數(shù)據(jù) 擁有信息集成能力、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)建模能力、操作風(fēng)險(xiǎn)管控能力的復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)管理專家團(tuán)隊(duì)。

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