國際貿易與國際移民關系實證研究
——以中非貿易往來與人員流動為例

陳 曄 康 騰 黃丹妮

（1. 復旦大學經濟學院 上海 200433；2. 上海海洋大學經濟管理學院 上海 201306; 3. 上海大學經濟學院 上海200444；4. 早稻田大學大學院商學研究科 日本東京 169-8050）

引言

經濟全球化是21世紀最重要的特征，其中又以商品和服務的全球化以及人員的國際流動最為突出。中國長達十五年的入世談判，為國際貿易知識的傳播和普及起到很好的作用。美國專欄作家托馬斯·弗里德曼的《世界是平的：一部二十一世紀簡史》及其同名電影讓更多的人們認知國際貿易。

與此同時，全球國際移民數量也在不斷攀升。2013年全球有2.32億人移民海外，國際移民現象已成為國際化的重要表現，受到國際社會廣泛關注。2016年9月，國際移民組織（International Organization for Migration，IOM）正式加入聯合國體系，中國于2016年6月30日成為國際移民組織的成員國。伴隨我國綜合國力不斷提高，來中國工作和生活的外國人逐漸增多，這對移民管理及服務工作提出新的要求。為了加強對移民及出入境管理的統籌和協調，2018年3月，公安部的出入境管理與邊防檢查職責整合，組建為國家移民管理局。

跨越國界的勞動流動（即國際移民）對國際貿易產生了一定的影響。移民能幫助來源國企業獲取目的國相關信息，縮短心理距離，減少投資風險，有助于國際貿易的進行。與此同時，經貿往來能增進相關人員對目的國的了解，降低移民過程的不確定性，進而促進國際移民。

近年來，非洲日益成為我國最重要的貿易伙伴。1992年，中國對非洲出口12.17億美元，2017年增長至945.09億美元。1992年，中國從非洲進口4.82億美元，2017年增加至759.26億美元。與此同時，中國作為非移民國家，外國人移民中國的門檻較高，在外國人移民中國的比例中，非洲人相當少。從流量數據看，1990－1995年為0.08%，1995－2000年為0.30%，2000－2005年為0.04%，2005－2010年為0.04%（見表1）。與之相反，每年均有一定數量的中國人移民非洲。該特征可以克服國際貿易與國際移民的內生性，為實證研究提供很好的案例。

2013年9月7日，習近平總書記在哈薩克斯坦的納扎爾巴耶夫大學發表題為《共同建設“絲綢之路經濟帶”》的演講時提出“五通”，移民則是民心相通的具體表現。因此以中非為案例對國際貿易與國際移民問題進行研究，既具有理論意義又有實踐意義。

一、文獻綜述

國際貿易與國際移民已成為經濟全球化重要特征，有關兩者之間聯系的研究得到廣泛關注。主要存在兩種截然不同的觀點，即以蒙代爾（Mundell）為代表的“替代說”和以馬庫森（Markusen）為代表的“互補說”。

“替代說”認為，國際移民與國際貿易兩者之間存在替代關系。Mundell（1957）延續現代貿易理論創始人俄林的觀點，指出“貿易障礙的增加將促進生產要素的轉移，對于生產要素移動的限制將促進國際貿易的發展”，說明國際移民與國際貿易兩者之間存在替代關系。Collins et al（1997）用1870-1940年的面板數據，使用計量經濟學的方法對該問題進行實證分析，研究發現發達國家如果采用配額進行限制移民入境，具有移民傾向的勞動力會在本國生產更多的勞動密集型商品，以更低廉的價格進入發達國家市場。如果發達國家采取提高貿易壁壘的措施，將導致移民母國生產的勞動密集型商品出口下降，勞動密集型商品出口部門的失業率將增加，發達國家的移民壓力將加大。

“互補說”認為，國際移民和國際貿易兩者之間存在互補關系。Markusen（1983）通過構建五個不同的模型，發現在一般情況下國際貿易與生產要素流動之間為互補關系，而替代關系只是特例。Dunlevy & Hutchinson（1999）利用二戰后40年以來美國和加拿大與17個國家的78種商品的數據進行研究，發現國際移民會帶動國際貿易的發展，尤其是對最終商品和差異化商品而言。Combes et al （2005）的研究發現社會網絡對貿易有較大促進作用。在Markusen研究基礎上，Schiff（2006）發現如果取消生產要素流動壁壘，兩國之間如果存在較高貿易壁壘，則國際移民與國際貿易之間呈現互補關系。綦建紅、鞠磊（2008）利用1980－2006年的數據，采用協整分析和格蘭杰因果檢驗等方法，對我國對外貿易和國際移民的關系進行實證分析，發現兩者之間不僅存在著正相關關系，而且二者呈現出雙向的因果聯系。王云飛、楊希燕（2015）的實證研究發現，我國移民網絡的確促進貿易。魏浩、袁然（2017）的研究發現，國際人才流入對我國進口貿易有顯著促進作用，其中中西部地區進口貿易、一般貿易進口、對資本技術密集型商品進口貿易的影響較為顯著。

隨著中非合作伙伴關系的發展，有關中非經貿往來以及人員流動的研究逐漸增多。何敏波（2009）的研究發現，中國人往往缺乏對非洲的了解與認識，只有那些曾經援非或外派人員才會移民非洲。李安山（2017）對二戰后中國人移民非洲的情況進行研究，發現中非經濟關系從單純貿易向貿易投資和金融等多方位轉變，中非民間交往與文化交流得到促進，非洲的中國移民的數量仍會持續增加。李安山（2018）對非洲“新移民”的特點和分類進行研究。

關于國際貿易與移民關系的研究，最大的挑戰來自于其內生性，即移民與貿易之間可能存在相互影響。移民會帶動貿易的發展，Gould（1994）最先從理論以及實證兩個方面證明移民流入存在貿易創造效應 。Rauch和 Casella（2003）指出，由于國際市場存在信息不完全，移民流動在移民流入和流出國之間構建紐帶關系，從而有助于傳遞兩國之間貿易信息，減少貿易摩擦。與此同時，國際貿易能促進一國經濟發展，進而吸引更多海外移民（Borjas，1987）。

與以往研究相比，本文在以下幾個方面有所貢獻：第一，我國是非移民國家，非洲移民中國人數極少，而中國每年都有一定人員移民非洲，該特征可以克服內生性，為實證研究提供很好的案例。第二，何敏波（2009）的研究從理論和個案角度指出中國人往往缺乏對非洲的了解與認識，只有那些曾經援非或外派人員才會移民非洲，本文用格蘭杰因果檢驗對其進行實證檢驗。

本文結構如下：第一部分為引言和文獻綜述，第二部分詳細介紹移民和國際貿易的理論模型，第三部分介紹計量模型，第四部分對數據來源及其特征進行說明，第五部分就移民與出口量、進口量以及總貿易量三者的關系進行研究，最后部分為小結。

二、理論模型

本文參考綦建紅、鞠磊（2008）的研究思路，在赫克歇爾－俄林模型的基礎上對我國對非貿易和移民之間的關系進行探討。假設存在兩個國家——本國（H）和外國（F），本國和外國同時生產兩種商品（X和Y），并且每種商品的生產都需要投入兩種生產要素（資本K和勞動力L），將商品Y的價格定為1，而商品X的價格定為P，資本K的價格為R，勞動力L的價格為W。 LX為生產X時的勞動力投入，KX為生產X時的資本投入，LY為生產Y時的勞動力投入，KY為生產Y時的資本投入，外國的都用“ˊ”表示。QX為X商品的產量，QY為Y商品的產量，PX為X商品的價格，PY為Y商品的價格，將模型分為“要素稟賦不同，生產技術相同”和“要素稟賦相同，生產技術不同”兩種情況進行分析。

（一）要素稟賦不同、生產技術相同

假設，與外國相比，本國在勞動力要素方面相對豐富，而在資本要素方面比較匱乏，兩國采用相同的生產技術。因此，本國的勞動資本比較高，即：

如果本國和外國兩國之間沒有貿易往來，即處于自給自足的封閉狀態，那么本國的勞動與資本價格比率必然低于外國，即：

另外，假設X是勞動密集型商品，Y是資本密集型商品，即：

若勞動力和資本的價格比率增大，則生產勞動力密集型商品的單位成本將高于生產同樣產量資本密集型商品成本，其價格也將增長。由（2）和（3）可得，外國的勞動力和資本價格比高于本國，X是勞動密集型商品，Y是資本密集型商品，假設本國和外國生產技術相同，外國生產X商品的成本要高于本國生產X商品的商品，其價格也更高。因此，外國將主要生產Y商品，較少生產X商品，而本國主要生產X商品，較少生產Y商品。

在本國和外國的生產各有偏重時，如果只存在國際貿易而不存在國際移民，則本國將向外國出口X商品，并從外國進口Y商品。兩國間的貿易將持續至兩種商品的價格實現均衡。如果僅有國際移民而不存在國際貿易，加之外國的勞動力和資本價格比率較高，于是本國的勞動力會逐漸移到外國，直到兩國的勞動力價格趨同。此時，兩國的商品價格也最終達到均衡。因此，當本國與外國的要素稟賦不同時，兩國間的國際貿易和國際移民存在替代關系。

（二）要素稟賦相同、生產技術不同

如果本國和外國要素稟賦相同，而生產技術不同時，假設本國生產X商品所采用的技術比外國更先進，投入相同的資本與勞動力，本國就能夠比外國生產更多的X商品，即：

同時假設本國與外國生產Y商品時均采用同樣的技術，在投入相同的情況下，兩國Y商品的產出相同，即：

埃奇沃斯盒狀圖（Edgeworth Box）能清晰地反映兩國情況（見圖1）。圖中OX和OY分別表示兩國生產X商品和Y商品的原點，橫軸和縱軸分別表示兩國的要素稟賦，OXOY曲線為本國和外國的生產契約線。本國在生產X商品時效率更高，因此對 X商品的生產投入則更多，產量也會高于外國。如圖1，本國的生產處于H*，而外國處于 F*點。

圖1 埃奇沃斯盒狀圖

如果本國和外國均處于自給自足的封閉狀態，即兩國之間不發生貿易往來，則：

與此同時，觀察圖中H*以及F*點的切線斜率可知，H*點的切線斜率大于F*點的切線斜率。并且，此時的生產契約曲線為兩國選擇最優生產的曲線，其切線斜率也表明最優的生產要素組合，因而切線斜率等于兩種要素的價格之比，即：

假設僅存在國際貿易，不存在國際移民，本國將把更多的資源用于X商品的生產，外國則會集中生產Y商品，即H*點更遠離 OX點，F*點更遠離OY點，（7）中兩國的勞動力資本價格比率差距會不斷增大。

如果同時存在國際貿易和國際移民，那么X商品將會從本國出口至外國，而勞動力則會從外國轉移至本國。期間，伴隨著更多的 X 商品出口到外國，本國對勞動力的需求將增加，勞動力價格的持續上漲，將吸引更多的勞動力從外國轉移到本國。在本國和外國生產技術水平不同時，國際貿易和國際移民兩者之間存在著互補關系。

通過比較上述兩種情形，可以發現本國與外國之間的國際貿易和國際移民關系并非固定：如果本國和外國間的要素稟賦不同，而生產技術水平相同，國際貿易和國際移民存在替代關系；反之，如果本國與外國間的要素稟賦相似，而生產技術水平不同，國際貿易和國際移民則存在互補關系。本文將采用1992-2017年的數據，對上述問題進行實證檢驗。

三、向量自回歸模型檢驗及數據分析

向量自回歸模型（Vector Autoregressive Model，簡稱VAR）于1980年由克里斯托弗·西姆斯（Christopher Sims）提出。向量自回歸模型將所有變量均設為內生變量，并使用聯立方程。每個方程中，單個內生變量對模型中全部內生變量滯后項進行回歸，估計出模型中所有內生變量的動態關聯。盡管向量自回歸模型的構造過程并不依賴經濟學理論，而且待估計的參數甚多，導致自由度的損失，但向量自回歸模型具有構造過程簡化、估計方法簡單等優點，尤其能夠預測變量之間的相互關系，還能分析隨機擾動項對模型系統的動態影響結果等。向量自回歸模型在經濟領域得到廣泛應用重視和應用。

2003年諾貝爾經濟學獎得主美國加州大學圣迭戈分校克萊夫·格蘭杰（Clive Granger）開創了用于分析經濟變量之間的因果關系的格蘭杰因果檢驗（Granger Causality Test）。當兩個連續變量間存在“先導—滯后”關系時，格蘭杰因果檢驗能夠從統計上考察該種關系是單向關系還是雙向關系，即某個變量過去的變化影響另一個變量的當前變化，還是雙方的過去變化互相影響對方的當前變化。

在格蘭杰因果檢驗中，假設Y和X中變量信息全部內含在變量的時間序列中。因此可以同時得出以下回歸方程：

可能存在四種檢驗結果：

（8）式X各滯后項前的參數整體不為零，而（9）式Y各滯后項前的參數整體為零，則X對Y有單向影響；

（8）式Y各滯后項前的參數整體不為零，而（8）式X各滯后項前的參數整體為零，則Y對X有單向影響；

為Y與X各滯后項前的參數整體不為零，則Y與X間存在雙向影響；

為Y與X各滯后項前的參數整體為零，則Y與X間不存在影響。

格蘭杰檢驗借助受約束的F檢驗完成，針對X不是Y的格蘭杰原因該假設，分別做包含與不包含X滯后項的回歸，記前者的參差平方和為RSSU ，后者的殘差平方和為 RSSR，再計算F統計量：

式中，n為樣本容量，m為X滯后項的個數，k為包含可能存在的常數項以及其他變量在內的無約束回歸模型的待估計參數的個數。

圖2 1990 － 2017年中國向非洲移民人口數量（單位：人）

本研究中的相關數據主要來自于國際組織。我國對外移民是指除我國派駐國外的外交人員和我國派駐的聯合國維和部隊官兵之外，所有在我國出生并在我國以外的國家或地區生活一年以上的人口。我國移民至非洲各國數據來自于聯合國經濟與社會事務部（United Nations Department of Economic and Social Affairs）中的國際移民數據庫。國際移民數據庫為存量數據，包含了從1990年至2015年每5年的數據，以及2017年的數據。總體而言，從1990年起，中國移民非洲的人數不斷增加（見表2和圖2）。

表2 1990 － 2017年中國人口移出目的地（單位：人）

圖2 1990 － 2017年中國向非洲移民人口數量（單位：人）

國際移民數據庫中有1990-2015年每5年的數據，以及2017年的數據，沒有各年的數據，為了獲得各年的數據，采取五年平均進行估算。同時為了與貿易數據匹配，選取年份為1992-2017年。

我國對非洲出口數據、進口數據以及總貿易量數據都來源于聯合國貿易數據庫（UN Comtrade Database）。從1992年至2014年左右，我國對非洲的進出口及總貿易量數據持續增長，在2014年后有下降，2016年后開始恢復（見圖3）。

圖3 1992－2017年中國對非貿易情況表（單位：億美元）

四、計算結果

在研究移民對國際貿易的影響時，曹監平等（2018）對進口情況和出口情況分別進行研究。借鑒該研究方法，本研究分別對中國對非出口量、中國對非進口量和中非貿易總量與移民人數進行檢驗。變量描述性統計結果如表3所示，接下來將分項進行檢驗。

（一）移民量與出口量

本部分采用格蘭杰因果檢驗方法對我國對非洲出口量與移民量進行因果關系檢驗，從表4中的數據可得，在5%的顯著性水平下，滯后5期和滯后6期，出口量與移民量之間不存在格蘭杰因果關系。滯后2期至滯后4期時，移民量對出口量不存在格蘭杰因果關系，出口量對移民量存在格蘭杰因果關系。

表4 出口量與移民量格蘭杰因果檢驗結果

（二）移民量與進口量

本部分采用格蘭杰因果檢驗方法對我國對非洲進口量與移民量進行因果關系檢驗。從表5中的數據可得，在5%的顯著性水平下，滯后6期，進口量與移民量之間不存在格蘭杰因果關系。滯后2期至滯后5期，移民量對出口量不存在格蘭杰因果關系，出口量對移民量存在格蘭杰因果關系。

表5 進口量與移民量格蘭杰因果檢驗結果

（三）移民量與總貿易量

本部分采用格蘭杰因果檢驗方法對我國對非洲中貿易量與移民量進行因果關系檢驗，從表6中的數據可得，在5%的顯著性水平下，滯后2期至滯后6期，移民量對貿易總量均不存在格蘭杰因果關系，貿易總量對移民量都存在格蘭杰因果關系。

表6 貿易總量與移民量格蘭杰因果檢驗結果

五、結論

當前的經濟全球化以商品和服務的全球化，以及生產要素跨國流動，尤其是國際移民為標志。經濟學界對國際貿易與國際移民之間關系的認識存在“替代說”和“互補說”兩種不同觀點。國際貿易與國際移民存在一定內生性問題，給相關研究實證帶來困難。中非友誼源遠流長，中國和非洲貿易往來密切，非洲移民中國人數極少，而中國每年都有一些人員移民非洲，該特征可以克服內生性，為實證研究提供很好的案例。通過對出口量、進口量以及貿易總量與移民的關系進行格蘭杰因果檢驗，發現在絕大多數滯后期內，中國對非洲出口量、進口量以及貿易總量是國際移民的格蘭杰因果關系，而國際移民并不是中國對非洲出口量、進口量以及貿易總量的格蘭杰因果關系。

國人對非洲只有落后的印象，缺乏真正了解。很少有中國人直接移民非洲，在非洲的經貿活動能加深相關人員對非洲的了解。在工作期滿后，部分人員改變身份留在非洲，有的長期居住在非洲，有的回國后以個人身份，再去非洲成為新移民。此外，改革開放之后，中非貿易和往來日益頻繁，有些人長期在非洲工作和生活后，對國內生活不適應，于是更加增強其留在非洲的動力。

生產要素的跨國流動改變各國的顯性要素結構和比較優勢，促進并超越以貿易相聯系的傳統國際分工，未來貿易理論發展需要基于生產要素跨國流動，以全球化經濟理論整合國際貿易理論。目前有關國際貿易與國際移民的研究主要集中于移民對國際貿易的影響。本研究開啟貿易對移民影響的研究，具有一定的理論意義。“一帶一路”沿線國家中，有不少是非洲國家，“五通”中貿易暢通與民心相通相互影響，協調發展。本課題的研究對更好地發揮“一帶一路”倡議的積極意義亦有所幫助。